Definícia stochastického oscilátora
Stochastický oscilátor je ukazovateľ hybnosti porovnávajúci konkrétnu uzatváraciu cenu cenného papiera s rozsahom jeho cien za určité časové obdobie. Citlivosť oscilátora na pohyby na trhu je redukovateľná úpravou tohto časového obdobia alebo pomocou kĺzavého priemeru výsledku. Používa sa na generovanie prekúpených a prepredaných obchodných signálov s využitím 0-100 ohraničeného rozsahu hodnôt.
Kľúčové jedlá
- Stochastický oscilátor je obľúbeným technickým ukazovateľom generovania prekúpených a prepredaných signálov.
- Bola vyvinutá v 50. rokoch 20. storočia a dodnes sa stále používa.
- Stochastické oscilátory sú citlivé skôr na dynamiku ako na absolútnu cenu.
Vzorec pre stochastický oscilátor je
% K = (C − L14H14 − L14) × 100: C = Najaktuálnejšia záverečná cenaL14 = Najnižšia cena obchodovaná zo 14 predchádzajúcich reláciíH14 = Najvyššia cena obchodovaná počas toho istého 14-dňového obdobia% K = Aktuálna hodnota stochastický indikátor \ begin {zarovnaný} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = Najaktuálnejšia konečná cena} \\ & \ text {L14 = Najnižšia obchodovaná cena zo 14 predchádzajúcich} \\ & \ text {obchodných relácií } \\ & \ text {H14 = Najvyššia cena obchodovaná počas toho istého} \\ & \ text {14-dňové obdobie} \\ & \ text {\% K = Aktuálna hodnota stochastického ukazovateľa} \\ \ end {zarovnané}% K = (H14 − L14C − L14) × 100, kde: C = Najaktuálnejšia záverečná cenaL14 = Najnižšia cena obchodovaná zo 14 predchádzajúcich reláciíH14 = Najvyššia cena obchodovaná počas toho istého 14-dňového obdobia% K = The aktuálna hodnota stochastického ukazovateľa
% K sa niekedy označuje ako pomalý stochastický indikátor. „Rýchly“ stochastický ukazovateľ sa považuje za% D = 3-periody kĺzavého priemeru% K.
Všeobecná teória slúžiaca ako základ pre tento ukazovateľ je, že na trhu, ktorý stúpa smerom nahor, sa ceny budú blížiť k vysokej a na trhu smerom nadol, ceny sa budú blížiť k nízkym. Transakčné signály sa vytvárajú, keď% K prechádza cez kĺzavý priemer za tri obdobia, ktorý sa nazýva% D.
01:39Stochastický oscilátor
Čo vám hovorí stochastický oscilátor ">
Stochastický oscilátor je viazaný na rozsah, čo znamená, že je vždy medzi 0 a 100. To z neho robí užitočný indikátor prekúpených a prepredaných podmienok. Tradične sa odčítané hodnoty nad 80 považujú za prekúpené a odčítané hodnoty pod 20 sa považujú za prepredané. Nie vždy to však naznačuje blížiaci sa obrat; veľmi silné trendy dokážu udržať prekúpené alebo prepredané podmienky dlhšiu dobu. Namiesto toho by sa obchodníci mali zamerať na zmeny v stochastickom oscilátore, aby získali náznaky o budúcich zmenách trendov.
Stochastické mapovanie oscilátora sa zvyčajne skladá z dvoch riadkov: jedna odráža skutočnú hodnotu oscilátora pre každú reláciu a druhá odráža jeho trojdňový jednoduchý kĺzavý priemer. Pretože sa predpokladá, že cena sleduje dynamiku, priesečník týchto dvoch riadkov sa považuje za signál, že v dielach môže dôjsť k zvratu, pretože to naznačuje veľký posun hybnosti zo dňa na deň.
Rozdiel medzi stochastickým oscilátorom a vývojom cien je tiež považovaný za dôležitý signál zvrátenia. Napríklad, keď medvedí trend dosiahne novú dolnú dolnú hranicu, ale oscilátor tlačí vyššiu dolnú hranicu, môže to byť indikátorom toho, že medvede vyčerpávajú svoju hybnosť a varí býčí obrátený trend.
Stochastický oscilátor bol vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia Georgeom Laneom. Ako navrhol Lane, stochastický oscilátor predstavuje umiestnenie konečnej ceny akcie vo vzťahu k vysokému a nízkemu rozpätiu ceny akcie počas časového obdobia, zvyčajne počas 14 dní. V priebehu mnohých rozhovorov Lane povedal, že stochastický oscilátor nerešpektuje cenu, objem ani nič podobné. Naznačuje, že oscilátor sleduje rýchlosť alebo dynamiku ceny. Lane tiež v rozhovoroch odhaľuje, že spravidla sa hybnosť alebo rýchlosť ceny akcie mení skôr, ako sa samotná cena zmení. Týmto spôsobom môže byť stochastický oscilátor použitý na predpovedanie tieňov, keď indikátor odhalí býčie alebo medvedie divergencie. Tento signál je prvý a pravdepodobne najdôležitejší obchodný signál Lane identifikovaný.
Príklad použitia stochastického oscilátora
Stochastický oscilátor je súčasťou väčšiny mapovacích nástrojov a môže sa v praxi ľahko použiť. Používané štandardné časové obdobie je 14 dní, hoci sa môže prispôsobiť konkrétnym analytickým potrebám. Stochastický oscilátor sa počíta odpočítaním minima za dané obdobie od aktuálnej záverečnej ceny, vydelením celkovým rozsahom pre dané obdobie a vynásobením 100. Ako hypotetický príklad, ak 14-dňové maximum je 150 USD, minimum je 125 USD a aktuálne zatváranie je 145 dolárov, potom čítanie aktuálnej relácie bude: (145-125) / (150-125) * 100 alebo 80.
Pri porovnaní súčasnej ceny s časovým rozpätím stochastický oscilátor odráža konzistenciu, s akou sa cena uzatvára blízko svojej nedávnej vysokej alebo nízkej úrovne. Hodnota 80 by naznačovala, že majetok je na pokraji prekúpenia.
Rozdiel medzi indexom relatívnej sily (RSI) a stochastickým oscilátorom
Relatívny index sily (RSI) a stochastický oscilátor sú oscilátory ceny a hybnosti, ktoré sa bežne používajú v technickej analýze. Aj keď sa často používajú v tandeme, každý z nich má odlišné základné teórie a metódy. Stochastický oscilátor je založený na predpoklade, že uzatváracie ceny by sa mali približovať k rovnakému smeru ako súčasný trend. Medzitým RSI sleduje prekúpené a prepredané úrovne meraním rýchlosti pohybu cien. Inými slovami, index RSI bol navrhnutý na meranie rýchlosti pohybu cien, zatiaľ čo stochastický vzorec oscilátora funguje najlepšie v konzistentných obchodných rozsahoch.
Všeobecne platí, že RSI je užitočnejší počas trendov na trhoch a stochastická situácia skôr na bokoch alebo trhaných trhoch.
Obmedzenia stochastického oscilátora
Primárnym obmedzením stochastického oscilátora je to, že bolo známe, že vytvára falošné signály. To je vtedy, keď ukazovateľ generuje obchodný signál, avšak cena sa v skutočnosti nesleduje, čo môže nakoniec viesť k strate obchodu. Za nestabilných trhových podmienok sa to môže stať celkom pravidelne. Jedným zo spôsobov, ako tomu pomôcť, je vziať cenový trend ako filter, kde sa signály prijímajú iba vtedy, ak sú v rovnakom smere ako trend.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.