Automatizované obchodné systémy: klady a zápory

Automatizované obchodné systémy - tiež označované ako mechanické obchodné systémy, algoritmické obchodovanie, automatizované obchodovanie alebo obchodovanie so systémami - umožňujú obchodníkom stanoviť osobitné pravidlá pre obchodné vstupy a výstupy, ktoré sa po naprogramovaní môžu automaticky vykonať prostredníctvom počítača. V skutočnosti približne 75% akcií obchodovaných na amerických burzách pochádza z automatických obchodných systémov.

Obchodníci a investori môžu premeniť presné pravidlá vstupu, výstupu a riadenia peňazí na automatizované obchodné systémy, ktoré umožňujú počítačom vykonávať a monitorovať obchody. Jednou z najväčších atrakcií automatizácie stratégie je to, že môže z obchodovania odstrániť niektoré emócie, pretože obchody sú automaticky umiestnené hneď po splnení určitých kritérií.

Pravidlá vstupu na trh a odchodu z obchodu môžu byť založené na jednoduchých podmienkach, ako je prechod na kĺzavý priemer alebo to môžu byť komplikované stratégie, ktoré si vyžadujú komplexné porozumenie programovacieho jazyka špecifického pre obchodnú platformu používateľa. Môžu byť tiež založené na odborných znalostiach kvalifikovaného programátora.

Automatizované obchodné systémy zvyčajne vyžadujú používanie softvéru spojeného s sprostredkovateľom priameho prístupu a všetky osobitné pravidlá musia byť napísané v jazyku príslušnej platformy. Napríklad platforma TradeStation používa programovací jazyk EasyLanguage. Na druhej strane platforma NinjaTrader využíva NinjaScript. Obrázok nižšie ukazuje príklad automatizovanej stratégie, ktorá počas obchodnej relácie spustila tri obchody.

Použila sa päťminútová schéma zmluvy o ES s automatizovanou stratégiou.

Stanovenie pravidiel obchodovania

Niektoré obchodné platformy majú „sprievodcov“ na vytváranie stratégií, ktoré umožňujú používateľom vybrať si zo zoznamu bežne dostupných technických ukazovateľov a zostaviť súbor pravidiel, s ktorými sa potom dá automaticky obchodovať. Užívateľ by mohol napríklad stanoviť, že obchod s dlhou pozíciou bude zadaný, keď 50-dňový kĺzavý priemer prekročí 200-dňový kĺzavý priemer v päťminútovej grafe konkrétneho obchodného nástroja. Užívatelia môžu tiež zadať typ pokynu (napríklad trh alebo limit) a kedy sa obchod spustí (napríklad na konci baru alebo na otvorení ďalšieho baru), alebo použiť predvolené vstupy platformy.

Mnoho obchodníkov sa však rozhodne programovať svoje vlastné ukazovatele a stratégie. Pri vývoji systému budú často úzko spolupracovať s programátorom. Aj keď si to zvyčajne vyžaduje viac úsilia ako pri použití sprievodcu platforiem, umožňuje to oveľa väčšiu mieru flexibility a výsledky môžu byť prospešnejšie. Rovnako ako čokoľvek iné v obchodnom svete, nanešťastie neexistuje žiadna dokonalá investičná stratégia, ktorá by zaručila úspech.

Po zavedení pravidiel môže počítač monitorovať trhy s cieľom nájsť príležitosti na kúpu alebo predaj na základe špecifikácií obchodnej stratégie. V závislosti od konkrétnych pravidiel sa ihneď po vstupe do obchodu automaticky vygenerujú všetky príkazy na straty na ochranných zastávkach, koncových zastávkach a cieľoch zisku. Na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch môže tento okamžitý vstup príkazu znamenať rozdiel medzi malou stratou a katastrofickou stratou v prípade, že sa obchod posunie proti obchodníkovi.

Výhody automatizovaných systémov

Existuje dlhý zoznam výhod spočívajúcich v tom, že počítač monitoruje trhy z hľadiska obchodných príležitostí a vykonáva obchody, vrátane:

Minimalizácia emócií

Automatizované obchodné systémy minimalizujú emócie počas celého obchodného procesu. Udržiavaním emócií pod kontrolou majú obchodníci zvyčajne ľahšie držať sa plánu. Keďže obchodné príkazy sa vykonávajú automaticky po splnení obchodných pravidiel, obchodníci nebudú môcť obchod váhať ani spochybňovať. Okrem pomoci obchodníkom, ktorí sa bojia „zatiahnuť za spúšť“, môže automatizované obchodovanie obmedziť tých, ktorí sú ochotní pretrvať - ​​nakupovať a predávať pri každej vnímanej príležitosti.

backtesting

Backtesting aplikuje obchodné pravidlá na historické údaje o trhu, aby určil životaschopnosť myšlienky. Pri navrhovaní systému pre automatizované obchodovanie musia byť všetky pravidlá absolútne, bez možnosti interpretácie. Počítač nedokáže uhádnuť a musí sa presne povedať, čo má robiť. Obchodníci môžu prijať tieto presné súbory pravidiel a otestovať ich na historických údajoch predtým, ako riskujú peniaze v živom obchodovaní. Starostlivé spätné testovanie umožňuje obchodníkom vyhodnotiť a doladiť obchodný nápad a určiť pravdepodobnosť systému - tj priemernú sumu, ktorú môže obchodník očakávať, že získa (alebo prehrá) za jednotku rizika.

Zachovanie disciplíny

Pretože sú stanovené obchodné pravidlá a vykonávanie obchodu sa vykonáva automaticky, disciplína sa zachováva aj na nestabilných trhoch. Disciplína sa často stráca v dôsledku emocionálnych faktorov, ako je strach zo straty alebo snaha získať z obchodu trochu väčší zisk. Automatizované obchodovanie pomáha zabezpečiť dodržiavanie disciplíny, pretože obchodný plán sa bude presne dodržiavať. Okrem toho je minimalizovaná „chyba pilota“. Napríklad, ak príkaz na nákup 100 akcií nebude nesprávne zadaný ako príkaz na predaj 1 000 akcií.

Jednou z najväčších výziev pri obchodovaní je plánovanie obchodu a obchodovanie s ním . Aj keď má obchodný plán potenciál byť ziskový, obchodníci, ktorí ignorujú pravidlá, menia akúkoľvek pravdepodobnosť, ktorú by systém mal. Neexistuje nič také ako obchodný plán, ktorý vyhrá 100% času. Koniec koncov, straty sú súčasťou hry. Straty však môžu byť psychicky traumatizujúce, takže obchodník, ktorý stratí dva alebo tri obchody v rade, sa môže rozhodnúť preskočiť ďalší obchod. Keby bol tento ďalší obchod víťazom, obchodník už zničil všetky očakávania, ktoré mal tento systém. Automatizované obchodné systémy umožňujú obchodníkom dosiahnuť súlad tým, že obchodujú s plánom.

Zlepšenie rýchlosti zadávania objednávok

Keďže počítače okamžite reagujú na meniace sa podmienky na trhu, automatizované systémy dokážu generovať objednávky, len čo sú splnené obchodné podmienky. Vstúpenie alebo vystúpenie z obchodu o pár sekúnd skôr môže mať veľký vplyv na výsledok obchodu. Po zadaní pozície sa automaticky vygenerujú všetky ostatné objednávky vrátane ochranných strát a cieľov zisku. Trhy sa môžu pohybovať rýchlo a je demoralizujúce, aby obchod dosiahol cieľ zisku alebo prehodil úroveň stop-loss - ešte predtým, ako bude možné zadať objednávky. Automatizovaný obchodný systém tomu bráni.

Diverzifikácia obchodovania

Automatizované obchodné systémy umožňujú užívateľovi obchodovať s viacerými účtami alebo rôznymi stratégiami naraz. To má potenciál rozložiť riziko na rôzne nástroje a zároveň vytvoriť zabezpečenie proti stratám pozícií. To, čo by bolo pre človeka neuveriteľne náročné, je počítač efektívne vykonaný v milisekundách. Počítač dokáže vyhľadávať obchodné príležitosti na rôznych trhoch, generovať objednávky a monitorovať obchody.

Pros

• Minimalizujte emočné obchodovanie

• Umožňuje spätné testovanie

• Zachováva disciplínu obchodníka

• Umožňuje viac účtov

Zápory

• Môžu sa vyskytnúť mechanické poruchy

• Vyžaduje sa monitorovanie funkčnosti

• Môže fungovať zle

Nevýhody automatizovaných systémov

Automatizované obchodné systémy sa môžu pochváliť mnohými výhodami, avšak existuje niekoľko pádov a obchodníkov by si mali byť vedomí.

Mechanické poruchy

Teória automatizovaného obchodovania je tak jednoduchá: Nastavte softvér, naprogramujte pravidlá a sledujte, ako sa obchoduje. V skutočnosti je automatizované obchodovanie sofistikovanou metódou obchodovania, ale nie je neomylné. V závislosti od obchodnej platformy by sa obchodná objednávka mohla nachádzať na počítači, nie na serveri. To znamená, že ak dôjde k strate internetového pripojenia, objednávka sa nemusí odoslať na trh. Môže existovať tiež rozpor medzi „teoretickými obchodmi“ vygenerovanými stratégiou a komponentom platformy na zadávanie objednávok, ktorý ich premení na skutočné obchody. Väčšina obchodníkov by pri používaní automatizovaných obchodných systémov mala očakávať krivku učenia sa a vo všeobecnosti je dobré začať s malými objemami obchodu, zatiaľ čo sa proces zdokonaľuje.

monitoring

Aj keď by bolo skvelé zapnúť počítač a odísť na deň, automatizované obchodné systémy si vyžadujú monitorovanie. Je to z dôvodu potenciálnych technologických porúch, ako sú problémy s pripojením, výpadky napájania alebo zlyhanie počítača a systémové poruchy. Je možné, že automatizovaný obchodný systém zaznamená anomálie, ktoré by mohli viesť k chybným pokynom, chýbajúcim pokynom alebo duplikátom pokynov. Ak sa systém monitoruje, tieto udalosti sa dajú rýchlo identifikovať a vyriešiť.

Over-Optimalizácia

Obchodníci, ktorí používajú techniky spätného testovania, nie sú špecifickí pre automatizované obchodné systémy, môžu vytvárať systémy, ktoré vyzerajú skvele na papieri a pôsobia strašne na živom trhu. Nadmerná optimalizácia znamená nadmerné prispôsobenie krivky, ktoré vytvára obchodný plán nespoľahlivý v živom obchodovaní. Napríklad je možné vyladiť stratégiu na dosiahnutie výnimočných výsledkov historických údajov, na ktorých bola testovaná. Obchodníci niekedy nesprávne predpokladajú, že obchodný plán by mal mať takmer 100% ziskové obchody, alebo by nikdy nemali čerpať, aby bol realizovateľným plánom. Parametre sa preto dajú upraviť tak, aby vytvorili plán „takmer dokonalý“ - ktorý úplne zlyhá, hneď ako sa uplatní na živom trhu.

Vyhnite sa podvodom

Pri hľadaní preferovaného systému nezabudnite: Ak to znie príliš dobre, aby to bola pravda, pravdepodobne to tak je. Existuje veľa podvodov okolo. Niektoré systémy sľubujú vysoké zisky za nízku cenu. Ako teda zistíte, či je systém legitímny alebo falošný ">

1. Predtým, ako zaplatíte alebo položíte nejaké peniaze na obchodný účet, dôkladne preskúmajte všetko, za čo musíte platiť, a vždy sa opýtajte. Ak tak neurobíte, môžete nakoniec prísť o peniaze.
2. Vykonajte prieskum a uistite sa, že viete všetko o príslušnom systéme. A nezabudnite si prečítať zmluvné podmienky skôr, ako sa zaviažete.
3. Existujú nejaké posudky, ktoré si môžete prečítať? Skontrolujte webové stránky tretích strán alebo dokonca finančné regulačné stránky.
4. Prichádza systém so skúšobnou dobou? Mnoho podvodných stránok vám nebude ponúkať skúšobnú verziu.

Automatizácia na serveri

Obchodníci majú možnosť prevádzkovať svoje automatizované obchodné systémy prostredníctvom serverovej obchodnej platformy. Tieto platformy často ponúkajú na predaj komerčné stratégie, aby obchodníci mohli navrhovať svoje vlastné systémy alebo schopnosť hosťovať existujúce systémy na serverovej platforme. Automatizovaný obchodný systém môže za poplatok vyhľadávať, vykonávať a monitorovať obchody so všetkými objednávkami, ktoré sa nachádzajú na serveri. Výsledkom je často rýchlejšie a spoľahlivejšie zadávanie objednávok.

Pred automatizáciou

Slovo „automatizácia“ sa môže zdať akoby to zjednodušilo túto úlohu, ale pred začatím používania týchto systémov musíte určite pamätať na niekoľko vecí.

Opýtajte sa sami seba, či by ste mali používať automatizovaný obchodný systém. Zaručene zarábate peniaze, ale to môže trvať dlhšie, ako si myslíte. Budete lepšie obchodovať manuálne? Koniec koncov, tieto obchodné systémy môžu byť zložité a ak nemáte skúsenosti, môžete stratiť.

Zistite, do čoho sa vnášate a uistite sa, že rozumiete výhodám a výstupom systému. To znamená, že vaše ciele a stratégie zostanú jednoduché skôr, ako sa obrátite na zložitejšie obchodné stratégie.

A nezabudnite, že neexistuje univerzálny prístup. Budete musieť zistiť svoju preferovanú stratégiu, kde ju chcete uplatniť a koľko chcete prispôsobiť svojej osobnej situácii. To všetko samozrejme súvisí s vašimi konečnými cieľmi

Spodný riadok

Aj keď sú automatizované obchodné systémy príťažlivé z rôznych dôvodov, nemali by sa považovať za náhradu za starostlivo vykonané obchodovanie. Môžu sa vyskytnúť technologické poruchy, a preto si tieto systémy vyžadujú monitorovanie. Serverové platformy môžu poskytovať riešenie pre obchodníkov, ktorí chcú minimalizovať riziká mechanických porúch. Pamätajte, že predtým, ako sa rozhodnete používať automatizované obchodné systémy, by ste mali mať určité obchodné skúsenosti a znalosti.