Na meranie času na trhu použite týždenné stochastiky

Cykly nákupu a predaja odhaľujú skryté zámery najväčších hráčov na trhu, pretože sa zapájajú do makro stratégií, ktoré ovplyvňujú cenový smer. Investori a obchodníci môžu tieto cykly identifikovať pomocou technických nástrojov, ktoré merajú pretrvávanie tlaku za týmito cyklami, a môžu pomocou týchto meraní predpovedať, kedy tieto cykly prevrátia z nákupu na predaj a naopak. Tieto prírodné rytmy ukazujú svoju najväčšiu moc v hlavných indexoch a futures kontraktoch, ktoré vedú tisíce podkladových akcií, dlhopisov a forexových krížení.

S & P-500, Nasdaq-100 a Russell-2000 slúžia na tento účel pre široký kôš akcií, brúsia ľahko pozorovanými cyklami, ktoré účastníkom hovoria o tom, aké agresívne alebo defenzívne musia byť, keď vstupujú na trhový deň. (Pozri tiež: Úvod do indexov akciového trhu .)

Populárne analytické nástroje, ako napríklad stochastická analýza a Wilders RSI, merajú tieto impulzy, často s prekvapujúcou presnosťou. Investori a obchodníci zase môžu tieto merania použiť na stratégie vstupu, ukončenia a riadenia rizika, či už sú zamerané na intradenné, denné, týždenné alebo dokonca mesačné obdobia držby. (Pozri tiež: Stochastika: Indikátor presného nákupu a predaja .)

Stochastics

Obchodník s cennými papiermi George Lane popularizoval stochastický ukazovateľ v 50. rokoch 20. storočia. Je to zdanlivo jednoduchý vzorec, ktorý porovnáva súčasnú cenovú lištu s predvoleným výberom výšok a minim. Možno kvôli svojej jednoduchosti mnohí technici 21. storočia nedokážu pochopiť svoju obrovskú silu pri predpovedaní cyklických obratov na indexy a jednotlivé nástroje. Vďaka tomu je takmer ideálnym nástrojom na dekonštrukciu skrytých síl, ktoré sa pohybujú na moderných trhoch. Ako vždy, analýza riešenia z viacerých smerov vedie k spoľahlivejším výsledkom a stochastika funguje najlepšie, keď je kombinovaná s cenovými modelmi, kĺzavými priemermi a nástrojmi dynamiky, ako je napríklad konvergencia divergencie kĺzavého priemeru (MACD). (Pozri tiež: MACD a Stochastic: stratégia dvojitého kríženia .)

Stochastika definuje prekúpené a prepredané úrovne, keď cykly zasiahnu svoje vrcholy a sú pripravené prevrátiť sa. Zo skúseností však vieme, že trhy môžu zostať dlho prekúpené alebo prepredané. Táto výhrada zmiasť účastníkov trhu, ktorí hľadajú ukazovatele typu Svätého grálu, ktoré vo všetkých prípadoch vyvolávajú jednoduché a jednoznačné signály. Táto prirodzená neistota vyžaduje na zlepšenie predvídateľnosti konkrétne filtre ceny a času. Na tento účel slúžia dve čiary vytvorené ukazovateľom, čím sa oddiali validácia cyklických zákrut, až kým sa extrémne neprekročia a potom prudko stúpajú do stredu analytickej mriežky.

Najmä týždenné cykly ukazujú obrovskú hodnotu v časovaní trhu pre hlavné nástroje aj pre jednotlivé pozície. Stochastika je takmer nepriestrelná, pokiaľ ide o túto analýzu makroregiónu, najmä keď veľké priemery tlačia do úrovne kľúčovej podpory alebo rezistencie a technici sa snažia požadovať úlomok alebo zlyhanie, ktoré vyvolá zásadný zvrat. (Pozri tiež: Základy podpory a odolnosti .)

Investori a obchodníci majú v týchto inflexných bodoch veľa na rozhodovaní, či kúpiť v očakávaní porušenia alebo zlyhania, alebo zoslabnúť súčasným smerom a vstúpiť do opačnej pozície, ktorá prináša zisky počas obratu.

[Stochastický indikátor je jedným z mnohých nástrojov, pomocou ktorých môžete predvídať pohyby na trhu a rozvíjať svoju obchodnú stratégiu. Kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia obsahuje interaktívny obsah a príklady z reálneho sveta na podporu obchodných schopností.]

Pozrime sa na dve týždenné stochastické aplikácie, ktoré môžete použiť na zlepšenie načasovania trhu.

Kríže a potvrdenie

Je to augustový víkend a sledujete pokrok na trhu, aby ste zistili, či nie sú potrebné nejaké úpravy vašej rozsiahlej dlhodobej expozície. S&P-500 a Nasdaq-100 práve zasiahli najvyššie úrovne býčieho trhu, ale Russell-2000 má slabé výsledky, ktoré boli zachytené vo veľkom obchodnom rozsahu. Stochastika všetkých troch nástrojov sa zvýšila na prekúpené úrovne. (Pozri tiež: Prekúpené alebo prepredané: Na zistenie použite index relatívnej sily .)

Nie je potrebné sa obávať, keď stochastika prvýkrát stúpa nad magickú prekúpenú líniu. Trhy v skutočnosti často zaznamenávajú svoje najsilnejšie zisky, keď ukazovatele klesajú na týchto extrémnych úrovniach. Teraz vám však teraz odporúčame, aby ste sa posadili a venovali veľkú pozornosť, pretože v každom okamihu môže prísť medvedí prechod do nového cyklu predaja trvajúci 6 až 12 týždňov.

Ďalšia zmena technických podmienok nastane, keď stochastické rýchle čiary (modrá) prechádzajú cez pomalé čiary (červená) v prvých dvoch týždňoch septembra. To spúšťa signály včasného varovania pre nové predajné cykly, ktoré zostanú nepotvrdené, kým sa rýchle čiary nezvýšia pod úroveň prekúpenia a do stredu analytickej mriežky. K tomu dôjde rýchlo po prechodoch, čo potvrdzuje začiatok nových predajných cyklov.

Ak obchodujete indexy priamo prostredníctvom futures alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), tieto medvedie signály by sa mali použiť na predaj dlhých pozícií alebo otvorenie nových krátkych predajov. Je to iný príbeh, ak držíte akciové pozície, pretože vplyv cyklických obratov na indexe závisí od korelácie, ktorá označuje tendenciu jednotlivých akcií porovnávať cenový smer s najviac súvisiacim indexom alebo indexmi. Vaše pozície ukazujú koreláciu, ak existuje viditeľné zladenie trendov a modelov, s ktorými obchodujete, a cenové akcie v hlavných indexoch.

Napríklad väčšina akcií s nízkou kapitalizáciou silne koreluje s cyklickými zákrutami Russell-2000, čo nám hovorí, že riziko sa výrazne zvyšuje, keď sa drží v opačnom smere k crossoveru. Je to ten istý príbeh s veľkými technológiami a s Nasdaq-100, ako aj s financiami a S & P-500. Zrátané a podčiarknuté: Cykly sú zvyčajne prebudeniami, aby sa kontrolovalo riziko, či už pri východe, zastavení, ochrane možností alebo vyvážení polohy. (Viac informácií nájdete v: 4 dôvody, prečo sú otázky korelácie trhu relevantné .)

Týždenné cykly a krížové overovanie

Žiadny ukazovateľ nefunguje dobre vo vákuu a týždenné stochastiky nie sú výnimkou. Spoľahlivosť s týmto nástrojom sa geometricky zvyšuje, keď sa kombinuje s cenovými modelmi, Fibonacciho analýzou a kĺzavými priemermi. Dodatočné nástroje okrem potvrdzovania alebo vyvracania cyklických odbočiek určujú konkrétne úrovne, na ktorých sa tlačia stredné vrcholy a spodky, a tiež predpovedajú, ako ďaleko sa nové impulzy pri nákupe alebo predaji prenesú, skôr ako sa impulzy uvedú do pohybu.

Začiatkom roku 2014 sa akcie spoločnosti Google dostali na rekordnú úroveň nad 600 dolárov a predali sa s týždennými stochastickami, ktoré klesli z prekúpenej úrovne. O niekoľko týždňov neskôr (A) zasiahla prepredané hodnoty, zatiaľ čo cena sa obchodovala výrazne nad 50-týždňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) blízko 500 dolárov. Ukazovateľ v apríli (B) prešiel na nákupnú stranu a zomrel ako dvere, zatiaľ čo pokles pokračoval do začiatku mája.

Zásoba sa potom odrazila dva týždne v rade pri 50-týždňovom EMA, ktorý sa vyrovnal 50% Fibonacciho spätnému stiahnutiu. Stochastická rýchla čiara (modrá) sa zdvihla nad úroveň predaného predaja počas druhého týždňa testovania na kĺzavý priemer a vydala potvrdený signál nákupu, ktorý sa perfektne zhodoval so silným odrazom, ktorý v najbližších štyroch týždňoch pridal takmer 50 bodov.

Riziká pri používaní týždenných stochastík

Nakoniec sa pozrime na niekoľko rizík pri používaní týždenných stochastík na načasovanie trhu. Indikátor môže rozdrviť kmity, ktoré spochybňujú presnú predpoveď, pretože môže stráviť mesiace bez zasiahnutia prekúpených alebo prepredaných signálov. A aj keď sú cyklické oscilácie krásne úmerné veľkosti a času, rýchla línia môže stále zastaviť stredný prúd a spätný chod, skratovať zvratové stratégie a obchodníkov so zachytávacím cyklom.

Najlepšou obranou, vzhľadom na túto prirodzenú zložitosť, je upustiť od cenového modelu a iných technických nástrojov, keď stochastika nevydáva silne smerový signál. Ukazovateľ zase poskytuje hodnotnú správu o súčasnom stave tohto trhu, tj je brúsený zmäteným obdobím, v ktorom ani býci, ani medvede nemajú výraznú výhodu. (Pozri tiež: Preskúmanie oscilátorov a indikátorov: Stochastický oscilátor .)

Spodný riadok

Týždenný ukazovateľ stochastickej činnosti odhaľuje opakujúce sa vzorce nákupného a predajného tlaku, ktorý môžu predvídateľní investori a obchodníci predvídať a kapitalizovať. Trik spočíva v tom, že idete s prúdom a zarovnajte svoju polohu s týmito prirodzenými osciláciami, kedykoľvek je to možné.

Inteligentní investori budú časovať svoje pohyby na trhu podľa signálov posielaných podľa vzorov nákupno-predajných cyklov a budú ich používať na predvídanie zvratov alebo príležitostí na úpravu svojej expozície, ale tiež zmiernia svoj prístup s vedomím, že pomocou iných nástrojov grafu Doplnenie stochastickej analýzy je spoľahlivejším spôsobom, ako zabezpečiť presnosť pri sledovaní pohybov na trhoch. Ďalšie informácie nájdete v časti: Vyberte správne nastavenie na vašom stochastickom oscilátore .)