Index zbraní (TRIN)
Index zbraní, nazývaný aj index krátkodobého obchodovania (TRIN), je ukazovateľ technickej analýzy, ktorý porovnáva počet zálohových a klesajúcich zásob (AD Ratio) s postupujúcim a klesajúcim objemom (objem AD). Používa sa na zisťovanie celkového sentimentu na trhu. Richard W. Arms, Jr. ho vynašiel v roku 1967 a meria vzťah medzi trhovou ponukou a dopytom. Slúži ako prediktor budúcich cenových pohybov na trhu, predovšetkým na vnútrodennom základe. Dosahuje to generovaním prekúpených a prepredaných úrovní, ktoré naznačujú, kedy index (a väčšina zásob v ňom) zmení smer.
Kľúčové jedlá
- Ak objem služby AD vytvorí vyšší pomer ako pomer AD, hodnota TRIN bude nižšia ako jedna.
- Ak má objem AD nižší pomer ako AD Ratio, TRIN bude nad jedným.
- Hodnota TRIN pod jednou hodnotou zvyčajne sprevádza výrazný cenový predstih, pretože silný objem v rastúcich zásobách pomáha pri oživovaní.
- Hodnota TRIN nad jedným zvyčajne sprevádza výrazný pokles cien, pretože silný objem v odlučovačoch pomáha poháňať odpredaj.
- Index zbraní sa pohybuje oproti cenovej trajektórii indexu. Ako je uvedené vyššie, pri silnom cenovom raste sa TRIN posunie na nižšie úrovne. Pri klesajúcom indexe bude TRIN tlačiť vyššie.
Vzorec pre index zbraní (TRIN) je:
TRIN = Pokrokové zásoby / Klesajúce zásobyNasadzujúci objem / Klesajúci objem kdekoľvek: Pokrokové zásoby = Počet zásob, ktoré sú vyššieDokladanie zásob = Počet zásob, ktoré sú nižšieAdvažujúce objem = Celkový objem všetkých postupujúcich akcií \ begin {zarovnané} a \ text {TRIN} \ = \ \ frac {\ text {Advancing Stocks / Declining Stocks}} {\ text {Advancing Volume / Declining Volume}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ begin {align} \ text {Advancing Stocks} \ = \ & \ text {Počet zásob, ktoré sú vyššie} \\ & \ text {v deň} \ end {zarovnané} \\ & \ začiatok {zarovnané} \ text {Klesajúce zásoby} \ = \ & \ text {Počet zásoby, ktoré sú nižšie} \\ & \ text {na deň} \ end {zarovnané} \\ & \ začiatok {zarovnané} \ text {postupujúci objem} \ = \ & \ text {celkový objem všetkého pokroku} \\ & \ text {zásoby} \ end {zarovnané} \\ & \ začiatok {zarovnané} \ text {klesajúci objem} \ = \ & \ text {Celkový objem všetkých klesajúcich} \\ & \ text {zásoby} \ end {zarovnané} \ end {zarovnané} TRIN = Zvyšujúci sa objem / Znižujúci sa objemVýrastné zásoby / Znižujúce sa zásoby kde: Postupujúce zásoby = Počet zásob, ktoré sú vyššie Klesajúce akcie = počet akcií, ktoré sú nižšie Kompenzácia hlasitosti = celkový objem všetky postupujúce
Ako vypočítať index zbraní (TRIN)
TRIN je k dispozícii v mnohých mapových aplikáciách. Ak chcete počítať ručne, použite nasledujúce kroky.
- V nastavených intervaloch, napríklad každých päť minút alebo denne (alebo v akomkoľvek zvolenom intervale), nájdite pomer AD vydelením počtu zálohových akcií počtom klesajúcich zásob.
- Vydeľte celkový postupujúci objem celkovým klesajúcim objemom, aby ste dostali objem služby AD.
- Vydeľte pomer AD podľa objemu AD.
- Zaznamenajte výsledok a graf do grafu.
- Výpočet zopakujte v nasledujúcom zvolenom časovom intervale.
- Pripojte viac údajových bodov a vytvorte graf a sledujte, ako sa TRIN pohybuje v priebehu času.
Index zbraní (TRIN)
Čo vám hovorí index zbraní (TRIN) ">
Cieľom indexu zbraní je poskytnúť dynamickejšie vysvetlenie celkových pohybov v zloženej hodnote búrz cenných papierov, ako sú NYSE alebo NASDAQ, analýzou sily a šírky týchto pohybov.
Hodnota indexu 1, 0 znamená, že pomer objemu AD sa rovná pomeru AD. Trh je v neutrálnom stave, keď je index rovný 1, 0, pretože zvyšujúci sa objem je rovnomerne rozdelený medzi postupujúce emisie a klesajúci objem rovnomerne rozdelený medzi klesajúce emisie.
Mnohí analytici sa domnievajú, že zbrojný index poskytuje býčí signál, keď je menší ako 1, 0, pretože v priemere vyššie zásoby sú väčšie ako priemerné zásoby nadol. Niektorí analytici v skutočnosti zistili, že dlhodobá rovnováha pre index je pod 1, 0, čo potenciálne potvrdzuje, že na akciovom trhu existuje býčia tendencia.
Na druhej strane, odčítanie väčšie ako 1, 0 sa zvyčajne považuje za medvedí signál, pretože v priemernej nadbytočnej zásobe je väčší objem, ako je priemerná nadol.
Čím ďalej je hodnota indexu zbraní ďalej od 1, 00, tým väčší je rozdiel medzi nákupom a predajom v ten deň. Hodnota presahujúca 3, 00 znamená prepredaný trh a medvedí sentiment je príliš dramatický. To by mohlo znamenať zvýšenie cien / indexu smerom nahor.
A naopak, hodnota TRIN, ktorá klesne pod 0, 50, môže naznačovať prekúpený trh a býčí sentiment sa prehrieva.
Obchodníci sa nezaoberajú iba hodnotou ukazovateľa, ale aj tým, ako sa mení počas dňa. Hľadajú extrémy v hodnote indexu, čo naznačuje, že trh môže čoskoro zmeniť smery.
Rozdiel medzi indexom zbraní (TRIN) a indexom tick (TICK)
TRIN porovnáva počet postupujúcich a klesajúcich zásob s objemom postupujúcich aj klesajúcich zásob. Index Tick porovnáva počet akcií, ktoré zvýšili hodnotu, s počtom akcií, ktoré zaznamenali pokles. Index kliešťov sa používa na meranie vnútrodenného sentimentu. Index tick nezohľadňuje objem, ale extrémne hodnoty stále signalizujú potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.
Obmedzenia používania indexu zbraní (TRIN)
Index zbraní má niekoľko matematických zvláštností, o ktorých by si obchodníci a investori mali byť vedomí, keď ho používajú. Pretože index zdôrazňuje objem, nepresnosti vznikajú, keď v postupujúcich problémoch nie je toľko pokroku, ako sa očakávalo. To nemusí byť typická situácia, ale je to situácia, ktorá môže vzniknúť a mohla by spôsobiť nespoľahlivosť ukazovateľa.
Uvádzame dva príklady prípadov, v ktorých sa môžu vyskytnúť problémy:
- Predpokladajme, že veľmi býčí deň nastane, keď sa vyskytuje dvakrát toľko postupujúcich problémov ako klesajúcich emisií a dvakrát toľko postupujúceho objemu ako klesajúci objem. Napriek veľmi býčšiemu obchodovaniu by Arms Index priniesol iba neutrálnu hodnotu (2/1) / (2/1) = 1, 0, čo naznačuje, že hodnota indexu nemusí byť úplne presná.
- Predpokladajme, že k inému býčšiemu scenáru dôjde, keď sa vyskytne trikrát toľko postupujúcich problémov ako klesajúcich emisií a dvakrát toľko postupujúceho objemu ako klesajúci objem. V tomto prípade by index zbraní skutočne priniesol medvedí (3/1) / (2/1) = 1, 5 čítania, čo opäť naznačuje nepresnosť.
Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť tento problém, by bolo rozdeliť dve zložky ukazovateľa na problémy a objem namiesto ich použitia v rovnakej rovnici. Napríklad postupujúce problémy delené klesajúcimi číslami by mohli vykazovať jeden trend, zatiaľ čo postupujúce objemy nad klesajúci objem môžu vykazovať samostatný trend. Tieto pomery sa nazývajú pomer predstihu / poklesu a pomer hore / dole. Obidve sa dajú porovnávať, aby sa vyrozprával skutočný príbeh trhu.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.