Vyberte si správny softvér na obchodovanie s algoritmami

Pri použití algoritmického obchodovania obchodníci veria svojim ťažko zarobeným peniazom obchodnému softvéru, ktorý používajú. Správny kus počítačového softvéru je veľmi dôležitý na zabezpečenie účinného a presného vykonávania obchodných príkazov. Chybný softvér alebo softvér bez požadovaných funkcií môže viesť k veľkým stratám.

Rýchly základný program na obchodovanie s algoritmami

Algoritmus je definovaný ako špecifická sada inštrukcií krok za krokom na dokončenie konkrétnej úlohy. Či už ide o jednoduchú, ale návykovú počítačovú hru, ako je Pac-Man, alebo tabuľku, ktorá ponúka obrovské množstvo funkcií, každý program sa riadi špecifickou sadou pokynov založených na základnom algoritme.

Algoritmické obchodovanie je proces používania počítačového programu, ktorý sa riadi definovanou sadou pokynov na zadanie obchodnej objednávky. Cieľom programu algoritmického obchodovania je dynamicky identifikovať ziskové príležitosti a umiestňovať obchody tak, aby dosahovali zisky rýchlosťou a frekvenciou, ktorú ľudský obchodník nedokáže vyrovnať. Vzhľadom na výhody vyššej presnosti a rýchlosti blesku rýchleho obchodovania získali obchodné činnosti založené na počítačových algoritmoch obrovskú popularitu.

Kto používa softvér na obchodovanie s algoritmami?

V algoritmickom obchodovaní dominujú veľké obchodné spoločnosti, ako sú hedžové fondy, investičné banky a obchodné spoločnosti. Vzhľadom na veľkú dostupnosť zdrojov z dôvodu ich veľkej veľkosti takéto firmy zvyčajne budujú svoj vlastný obchodný softvér vrátane veľkých obchodných systémov s vyhradenými dátovými centrami a podpornými pracovníkmi.

Na individuálnej úrovni používajú skúsení obchodníci s vlastnými znalosťami a quants algoritmické obchodovanie. Obchodníci s vlastníckym právom, ktorí sú menej zdatní z hľadiska technológie, si môžu kúpiť hotový obchodný softvér pre svoje algoritmické obchodné potreby. Softvér ponúkajú buď ich makléri alebo sa nakupujú od tretích strán. Quants má dobrú znalosť obchodného a počítačového programovania a obchodný softvér si vyvíja sám.

Algoritmický obchodný softvér: Zostaviť alebo kúpiť?

Existujú dva spôsoby prístupu k algoritmickému obchodnému softvéru: zostavenie alebo kúpa.

Zakúpenie hotového softvéru ponúka rýchly a včasný prístup, zatiaľ čo budovanie vlastného umožňuje plnú flexibilitu na prispôsobenie vašim potrebám. Nákup automatizovaného obchodného softvéru je často nákladný a môže byť plný medzier, ktoré, ak sa ignorujú, môžu viesť k stratám. Vysoké náklady na softvér sa môžu zjesť aj v realistickom potenciáli zisku vášho algoritmického obchodovania. Na druhej strane budovanie algoritmického obchodného softvéru na vlastnú potrebu vyžaduje čas, úsilie a hlboké znalosti, a stále to nemusí byť spoľahlivé.

Kľúčové vlastnosti softvéru na obchodovanie s algoritmami

Riziko spojené s automatickým obchodovaním je vysoké, čo môže viesť k veľkým stratám. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete kúpiť alebo postaviť, je dôležité poznať základné potrebné funkcie.

Dostupnosť údajov o trhu a spoločnosti. Všetky algoritmy obchodovania sú navrhnuté tak, aby reagovali na trhové údaje v reálnom čase a cenové ponuky. Niekoľko programov je tiež prispôsobených tak, aby zodpovedali základným údajom spoločnosti, ako sú pomery EPS a P / E. Akýkoľvek algoritmický obchodný softvér by mal mať zdroj trhových údajov v reálnom čase, ako aj podnikový zdroj údajov. Mal by byť k dispozícii ako zabudovaný systém alebo mal by mať možnosť ľahko sa integrovať z alternatívnych zdrojov.

Pripojenie na rôzne trhy. Obchodníci, ktorí chcú pracovať na viacerých trhoch, by si mali uvedomiť, že každá burza môže poskytovať svoj zdroj údajov v inom formáte, napríklad TCP / IP, Multicast alebo FIX. Váš softvér by mal byť schopný prijímať zdroje rôznych formátov. Ďalšou možnosťou je ísť s predajcami údajov tretích strán, ako sú Bloomberg a Reuters, ktorí zhromažďujú trhové údaje z rôznych výmen a poskytujú ich v jednotnom formáte koncovým klientom. Algoritmický obchodný softvér by mal byť schopný spracovať tieto agregované kanály podľa potreby.

Latencia. Toto je najdôležitejší faktor pre obchodovanie s algoritmami. Latencia je časové oneskorenie zavedené pri pohybe dátových bodov z jednej aplikácie do druhej. Zvážte nasledujúcu postupnosť udalostí. Trvá 0, 2 sekundy, kým cenová ponuka príde z výmeny na dátové centrum vášho dodávateľa softvéru (DC), 0, 3 sekundy od dátového centra, aby sa dostala na obrazovku vášho obchodovania, 0, 1 sekundy pre váš obchodný softvér, aby spracovala túto prijatú ponuku, 0, 3 sekundy pre analyzovať a zadať obchod, 0, 2 sekundy na to, aby obchodný príkaz dosiahol vášho makléra, 0, 3 sekundy na to, aby sprostredkovateľ smeroval vašu objednávku na burzu.

Uplynutý celkový čas = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = celkom 1, 4 sekundy.

V dnešnom dynamickom obchodnom svete by sa pôvodná cenová ponuka v rámci tohto 1, 4-sekundového obdobia zmenila viackrát. Toto oneskorenie môže spôsobiť alebo poškodiť váš algoritmický obchodný podnik. Je potrebné udržať túto latenciu na najnižšej možnej úrovni, aby ste sa uistili, že získate najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie bez časového odstupu.

Latencia sa znížila na mikrosekundy a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa v obchodnom systéme udržiavala čo najnižšia. K niekoľkým opatreniam patrí priame pripojenie k ústredni, aby sa údaje rýchlejšie získali vylúčením dodávateľa medzi; vylepšením obchodného algoritmu tak, aby analýza a rozhodovanie trvalo menej ako 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundy; alebo vylúčením sprostredkovateľa a priamym zaslaním obchodov na burzu, čím ušetríte 0, 2 sekundy.

Konfigurovateľnosť a prispôsobenie. Väčšina algoritmického obchodného softvéru ponúka štandardné vstavané obchodné algoritmy, napríklad algoritmy založené na prekročení 50-dňového kĺzavého priemeru (MA) s 200-dňovým MA. Obchodník môže experimentovať s prechodom na 20-dňovú MA so 100-dňovou MA. Pokiaľ softvér takéto prispôsobenie parametrov neponúka, obchodník môže byť obmedzený zabudovanou pevnou funkciou. Či už kupujete alebo staváte, obchodný softvér by mal mať vysoký stupeň prispôsobenia a konfigurovateľnosti.

Funkčnosť písania vlastných programov. Matlab, Python, C ++, JAVA a Perl sú bežné programovacie jazyky používané na písanie obchodného softvéru. Väčšina softvéru na obchodovanie, ktorý predávajú predajcovia tretích strán, ponúka možnosť v rámci neho napísať vlastné programy. To umožňuje obchodníkovi experimentovať a vyskúšať akýkoľvek obchodný koncept, ktorý vyvinie. Softvér, ktorý ponúka kódovanie v programovacom jazyku podľa vášho výberu, je očividne preferovaný.

Funkcia spätného testovania historických údajov. Simulácia spätného testovania zahŕňa testovanie obchodnej stratégie na historických údajoch. Posudzuje praktickosť a ziskovosť stratégie z minulých údajov a osvedčuje ju pre úspech (alebo neúspech alebo akékoľvek potrebné zmeny). Túto povinnú funkciu musí sprevádzať aj dostupnosť historických údajov, pri ktorých sa môže vykonať spätné testovanie.

Integrácia s obchodným rozhraním. Algoritmický obchodný softvér umiestňuje obchody automaticky na základe výskytu požadovaných kritérií. Softvér by mal mať potrebnú konektivitu k sieti sprostredkovateľov (sprostredkovateľov) na zadanie obchodu alebo priame pripojenie k burze na zasielanie obchodných príkazov.

Integrácia Plug-n-Play. Obchodník môže súčasne používať terminál Bloomberg na analýzu cien, terminál makléra na zadávanie obchodov a program Matlab na analýzu trendov. V závislosti od individuálnych potrieb by mal mať algoritmický obchodný softvér ľahkú integráciu plug-n-play a dostupné API medzi bežne používanými obchodnými nástrojmi. To zaručuje škálovateľnosť a integráciu.

Programovanie nezávislé od platformy. Niekoľko programovacích jazykov potrebuje špecializované platformy. Napríklad niektoré verzie C ++ môžu bežať iba na vybraných operačných systémoch, zatiaľ čo Perl môže bežať na všetkých operačných systémoch. Pri vytváraní alebo kúpe obchodného softvéru by sa mal uprednostňovať obchodný softvér, ktorý je nezávislý od platformy a podporuje jazyky nezávislé od platformy. Nikdy neviete, ako sa bude vaše obchodovanie vyvíjať o niekoľko mesiacov.

Veci pod kapotou. Bežne sa hovorí: „Aj opica môže kliknúť na tlačidlo, aby sa uzavrela obchod.“ Závislosť na počítačoch by nemala byť slepá. Obchodník by mal pochopiť, čo sa deje pod kapotou. Pri nákupe obchodného softvéru by ste si mali vyžiadať a venovať čas podrobnej dokumentácii, ktorá ukazuje základnú logiku konkrétneho algoritmického obchodného softvéru. Vyhnite sa akémukoľvek obchodnému softvéru, ktorý je úplnou čiernou skrinkou a ktorý tvrdí, že je tajným strojom na vytváranie peňazí.

Pri vytváraní softvéru buďte realistickí o tom, čo implementujete, a majte prehľad o scenároch, v ktorých môže zlyhať. Pred uvedením na použitie so skutočnými peniazmi ho dôkladne otestujte.

Kde začať ">

Všetok hotový algoritmický obchodný softvér obvykle ponúka bezplatné skúšobné verzie s obmedzenou funkčnosťou alebo obmedzené skúšobné obdobia s plnou funkčnosťou. Počas týchto skúšok ich pred nákupom čokoľvek preskúmajte. Nezabudnite si podrobne preštudovať dostupnú dokumentáciu.

Ak máte v úmysle vybudovať si vlastný systém, dobrý bezplatný zdroj na preskúmanie algoritmického obchodovania je Quantopian. Ponúka online platformu na testovanie a vývoj algoritmického obchodovania. Jednotlivci sa môžu pokúsiť prispôsobiť akýkoľvek existujúci algoritmus alebo napísať úplne nový. Táto platforma tiež ponúka vstavaný algoritmický obchodný softvér, ktorý sa má testovať na základe trhových údajov.

Spodný riadok

Algoritmický obchodný softvér je nákladný na nákup a je ťažké ho postaviť na vlastnú päsť. Zakúpenie hotového softvéru ponúka rýchly a včasný prístup a zostavenie vlastného umožňuje úplnú flexibilitu na prispôsobenie vašim potrebám. Predtým, ako sa pustíte do algoritmického obchodovania so skutočnými peniazmi, musíte úplne porozumieť základnej funkcii obchodného softvéru. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok veľké straty.