Kroky na to, aby ste sa stali kvantovým obchodníkom

Lukratívne platy, statné bonusy a kreativita v zamestnaní viedli k tomu, že kvantitatívne obchodovanie sa stalo atraktívnou kariérnou možnosťou. Kvantitatívni obchodníci alebo skrátene používatelia používajú matematické modely na identifikáciu obchodných príležitostí a nákup a predaj cenných papierov. Príliv kandidátov z akademickej obce, vývoja softvéru a inžinierstva urobil túto oblasť dosť konkurencieschopnou. V tomto článku sa pozrieme na to, čo robia quants a aké zručnosti a vzdelanie sú potrebné.

Kľúčové jedlá

• Obchodníci s kvantom používajú stratégie založené na kvantitatívnej analýze - matematické výpočty a drvenie čísel - na nájdenie obchodných možností, ktoré môžu zahŕňať stovky tisíc cenných papierov.
• Aspirujúci obchodník s kvantmi musí byť výnimočne zručný a musí sa zaujímať o všetky veci matematické - ak nechcete žiť, dýchať a spať, toto nie je pole pre vás.
• Bakalársky titul z matematiky, magisterský titul z finančného inžinierstva alebo kvantitatívneho finančného modelovania alebo MBA sú všetky užitočné pre hodnotenie práce; niektorí analytici budú mať aj doktorát v týchto alebo podobných poliach.
• Ak kandidát nemá postgraduálny titul, mal by mať aspoň pracovné vzdelanie a skúsenosti ako analytik údajov; Skúsenosti s ťažbou údajov, výskumom, analýzou a automatizovanými obchodnými systémami sú nevyhnutné.
• Obchodníci tiež potrebujú mäkké zručnosti, ako je schopnosť prosperovať pod tlakom, udržiavať zameranie napriek dlhým hodinám, vydržať intenzívne, agresívne prostredie a žalúdočné prekážky a zlyhania v snahe o úspech.

Čo naozaj Quant Traders robiť?

Slovo „kvant“ je odvodené z kvantitatívneho, čo v podstate znamená prácu s číslami. Pokrok v oblasti algoritmického obchodovania s využitím počítačov a vysokofrekvenčného obchodovania znamená, že existuje veľké množstvo údajov, ktoré sa majú analyzovať. Spúšťa baňu a skúma dostupné údaje o cenách a ponukách, identifikuje ziskové obchodné príležitosti, rozvíja príslušné obchodné stratégie a využíva príležitosti rýchlos bleskom pomocou samostatne vyvinutých počítačových programov. V podstate kvantový obchodník potrebuje vyváženú kombináciu dôkladných matematických znalostí, praktických obchodných skúseností a počítačových zručností.

Obchodníci s kvantom môžu pracovať pre investičné spoločnosti, hedžové fondy a banky, alebo môžu byť obchodníkmi na vlastný účet, pričom využívajú svoje vlastné peniaze na investície.

Technické zručnosti

Ašpirujúca kvantita by mala mať minimálne znalosti z oblasti financií, matematiky a počítačového programovania. Okrem toho by quants mali mať nasledujúce zručnosti a znalosti:

• Čísla, čísla a čísla: Mnohí obchodníci musia byť s matematikou a kvantitatívnou analýzou mimoriadne dobrí. Napríklad, ak pojmy ako podmienená pravdepodobnosť, skewness, kurtosis a VaR neznejú povesti, pravdepodobne nie ste pripravení byť kvantom. Hĺbkové znalosti matematiky sú nevyhnutné na skúmanie údajov, testovanie výsledkov a vykonávanie identifikovaných obchodných stratégií. Identifikované obchodné stratégie, implementované algoritmy a metódy vykonávania obchodu by mali byť čo najbláznivejšie. V dnešnom svete obchodovania s bleskami, ktorý je rýchly a rýchly, zaberajú väčšinu podielu na trhu komplexné algoritmy obchodovania s číslami. Aj malá chyba v základnej koncepcii zo strany kvantového obchodníka môže viesť k veľkej obchodnej strate.
• Vzdelávanie a školenie: Pre nových absolventov vysokých škôl je zvyčajne ťažké hodnotiť prácu ako kvantový obchodník. Typickejšia kariérna cesta začína ako analytička výskumu údajov a po niekoľkých rokoch sa stáva kvantom. Vzdelanie ako magister v odbore finančného inžinierstva, diplom v kvantitatívnom finančnom modelovaní alebo výber v kvantitatívnych prúdoch počas bežného MBA môžu kandidátom poskytnúť náskok. Tieto kurzy pokrývajú teoretické koncepcie a praktické predstavenie nástrojov potrebných pre kvantové obchodovanie.
• Obchodné koncepty: Od spoločnosti Quant sa očakáva, že objavia a navrhnú vlastné jedinečné obchodné stratégie a modely od nuly, ako aj prispôsobia zavedené modely. Kandidát na kvantové obchodovanie by mal mať podrobnú znalosť populárnych obchodných stratégií, ako aj príslušných výhod a nevýhod každého z nich.
• Programovacie zručnosti: Obchodníci s kvantom musia poznať ťažbu údajov, výskum, analýzu a automatizované obchodné systémy. Často sa podieľajú na vysokofrekvenčnom alebo algoritmickom obchodovaní. Dobré porozumenie aspoň jedného programovacieho jazyka je nevyhnutnosťou a čím viac programov kandidát pozná, tým lepšie. C ++, Java, Python a Perl sú niektoré bežne používané programovacie jazyky. Poznanie nástrojov ako MATLAB a tabuľky a koncepcie ako štruktúrovanie veľkých dát a dát je výhodou.
• Využitie počítača: Quants implementujú svoje vlastné algoritmy na údaje v reálnom čase, ktoré obsahujú cenu a ponuky. Musia byť oboznámení so všetkými pridruženými systémami, ako je napríklad terminál Bloomberg, ktorý poskytuje informačné kanály a obsah. Mali by byť tiež spokojní s grafickými a analytickými softvérovými aplikáciami a tabuľkami a mali by byť schopní používať sprostredkovateľské obchodné platformy na zadávanie objednávok.

125 000 dolárov - 500 000 USD +

Rozsah odmeňovania obchodníkov s kvantitami podľa najnovších štatistík, pričom horná hranica je vyhradená pre skúsených obchodníkov s pokročilým titulom (ktorí pravdepodobne pracujú v hedžovom fonde).

Mäkké zručnosti

Okrem vyššie uvedených technických zručností potrebujú obchodníci s kvantom tiež mäkké zručnosti. Zamestnanci, ktorí sú zamestnaní v investičných bankách alebo hedžových fondoch, môžu občas potrebovať svoje vyvinuté koncepcie na schválenie manažérom fondov a vyšším. Quants zvyčajne s klientmi nekomunikujú a často pracujú so špecializovaným tímom, preto môžu stačiť priemerné komunikačné schopnosti. Okrem toho by mal mať kvantový obchodník tieto mäkké zručnosti:

• Povaha obchodníka: Nie každý môže myslieť a konať ako obchodník. Úspešní obchodníci vždy hľadajú inovatívne obchodné nápady, sú schopní sa prispôsobiť meniacim sa trhovým podmienkam, prosperujú v strese a prijímajú dlhé pracovné hodiny. Zamestnávatelia dôkladne vyhodnotia kandidátov na tieto vlastnosti. Niektorí dokonca podávajú psychometrické testy.
• Schopnosť riskovať: Dnešný obchodný svet nie je pre slabých. S výhradou marže a pákového obchodovania v závislosti od počítačov môžu straty dosiahnuť sumy vyššie, ako je dostupný kapitál obchodníka. Usilujúce sa o karantény musia porozumieť technikám riadenia rizika a zmierňovania rizika. Úspešné množstvo môže priniesť 10 obchodov, čeliť stratám v prvých ôsmich obchodoch a zisk iba pri posledných dvoch obchodoch.
• Pohodlné pri zlyhaní: Množstvo neustále hľadá inovatívne obchodné nápady. Aj keď sa zdá, že nápad je neomylný, dynamické trhové podmienky ho môžu urobiť poprsie. Mnohí ašpirujúci obchodníci s kvantom zlyhávajú, pretože sa zasekávajú o nápad a stále sa snažia, aby to fungovalo napriek nepriaznivým trhovým podmienkam. Môže byť pre nich ťažké akceptovať zlyhanie, a preto nie sú ochotní vzdať sa svojej koncepcie. Na druhej strane úspešné quants sa riadia dynamickým prístupom k oddeleniu a rýchlo prejdú k iným modelom a konceptom, len čo nájdu problémy v existujúcich.
• Inovatívne myslenie: Svet obchodovania je vysoko dynamický a žiadna koncepcia nemôže zarobiť peniaze na dlho. S algoritmami postavenými proti algoritmom a každý, kto sa snaží prekonať ostatné, môže prežiť iba ten, ktorý má lepšie a jedinečné stratégie. Kvant musí naďalej hľadať nové inovatívne obchodné nápady, aby využil ziskové príležitosti, ktoré môžu rýchlo zmiznúť. Je to nekonečný cyklus.

Spodný riadok

Kvantové obchodovanie vyžaduje pokročilé zručnosti v oblasti financií, matematiky a počítačového programovania. Veľké platy a nebeské bonusy priťahujú mnoho kandidátov, takže získanie tohto prvého zamestnania môže byť výzvou. Okrem toho si trvalý úspech vyžaduje neustále inovácie, pohodlie s rizikom a dlhé pracovné hodiny.