Posúdenie rizík

Čo je hodnotenie rizika

Hodnotenie rizika je všeobecný pojem používaný v mnohých odvetviach na určenie pravdepodobnosti straty na majetku, pôžičke alebo investícii. Posúdenie rizika je nevyhnutné na určenie toho, do akej miery je investícia užitočná a najlepší postup (postupy) na zníženie rizika. V porovnaní s rizikovým profilom predstavuje pozitívnu odmenu. Určuje tiež mieru návratnosti potrebnú na dosiahnutie úspechu konkrétnej investície.

BREAKING DOWN Hodnotenie rizika

Medzi príklady techník a meraní formálneho hodnotenia rizika patrí podmienená hodnota v riziku (CVaR), ktorú používajú manažéri portfólia na zníženie pravdepodobnosti vzniku veľkých strát; ukazovatele úverovej hodnoty, ktoré často používajú hypotekárni veritelia na vyhodnotenie rizika požičiavania finančných prostriedkov; a úverovú analýzu, ktorú používajú veritelia na určenie úverovej bonity dlžníka.

Posúdenie rizík pre investície

Inštitucionálne, ako aj individuálne investície očakávajú výšku rizika. Platí to najmä pre nezaručené investície, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF).

Štandardná odchýlka meria disperzný pomer okolo centrálnej tendencie; je to v podstate to, koľko plus alebo negatívny pohyb možno očakávať od centrálnej štatistiky. Od mája 2016 predstavoval akciový index Standard & Poor's (S&P) 500, zastúpený SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), trojročný výnos 11, 14% a štandardnú odchýlku 11, 32%. Hoci fond vrátil za celé obdobie 11, 14% návratnosť, jeho zmena v rámci obdobia mohla podľa štatistickej teórie predstavovať návratnosť -0, 18% alebo 22, 46% sedemdesiat percent času za jednu štandardnú odchýlku.

Posúdenie rizík pri poskytovaní úverov

Poskytovatelia úverov na osobné pôžičky, úverové linky a hypotéky tiež vykonávajú hodnotenie rizika, známe ako úverové kontroly. Napríklad je bežné, že veritelia neschvaľujú dlžníkov, ktorí majú úverové skóre nižšie ako 600, pretože nižšie skóre svedčí o zlých úverových postupoch. Pri úverovej analýze veriteľa sa môžu zohľadniť ďalšie faktory, ako sú dostupné investície, kolaterál, príjem alebo hotovosť.

Posúdenie rizík pre podniky

Obchodné riziká sú obrovské a v jednotlivých odvetviach sa líšia. Medzi takéto riziká patrí vstup nových konkurentov na trh, krádež zamestnancov, porušenie údajov, stiahnutie výrobkov z trhu, operačné, strategické a finančné riziká, riziká prírodných katastrof, atď. al. Každý podnik by mal mať zavedený postup na hodnotenie svojich súčasných úrovní rizika a presadzovanie postupov na zmiernenie najhorších možných rizík.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Čo by ste mali vedieť o úverových ratingoch Kreditný rating je hodnotenie úverovej bonity dlžníka vo všeobecnosti alebo s ohľadom na konkrétny dlh alebo finančný záväzok. viac Riadenie rizika vo financiách Vo finančnom svete je riadenie rizika proces identifikácie, analýzy a prijímania alebo zmierňovania neistoty pri investičných rozhodnutiach. K riadeniu rizika dochádza kedykoľvek, keď investor alebo správca fondu analyzuje a pokúša sa vyčísliť potenciálne straty v investícii. viac Riziká zlyhania a riziká zlyhania Riziko zlyhania je udalosť, v ktorej spoločnosti alebo jednotlivci nebudú schopní vykonať požadované platby svojich dlžných záväzkov. viac Vymedzenie úverového prehľadu Úverové preskúmanie je pravidelné hodnotenie finančného profilu jednotlivca, ktoré sa často používa na určenie úverového rizika potenciálneho dlžníka. viac Ako funguje analýza rizika Analýza rizika je proces posudzovania pravdepodobnosti výskytu nepriaznivej udalosti v podnikovom, vládnom alebo environmentálnom sektore. viac Čo robia úveroví analytici a ako fungujú Kreditný analytik je finančný profesionál, ktorý posudzuje úverovú bonitu jednotlivcov, spoločností alebo cenných papierov. Úveroví analytici určujú pravdepodobnosť, že dlžník môže splácať svoje finančné záväzky. ďalšie partnerské odkazy