Ako používať kĺzavý priemer na nákup akcií

Kĺzavý priemer je jednoduchý nástroj technickej analýzy, ktorý vyhladzuje cenové údaje vytvorením neustále aktualizovanej priemernej ceny. Priemer sa berie za konkrétne časové obdobie, napríklad 10 dní, 20 minút, 30 týždňov alebo akékoľvek časové obdobie, ktoré si obchodník vyberie. Vo svojom obchodovaní sú výhody použitia kĺzavého priemeru, ako aj možnosti, aký typ kĺzavého priemeru použiť. Stratégie kĺzavého priemeru sú tiež populárne a môžu byť prispôsobené každému časovému rámcu, ktorý vyhovuje dlhodobým investorom aj krátkodobým obchodníkom. (Pozri tiež: Prvé štyri technické ukazovatele, ktoré musia obchodníci vedieť ).

Kĺzavý priemer

Prečo používať kĺzavý priemer

Kĺzavý priemer pomáha znižovať množstvo „šumu“ v cenovom grafe. Pozrite sa na smer kĺzavého priemeru a získajte základnú predstavu o tom, ako sa cena pohybuje. Ak je sklonená nahor, cena celkovo stúpa (alebo bola nedávno); zahnutý nadol a cena celkovo klesá; pohybujú sa nabok a cena je pravdepodobne v rozmedzí.

Kĺzavý priemer môže tiež pôsobiť ako podpora alebo odpor. Pri vzostupnom trende môže 50-dňový, 100-dňový alebo 200-dňový kĺzavý priemer pôsobiť ako podporná úroveň, ako je znázornené na obrázku nižšie. Je to tak preto, lebo priemer funguje ako podlaha (podpora), takže sa cena odrazí. Pri klesajúcom trende môže kĺzavý priemer pôsobiť ako odpor; ako strop, cena zasiahne úroveň a potom začne znova klesať.

Cena tak vždy „nebude rešpektovať“ kĺzavý priemer. Cena môže mierne prejsť alebo sa zastaviť a obrátiť skôr, ako sa k nej dostane.

Všeobecne platí, že ak je cena nad kĺzavým priemerom, trend stúpa. Ak je cena pod kĺzavým priemerom, trend klesá. Kĺzavé priemery však môžu mať rôzne dĺžky (prediskutované krátko), takže jeden MA môže naznačovať uptrend, zatiaľ čo iný MA označuje downtrend.

Druhy kĺzavých priemerov

Kĺzavý priemer možno vypočítať rôznymi spôsobmi. Päťdňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) sčíta päť najnovších denných záverečných cien a každý deň ho vydelí piatimi, aby vytvoril nový priemer. Každý priemer je spojený s ďalším, čím sa vytvára jedinečná čiara.

Ďalším populárnym typom kĺzavého priemeru je exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Výpočet je zložitejší, pretože sa ním viac váži najnovšia cena. Ak na rovnakom diagrame zakreslíte 50-denný SMA a 50-dňový EMA, všimnete si, že EMA reaguje rýchlejšie na zmeny cien ako SMA, a to z dôvodu dodatočného zváženia najnovších cenových údajov.

Softvér na tvorbu grafov a obchodné platformy robia výpočty, takže na použitie kĺzavého priemeru nie je potrebná žiadna manuálna matematika.

Jeden typ MA nie je lepší ako druhý. EMA môže na určitom čase alebo na finančnom trhu fungovať lepšie a inokedy môže SMA fungovať lepšie. Časový rámec zvolený pre kĺzavý priemer bude tiež hrať významnú úlohu v jeho efektívnosti (bez ohľadu na typ).

Kĺzavá priemerná dĺžka

Bežné kĺzavé priemerné dĺžky sú 10, 20, 50, 100 a 200. Tieto dĺžky sa môžu použiť v ľubovoľnom časovom rámci grafu (jedna minúta, denne, týždenne atď.), V závislosti od časového horizontu obchodníka.

Časový rámec alebo dĺžka, ktorú si vyberiete pre kĺzavý priemer, tiež nazývaná „doba spätného sledovania“, môže hrať veľkú úlohu pri efektívnosti.

RO s krátkym časovým rámcom bude na zmeny cien reagovať oveľa rýchlejšie ako MA s dlhou dobou spätného preskúmania. Na nasledujúcom obrázku 20-dňový kĺzavý priemer presnejšie sleduje skutočnú cenu ako 100-dňový kĺzavý priemer.

Dvadsaťdňový deň môže byť pre krátkodobého obchodníka analytickým prínosom, pretože sleduje cenu bližšie, a preto vytvára menej „oneskorenia“, ako je dlhodobý kĺzavý priemer. 100-denný MA môže byť pre dlhodobejšieho obchodníka výhodnejší.

Lag je čas, ktorý potrebuje kĺzavý priemer na signalizáciu možného zvratu. Pripomeňme si, že ako všeobecný návod, keď je cena nad kĺzavým priemerom, trend sa považuje za rastúci. Takže keď cena klesne pod tento kĺzavý priemer, signalizuje to potenciálne zvrátenie na základe tohto MA. 20-dňový kĺzavý priemer poskytne oveľa viac „reverzných“ signálov ako 100-dňový kĺzavý priemer.

Kĺzavý priemer môže byť ľubovoľná dĺžka: 15, 28, 89 atď. Úprava kĺzavého priemeru tak, aby poskytovala presnejšie signály v historických údajoch, môže pomôcť vytvoriť lepšie budúce signály.

Obchodné stratégie - prechody

Crossovery sú jednou z hlavných stratégií kĺzavého priemeru. Prvým typom je cenový crossover, ktorý je vtedy, keď cena prechádza nad alebo pod kĺzavý priemer, čo signalizuje potenciálnu zmenu trendu.

Ďalšou stratégiou je použitie dvoch kĺzavých priemerov na graf: jeden dlhší a jeden kratší. Keď krátkodobá MA prekročí nad dlhodobejšou MA, je to kúpny signál, čo naznačuje, že sa trend zvyšuje. Toto je známe ako „zlatý kríž“.

Medzitým, keď sa krátkodobá MA prekročí pod dlhodobejšiu MA, je to signál predaja, čo naznačuje, že trend sa znižuje. Toto je známe ako „kríž smrti / smrti“.

MA Nevýhody

Kĺzavé priemery sa počítajú na základe historických údajov a nič o výpočte nie je svojou povahou prediktívne. Preto výsledky s použitím kĺzavých priemerov môžu byť náhodné. Zdá sa, že trh občas rešpektuje signály podpory / odporu a obchodu zo strany RO a inokedy tieto ukazovatele nerešpektuje.

Jedným z hlavných problémov je to, že ak sa cenová akcia stane trhanou, cena sa môže pohybovať tam a späť a generovať viacnásobné zvrátenie trendov alebo obchodné signály. Ak k tomu dôjde, je najlepšie odstúpiť alebo použiť iný ukazovateľ, ktorý pomôže objasniť tento trend. To isté sa môže vyskytnúť pri prechodoch MA, keď sa MA na určitú dobu „zamotajú“ a vyvolávajú viacnásobné straty.

Kĺzavé priemery fungujú celkom dobre v silných trendoch, ale zle v drsných podmienkach. Úpravou časového rámca možno tento problém dočasne napraviť, hoci v určitom okamihu sa tieto problémy pravdepodobne vyskytnú bez ohľadu na časový rámec zvolený pre kĺzavý priemer (y).

Spodný riadok

Kĺzavý priemer zjednodušuje údaje o cenách tým, že ich vyhladzuje a vytvára jednu plynulú čiaru. To uľahčuje videnie trendu. Exponenciálne kĺzavé priemery reagujú na zmeny cien rýchlejšie ako jednoduché kĺzavé priemery. V niektorých prípadoch to môže byť dobré av iných to môže spôsobiť falošné signály. Kĺzavé priemery s kratšou dobou spätného sledovania (napríklad 20 dní) tiež reagujú rýchlejšie na zmeny cien ako priemer s dlhším obdobím spätného vyhľadávania (200 dní).

Crossovery s kĺzavým priemerom sú obľúbenou stratégiou pre vstupy aj výstupy. RO môžu tiež zdôrazniť oblasti možnej podpory alebo odporu. Aj keď sa to môže javiť ako prediktívne, kĺzavé priemery sú vždy založené na historických údajoch a jednoducho zobrazujú priemernú cenu za určité časové obdobie.

Investovanie pomocou kĺzavého priemeru alebo akejkoľvek techniky vyžaduje investičný účet u obchodníka s cennými papiermi. Zoznam najlepších online maklérov spoločnosti Investopedia je skvelým miestom na začatie prieskumu makléra, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Perfektné kĺzavé priemery pre denné obchodovanie“).

Grafy s povolením StockCharts.com.