autokorelácie
Autokorelácia je matematické znázornenie stupňa podobnosti medzi daným časovým radom a jeho oneskorenou verziou v nasledujúcich časových intervaloch. Je to rovnaké ako pri výpočte korelácie medzi dvoma rôznymi časovými radmi, s výnimkou, že autokorelácia používa rovnaké časové rady dvakrát: raz v pôvodnej podobe a raz oneskorené jedno alebo viac časových období.
01:32autokorelácie
Pochopenie automatickej korelácie
Autokoreláciu možno označovať aj ako oneskorená korelácia alebo sériová korelácia, pretože meria vzťah medzi aktuálnou hodnotou premennej a jej predchádzajúcimi hodnotami. Pri výpočte autokorelácie sa môže výsledný výstup pohybovať od 1 do záporného 1, v súlade s tradičnou korelačnou štatistikou. Autokorelácia +1 predstavuje perfektnú pozitívnu koreláciu (zvýšenie pozorované v jednej časovej rade vedie k proporcionálnemu zvýšeniu v ostatných časových radoch). Na druhej strane autokorelácia záporného čísla 1 predstavuje perfektnú negatívnu koreláciu (zvýšenie pozorované v jednej časovej rade má za následok úmerné zníženie v druhej časovej rade). Autokorelácia meria lineárne vzťahy; aj keď je autokorelácia nepatrná, medzi časovou radou a jej oneskorenou verziou môže stále existovať nelineárny vzťah.
Kľúčové jedlá
- Autokorelácia predstavuje stupeň podobnosti medzi danou časovou radou a jej oneskorenou verziou v nasledujúcich časových intervaloch.
- Automatická korelácia meria vzťah medzi aktuálnou hodnotou premennej a jej predchádzajúcimi hodnotami.
- Autokorelácia +1 predstavuje perfektnú pozitívnu koreláciu, zatiaľ čo autokorelácia negatívnej 1 predstavuje perfektnú negatívnu koreláciu.
- Technickí analytici môžu pomocou autokorelácie zistiť, aký veľký vplyv majú minulé ceny cenného papiera na jeho budúcu cenu.
Autokorelácia v technickej analýze
Autokorelácia môže byť užitočná pre technickú analýzu, ktorá sa najviac zaoberá trendmi a vzťahmi medzi cenami cenných papierov pomocou grafových techník namiesto finančného zdravia alebo riadenia spoločnosti. Technickí analytici môžu pomocou autokorelácie zistiť, aký veľký vplyv majú minulé ceny cenného papiera na jeho budúcu cenu.
Autokorelácia môže ukázať, či je k zásobe priradený faktor hybnosti. Napríklad, ak investori vedia, že akcia má historicky vysokú pozitívnu autokorelačnú hodnotu a oni sú svedkami toho, že v posledných niekoľkých dňoch dosiahli značné zisky, mohli by primerane očakávať, že pohyby počas nasledujúcich niekoľkých dní (popredná časová séria) zodpovedajú týmto zaostávajúcich časových radov a posunúť sa nahor.
Príklad autokorelácie
Predpokladajme, že sa Emma snaží zistiť, či výnosy z akcií v jej portfóliu vykazujú autokoreláciu; výnosy akcií sa týkajú výnosov z predchádzajúcich obchodných relácií. Ak výnosy vykazujú autokoreláciu, Emma by ju mohla charakterizovať ako zásobu hybnosti, pretože sa zdá, že minulé výnosy ovplyvňujú budúce výnosy. Emma vykonáva regresiu s dvoma výnosmi z predchádzajúcich obchodných relácií ako nezávislé premenné a aktuálny výnos ako závislé premenné. Zistila, že návraty jeden deň predtým majú pozitívnu autokoreláciu 0, 7, zatiaľ čo výnosy dva dni pred rokom majú pozitívnu autokoreláciu 0, 3. Zdá sa, že minulé výnosy ovplyvňujú budúce výnosy. Preto môže Emma prispôsobiť svoje portfólio tak, aby využila výhody autokorelácie a výslednej dynamiky tým, že bude naďalej udržiavať svoju pozíciu alebo akumulovať viac akcií.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.