Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient je typ korelačného koeficientu, ktorý predstavuje vzťah medzi dvoma premennými, ktoré sa merajú v rovnakom intervale alebo pomerovej mierke. Pearsonov koeficient je miera sily asociácie medzi dvoma spojitými premennými.

Členenie Pearsonovho koeficientu

Na nájdenie Pearsonovho koeficientu sa tieto dve premenné umiestnia do rozptylového grafu. Pre vypočítaný koeficient musí byť určitá linearita; rozptýlený pozemok, ktorý nebude zobrazovať podobnosť s lineárnym vzťahom, bude zbytočný. Čím bližšia je podobnosť priamke rozptylového grafu, tým vyššia je asociačná sila. Numericky je Pearsonov koeficient reprezentovaný rovnakým spôsobom ako korelačný koeficient, ktorý sa používa v lineárnej regresii; v rozsahu od -1 do +1. Hodnota +1 je výsledkom dokonalého pozitívneho vzťahu medzi dvoma alebo viacerými premennými. Naopak, hodnota -1 predstavuje perfektný negatívny vzťah. Nula znamená žiadnu koreláciu.

Praktické využitie pri investovaní

Pre investora, ktorý chce diverzifikovať portfólio, môže byť užitočný Pearsonov koeficient. Výpočty z rozptýlených grafov historických výnosov medzi pármi aktív, ako sú akcie-obligácie, akcie-komodity, dlhopisy-nehnuteľnosť atď., Alebo konkrétnejšie aktíva, ako sú akcie s kapitalizáciou, akcie s malou kapitalizáciou a trh s rozvíjajúcimi sa dlhmi akcie budú produkovať Pearsonove koeficienty, ktoré pomôžu investorovi pri zostavovaní portfólia na základe parametrov rizika a návratnosti. Všimnite si však, že Pearsonov koeficient meria koreláciu, nie príčinnú súvislosť. Ak akcie s kapitalizáciou a kapitalizáciou majú koeficient 0, 8, nebude známe, čo spôsobilo relatívne vysokú silu asociácie.

Kto bol Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) bol anglický akademický a plodný prispievateľ do oblastí matematiky a štatistiky. Okrem rovnomenného koeficientu je Pearson známy aj pre koncepty chí-kvadrát testu a p-hodnoty a pre vývoj lineárnej regresie a klasifikácie distribúcií. Pearson bol zakladateľom Katedry aplikovanej štatistiky na University College London v roku 1911.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Korelačný koeficient Definícia Korelačný koeficient je štatistické opatrenie, ktoré počíta silu vzťahu medzi relatívnymi pohybmi dvoch premenných. viac Ako funguje metóda najmenších štvorcov Metóda najmenších štvorcov je štatistická technika na určenie priamky najvhodnejšej pre daný model, ktorá je určená rovnicou s určitými parametrami pre pozorované údaje. viac Ako funguje metóda najmenších štvorcov Kritérium najmenších štvorcov je metóda merania presnosti čiary pri zobrazovaní údajov, ktoré boli použité na ich vygenerovanie. To znamená, že vzorec určuje líniu najvhodnejšieho použitia. viac Porozumenie lineárnym vzťahom Lineárny vzťah (alebo lineárna asociácia) je štatistický pojem, ktorý sa používa na opis priameho pomerného vzťahu medzi premennou a konštantou. viac Ako funguje koeficient určovania Koeficient určovania je miera použitá v štatistickej analýze na posúdenie toho, ako dobre model vysvetľuje a predpovedá budúce výsledky. viac Automatická korelácia Automatická korelácia predstavuje stupeň podobnosti medzi daným časovým radom a jeho oneskorenou verziou v nasledujúcich časových intervaloch. ďalšie partnerské odkazy