Oscilátor McClellan
Oscilátor McClellan je ukazovateľom šírky trhu, ktorý je založený na rozdiele medzi počtom postupujúcich a klesajúcich emisií na burze cenných papierov, ako je New York Stock Exchange (NYSE) alebo NASDAQ. Ukazovateľ sa porovnáva s indexmi akciového trhu súvisiacimi s burzou.
Tento ukazovateľ sa používa na zobrazenie výrazných posunov sentimentu v indexoch, ktoré sa nazývajú šírkové tlaky. Pomáha tiež pri analýze sily trendu indexu prostredníctvom odchýlok alebo potvrdenia.
Kľúčové jedlá
- Vzorec oscilátora McClellan sa dá použiť na akúkoľvek burzu alebo skupinu akcií.
- Odčítanie nad nulou pomáha potvrdiť nárast indexu, zatiaľ čo hodnoty pod nulou potvrdzujú pokles indexu.
- Keď index stúpa, ale oscilátor klesá, varuje, že index by sa mohol začať tiež znižovať. Keď index klesá a oscilátor stúpa, znamená to, že index by sa mohol čoskoro začať zvyšovať. Toto sa nazýva divergencia.
- Významná zmena, napríklad posunutie 100 bodov alebo viac, z negatívneho na pozitívne čítanie, sa nazýva šírka ťahu. Môže to znamenať, že na burze cenných papierov prebieha výrazný obrat z klesajúceho na klesajúci trend.
Vzorec pre oscilátor McClennan je
Pre oscilátor McClennan existujú dva vzorce. Pôvodný vzorec a vzorec, ktorý upravuje zmeny v počte zásob uvedených na burze. Upravený vzorec umožňuje lepšie porovnávanie hodnôt za dlhšie časové obdobia.
McClellan Oscillator = (19-dňový EMA preddavkov − Declines) - (39-dňový preddavok EMAof − Declines) 19-dňový EMA = (Aktuálny denný preddavky − Declines) ∗ 0, 10 + EMA39-dňový EMA = predchádzajúci deň −Deklamy) ∗ 0, 05 + predchádzajúci deň EMAAdj. McClellan Oscillator = (19-dňový EMA ANA) - (39-dňový EMA ANA) Adj. Čisté preddavky (ANA) = Preddavky − DeclinesAdvances + Declines19-day EMA = (Aktuálny deň ANA - predchádzajúci deň EMA ∗ 0, 10 + predchádzajúci deň EMA39-deň EMA = (Aktuálny deň ANA - predchádzajúci deň EMA) ∗ 0, 05 + Predchádzajúci deň EMA \ začiatok \ začiatok {zarovnaný} \ text {McClellan Oscillator} = & (\ text {19-dňový EMA Advance} - \\ & \ text {Declines}) - (\ text {39-dňový EMA} \\ & \ text {of Advances } - \ text {Declines}) \\ \ text {19-dňový EMA} = & (\ text {Advance Day Current Advances} - \\ & \ text {Declines}) * 0.10 + \\ & \ text {EMA predchádzajúci deň } \\ \ text {39-dňový EMA} = & (\ text {Predstihy v aktuálny deň} - \\ & \ text {Declines}) * 0, 05 + \\ & \ text {EMA s predchádzajúcim dňom} \\ \\ \ text {Adj. McClellan Oscillator} = & (\ text {19-dňový EMA ANA}) - \\ & (\ text {39-dňový EMA ANA}) \\ \ text {Adj. Net Advances (ANA)} = & \ frac {\ text {Advances} - \ text {Declines}} {\ text {Advances} + \ text {Declines}} \\ \ text {19-dňový EMA} = & (\ text {Current Day ANA} - \\ & \ text {EMA} predchádzajúci deň * * 0, 10 \\ & + \ text {EMA predchádzajúci deň} \\ \ text {39-dňový EMA} = & (\ text {Aktuálny deň ANA} - \\ & \ text { EMA predchádzajúci deň}) * 0, 05 \\ & + \ text { EMA predchádzajúci deň} \\ \ end {zarovnaný} McClellan Oscilátor = 19-dňový EMA = 39-dňový EMA = Adj. Oscilátor McClellan = Adj. Čisté preddavky (ANA) = 19-dňové EMA = 39-dňové EMA = (19-dňové EMA s preddavkami − Declines) - (39-dňové preddavky EMAof − Declines) (bežné preddavky − Declines) ∗ 0, 10 + EMA za predchádzajúci deň (Preddavky na aktuálny deň - poklesy) ∗ 0, 05 + predchádzajúci deň EMA (19-dňový EMA na ANA) - (39-dňový EMA na ANA) - preddavky + poklesyPríspevky - poklesy (bežný deň ANA - predchádzajúci deň na EMA ∗ 0, 10 + predchádzajúci deň na EMA (Aktuálny deň ANA - EMA predchádzajúceho dňa) ∗ 0, 05 + EMA predchádzajúceho dňa
kde: EMA = Exponenciálny kĺzavý priemerPríspevky = Počet obchodov na burze nad ich najbližším blízkym dňomDeclines = Počet obchodov na burze pod blízkym dňom ich blízkeho \ začiatok {zarovnaný} & \ textbf {kde:} \\ & \ text {EMA} = \ text { Exponenciálny kĺzavý priemer} \\ & \ text {Advances} = \ text {Počet obchodov nad ich}} \\ & \ text {blízko predošlého dňa} \\ & \ text {Declines} = \ text {Počet obchodov pod ich} \\ & \ text {blízko predošlého dňa} \\ \ end {zarovnaný} kde: EMA = Exponenciálny kĺzavý priemerAdvance = Počet obchodov nad ich blízkym dňomDeclines = Počet obchodov pod ich blízkym dňom
Ako vypočítať McClellanov oscilátor
- Aby ste mohli začať s výpočtom, sledujte Advance - Declines na burze po dobu 19 a 39 dní. Vypočítajte pre ne jednoduchý priemer (nie EMA).
- Tieto jednoduché hodnoty sa používajú ako hodnoty EMA z predchádzajúceho dňa vo vzorcoch EMA pre 19 a 39 dní.
- Vypočítajte 19- a 39-dňové EMA.
- Vypočítajte hodnotu McClellanovho oscilátora.
- Teraz, keď bola hodnota vypočítaná, použite pri nasledujúcom výpočte túto hodnotu pre EMA predchádzajúci deň. Namiesto jednoduchých priemerov začnite s výpočtom EMA pre vzorec.
- Ak používate upravený vzorec, kroky sú rovnaké, s výnimkou použitia Advance - Declines.
Čo vám hovorí McClellan Oscilátor ">
Oscilátor McClellan je ukazovateľ založený na šírke trhu, ktorú môžu technickí analytici použiť v spojení s inými technickými nástrojmi na určenie celkového zdravotného stavu akciového trhu a posúdenie sily svojho súčasného trendu.
Keďže ukazovateľ je založený na všetkých zásobách na burze, porovnáva sa s cenovými pohybmi indexov, ktoré odrážajú túto burzu, alebo v porovnaní s hlavnými indexmi, ako je S&P 500.
Kladné a záporné hodnoty naznačujú, či v priemere viac zásob klesá alebo klesá. Indikátor je pozitívny, keď je 19-dňový EMA nad 39-dňovým EMA, a negatívny, keď je 19-dňový EMA pod 39-dňovým EMA.
Pozitívny a stúpajúci ukazovateľ naznačuje, že zásoby na burze sa akumulujú. Záporný a klesajúci ukazovateľ signalizuje predaj akcií. Takáto akcia zvyčajne potvrdzuje aktuálny trend v indexe.
Prechody z pozitívneho na negatívny alebo naopak môžu znamenať, že sa trend sledovaného indexu alebo sledovanej burzy zmenil. Keď ukazovateľ robí veľký pohyb, zvyčajne 100 alebo viac bodov, zo záporného na pozitívne územie, nazýva sa to šírka ťahu. Znamená to, že po medvedom pohybe sa zvýšil počet zásob. Keďže akciový trh má tendenciu časom rásť, je to pozitívny signál a môže naznačovať, že dno v indexe je a ceny celkovo smerujú vyššie.
Ak sa indexové ceny a ukazovateľ pohybujú rôznymi smermi, súčasný trend indexu nemusí postačovať. K bývajúcej divergencii dochádza, keď oscilátor stúpa, zatiaľ čo index klesá. To naznačuje, že index by mohol smerovať vyššie čoskoro, pretože sa viac zásob začína zvyšovať.
Medvedí divergencia je, keď index stúpa a indikátor klesá. To znamená, že menej zásob si udržiava postup a ceny sa môžu začať znižovať.
Rozdiel medzi oscilátorom McClellan a indexom súčtu McClellan?
Oscilátor McClellan vyvinuli Sherman a Marian McClellan, ktorí tiež vyvinuli index McClellan Summation Index. Index McClellan Summation Index pridáva McClellan Oscilátor aktuálneho dňa k indexu McClellan Summation Index z predchádzajúceho dňa. Inými slovami, súhrnný index je kumulatívne opatrenie, zatiaľ čo oscilátor nie. Aj keď oscilátor môže byť užitočnejší pri analýze krátkodobých trendov, Sumačný index je použiteľný pre širšie a dlhodobejšie cenové trendy.
Obmedzenia používania oscilátora McClellan
Indikátor má tendenciu produkovať veľa signálov. Thursts, divergencia a crossovery šírky pásma sa vyskytujú s určitou frekvenciou, ale nie všetky tieto signály spôsobia pohyb ceny / indexu očakávaným smerom. Ukazovateľ je náchylný na vytváranie falošných signálov, a preto by sa mal používať v spojení s analýzou ceny a inými technickými ukazovateľmi.
Ukazovateľ môže byť tiež dosť trhaný a rýchlo sa pohybuje medzi pozitívnym a negatívnym územím. Takýto postup naznačuje trhaný trh, ale nie je to zrejmé, pokiaľ ukazovateľ niekoľkokrát nepohybuje túto šľahačku.
Predtým, ako sa na obchodné účely spoľahnete na tento ukazovateľ, preštudujte, ako tento ukazovateľ pôsobí počas dlhších časových období a za rôznych trhových podmienok.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.