Index vredov (UI)

Čo znamená Ulcer Index?

Index vredov (UI) je technický ukazovateľ, ktorý meria riziko poklesu, pokiaľ ide o hĺbku a trvanie poklesu cien. Index sa zvyšuje s tým, ako sa cena pohybuje ďalej od posledného maxima a klesá s rastom ceny na nové maximá. Ukazovateľ sa obvykle počíta za 14-dňové obdobie, pričom index vredov ukazuje percentuálne čerpanie, ktoré môže obchodník očakávať od vysokej hodnoty za dané obdobie.

Čím väčšia je hodnota indexu vredov, tým dlhšie trvá, kým sa zásoby vrátia na pôvodne vysoké hodnoty. Zjednodušene povedané, je navrhnutý ako jedna miera volatility iba v nevýhode.

Pochopenie indexu vredu (UI)

Index vredov vyvinuli Peter Marin a Byron McCann v roku 1987 na analýzu podielových fondov. Marin a McCann ho prvýkrát publikovali vo svojej knihe z roku 1989, Príručka investorov k vernostným fondom . Ukazovateľ sleduje iba riziko poklesu, nie celkovú volatilitu. Ostatné opatrenia týkajúce sa volatility, ako napríklad štandardná odchýlka, zaobchádzajú rovnako s pohybom nahor a nadol, ale obchodníkovi zvyčajne nevadí pohyb nahor; je to nevýhoda, ktorá spôsobuje stres a žalúdočné vredy, ako naznačuje názov indexu.

Výpočet indexu vredov

Ukazovateľ sa počíta v troch krokoch:

• Čerpanie v percentách = [(Zatvoriť - 14-periodové vysoké zatváranie) / 14-periodové vysoké zatváranie] x 100
• Štvorcový priemer = (14-percenčný súčet percentuálneho podielu čerpania na druhú) / 14
• Index vredov = druhá odmocnina priemeru na druhú

Ktorá vysoká cena sa používa na výpočet indexu vredov, sa určuje úpravou obdobia spätného preskúmania. Meranie 14-dňového vredového indexu klesá z najvyššieho bodu za posledných 14 dní. Meranie 50-dňového vredového indexu klesá z 50-denného maxima. Dlhšia doba spätného preskúmania poskytuje investorom presnejšiu reprezentáciu dlhodobého poklesu cien, ktorému môžu čeliť. Krátkodobejšie obdobie spätného preskúmania poskytuje obchodníkom mierku nedávnej volatility.

Použitie indexu vredov

Martin odporúča index vredov ako mieru rizika v rôznych kontextoch, kde sa zvyčajne používa štandardná odchýlka. Index vredov sa dá tiež časovo zmapovať a použiť ako druh indikátora technickej analýzy na znázornenie zásob prichádzajúcich na územie tvoriace vredy alebo na porovnanie volatility rôznych zásob.

Investori môžu použiť index Ulcer na porovnanie rôznych investičných možností. Nižší priemerný index vredov znamená nižšie riziko čerpania v porovnaní s investíciou s vyšším priemerným používateľským rozhraním. Aplikácia kĺzavého priemeru na index Ulcer ukáže, ktoré akcie a fondy majú celkovo celkovú nižšiu volatilitu.

Sledovanie špičiek v indexe Ulcer, ktoré sú nad „normálne“, sa môže tiež použiť na označenie časov nadmerného rizika poklesu, ktorým sa investori možno chcú vyhnúť, keď opustia dlhé pozície.

Zdroj: Stockcharts.com

Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia volatility Volatility meria, do akej miery kolíše cena cenného papiera, derivátu alebo indexu. viac Definícia a príklad čerpania Čerpanie je maximálny pokles počas konkrétneho obdobia pre investičný, fondový alebo obchodný účet. Čerpanie pomáha posudzovať riziko, porovnávať investície a používa sa na monitorovanie obchodnej výkonnosti. viac Definícia štandardnej odchýlky Štandardná odchýlka je štatistika, ktorá meria rozptyl súboru údajov v pomere k jeho priemeru a vypočíta sa ako druhá odmocnina rozptylu. Vypočíta sa ako druhá odmocnina rozptylu stanovením zmeny medzi každým dátovým bodom relatívne k priemeru. viac Bollinger Band® Bollinger Band® je skupina čiar vykreslených dvoma štandardnými odchýlkami (pozitívne a negatívne) od jednoduchého kĺzavého priemeru ceny cenného papiera. viac Definícia a použitie dynamického indexu hybnosti Index dynamického hybnosti sa používa v technickej analýze na určenie, či je cenný papier prekúpený alebo prepredaný. Môže sa použiť na generovanie obchodných signálov na trhoch s trendmi alebo na určovanie rozsahu. viac Aké sú rizikové opatrenia "> Rizikové opatrenia dávajú investorom predstavu o volatilite fondu v porovnaní s referenčným indexom. Viac informácií o rizikových opatreniach nájdete tu. viac Partnerské odkazy