Inverzný index ETF tvorí potenciál dvojitého dna
Popredné akciové indexy utrpeli najväčší jednodňový pokles v utorok od konca augusta, ktorý bol znepokojený slabými výrobnými údajmi. Index výrobných nákupných mangálov (PMI) Institute for Supply Management (ISM) v septembri neočakávane klesol na 47, 8, oproti 49, 1 v júli a nedosahoval očakávania ekonómov 50, 2, aby zaznamenal 10-ročné minimum. Čítanie pod 50 naznačuje pokles a investori a spoločnosti sa pýtajú, do akej miery prebiehajúci obchodný spor Spojených štátov s Čínou ovplyvňuje továrne.
„Čínske tarify, ktoré stúpajú, poškodzujú naše podnikanie, “ uviedol jeden z respondentov prieskumu podľa Barrona. „Väčšina materiálov sa nevyrába v Spojených štátoch a vyrába sa iba v Číne, “ uviedol iný člen ISM.
Obchodníci získajú ďalšie informácie o zdraví ekonomiky v piatok, keď Úrad pre štatistiku práce USA (BLS) zverejní svoju septembrovú správu o zamestnanosti, ktorá by mala vykázať 145 000 nových pracovných miest vytvorených minulý mesiac v porovnaní so 130 000 v auguste. Neskôr tento mesiac sa pozornosť presunie na obchodné rokovania medzi USA a Čínou vo Washingtone a na základe pokynov Federálneho rezervného systému o budúcom smerovaní úrokových mier.
Tí, ktorí chcú zaujať pozíciu pre ďalšie bezprostredné poklesy indexu S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Nasdaq, môžu získať krátke vystavenie týmto pozorne sledovaným indexom obchodovaním s inverzne obchodovanými fondmi (ETF) uvedenými nižšie. Každý fond sa pohybuje v opačnom smere, ako je jeho základný index, a nedávno vytvoril štruktúru dna. Poďme sa pozrieť na podrobnejšie informácie o každom ETF a diskutovať o niekoľkých príležitostných obchodných príležitostiach.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Cieľom spoločnosti ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) s obrovskou základňou aktív vo výške 1, 06 miliárd dolárov je poskytnúť dvojnásobnú inverznú jednodňovú návratnosť indexu S&P 500. Táto referenčná hodnota poskytuje mieru výkonnosti amerického trhu s akciami na vysokej úrovni. SDS obracia viac ako 7 miliónov akcií za deň pri úzkom priemernom rozpätí 0, 03%, čo je vhodné pre obchodníkov, ktorí chcú skrátiť názvy mien trhu, ako sú Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) a Warren. (Buck's Berkshire Hathaway Inc., BRK.B). Fond účtuje konkurenčný poplatok za správu vo výške 0, 90% vzhľadom na použitie derivátových produktov na dosiahnutie cieleného výnosu. Od 2. októbra 2019 vydáva SDS dividendový výnos 1, 90% a medziročne klesol takmer o 30% (YTD).
Keďže index S&P 500 bol v prvých siedmich mesiacoch roka vyšší, SDS sledoval nižšie hodnoty, ale zdá sa, že teraz tvorí dvojité dno. Napriek tomu, že sa tento mesiac v porovnaní s júlovým minimom vytvorilo nižšie kolísavé minimum, index relatívnej pevnosti (RSI) vykazuje plytšiu poslednú nízku hladinu, čo naznačuje býčiu divergenciu. Tí, ktorí si kúpia fond, by mali premýšľať o rezervovaní ziskov na 33 dolárov, kde cena naráža na odpor z 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a augustového vrcholu. Chráňte obchodný kapitál umiestnením príkazu stop-loss buď pod včerajšie minimum na 29, 20 $, alebo pod septembrom na 28, 63 USD.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) sa snaží dvakrát vrátiť inverzný denný výkon indexu priemyselného priemeru Dow Jones - benchmarkový benchmark, ktorý sleduje 30 veľkých spoločností vo verejnom vlastníctve obchodujúcich na newyorskej burze cenných papierov (NYSE) a Nasdaq., DXD, ktorý má nákladový pomer 0, 95% a bol vytvorený v roku 2006, dáva obchodníkom pákový taktický nástroj. Aj keď ETF vyhovuje tým, ktorí chcú staviť proti priemyselným odvetviam, poskytuje aj primerané krátke vystavenie technologickému a finančnému sektoru. Fond obchoduje viac ako 1 milión akcií väčšinu dní a má tesné priemerné rozpätie 0, 04%, aby sa minimalizovalo skĺznutie. DXD má v správe aktíva (AUM) 169, 53 milióna dolárov, výnosy 1, 78% a športové poklesy medziročne o 26, 39% k 2. októbru 2019.
Po spočiatku ponorenia pod júlovým poklesom na 25, 04 dolárov sa cena akcie DXD obrátila, aby sa vrátila nad túto úroveň - čo naznačuje možné dvojité dno. Rastúca odchýlka medzi cenou a ukazovateľom RSI tiež naznačuje narastajúcu dynamiku predajcu. Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali počítať s presunom okolo 29 dolárov - oblasti na mape, kde by cena mohla narážať na odpor z horizontálnej trendovej línie a 200-dňovej SMA. Obmedzenie rizika poklesu nastavením zastavenia pod 25 dolárov.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Spoločnosť ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), ktorá bola vytvorená v roku 2010, má za cieľ trikrát vrátiť inverzný jednodňový výkon indexu Nasdaq 100. Podkladový index zahŕňa 100 najväčších, najaktívnejšie obchodovaných amerických spoločností kótovaných na Nasdaq, ktoré pôsobia v odvetviach ako maloobchod, biotechnológia, priemysel, technológie a zdravotníctvo. Vzhľadom na krátkodobý taktický účel fondu, jeho vznešený 0, 95% poplatok za správu nebude mať vplyv na aktívne stratégie. A čo je dôležitejšie, priemerná spread 0, 03%, ktorý je tenký ako britva, a denná likvidita v objeme 200 miliónov dolárov udržujú obchodné náklady na nízkej úrovni. Od 2. októbra 2019 spoločnosť SQQQ kontroluje čisté aktíva vo výške 1, 17 miliárd dolárov a tento rok je zatiaľ zhruba o 50% nižšia. Výnos fondu je 3, 09%.
Graf SQQQ nie je prekvapujúco podobný grafu prvých dvoch diskutovaných fondov. Rovnako ako formovanie pozitívnej divergencie, nedávny krížik línie divergencie konvergencie s kĺzavým priemerom (MACD) nad jej signálnou líniou podporuje býčí prípad. Cena ETF sa vo štvrtok na obchodnom zasadaní uzavrela nad 50-dňovou dohodou SMA, aby sa ešte viac odsúdili pozitívne dôsledky. Tí, ktorí vstúpia, by sa mali snažiť skončiť s cenou 39 dolárov, kde cena nájde odpor voči vodorovnej čiare a klesajúcej 200-dennej SMA. Na zaistenie priaznivého pomeru rizika a odmeny podajte pokyn na zastavenie tesne pod 31 USD.