Obchodovanie s dvojitými vrcholmi a dvojitými spodkami
V obchodovaní nie je bežnejší žiadny graf, ako dvojitá dna alebo dvojitá horná časť. V skutočnosti sa tento model javí tak často, že sám o sebe môže slúžiť ako dôkaz pozitívneho, že cenová akcia nie je taká náhodná, ako mnohí akademici tvrdia. Cenové grafy jednoducho vyjadrujú sentiment obchodníka a dvojité vrcholy a dvojité dná predstavujú opakované testovanie dočasných extrémov. Ak boli ceny skutočne náhodné, prečo sa práve v týchto bodoch pozastavujú tak často? Pre obchodníkov je odpoveďou to, že veľa účastníkov sa stavia na tých jasne vymedzených úrovniach.
Ak tieto úrovne podstúpia a odrazia útoky, vzbudia ešte väčšiu dôveru v obchodníkov, ktorí bránili bariéru, a ako takí pravdepodobne vytvoria silné ziskové protiboje. Tu sa pozeráme na ťažkú úlohu, keď si všimneme dôležité dvojité dno a dvojité vrcholy a ukážeme, ako vám môže Bollinger Bands® pomôcť pri stanovovaní vhodných zastávok, keď obchodujete s týmito vzormi.
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Reagujte alebo predvídajte, že v reálnom čase je skutočne veľmi ťažké. Dvojité vrcholy a dvojité dná nie sú výnimkou. Aj keď sa tieto vzorce objavujú takmer denne, úspešná identifikácia a obchodovanie so vzorkami nie je ľahká úloha.
POZRI: Príručka obchodníka s používaním fraktálov
Existujú dva prístupy k tomuto problému a oba majú svoje výhody a nevýhody. Obchodníci môžu tieto formácie buď predvídať, alebo čakať na potvrdenie a reagovať na ne. Ktorý prístup ste si vybrali, je skôr funkciou vašej osobnosti než relatívnych zásluh. Tí, ktorí majú miznúcu mentalitu - ktorí radi bojujú s páskou, predávajú silu a kupujú slabosť - sa budú snažiť predvídať tento model tým, že sa postavia pred cenový pohyb.
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Reaktívni obchodníci, ktorí chcú vidieť potvrdenie vzoru pred vstupom, majú tú výhodu, že vedia, že vzor existuje, ale existuje kompromis: v prípade zlyhania modelu musia platiť horšie ceny a utrpieť väčšie straty.
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
To, čo je zrejmé, nie je často správne
Väčšina obchodníkov má tendenciu umiestniť zastávku priamo na spodnej časti dvojitého dna alebo na vrch dvojitého vrchu. Tradičná múdrosť hovorí, že akonáhle sa vzorec rozbije, obchodník by sa mal dostať von. Ale konvenčná múdrosť je často nesprávna.
Ukončenie obchodu predčasne sa môže zdať rozumné a logické, ale trhy sú zriedka také priame. Mnoho maloobchodníkov hrá dvojité topy / bottoms, a ako to vedia, obchodníci a inštitucionálni obchodníci radi využívajú správanie maloobchodníkov pri skorom ukončení obchodu, čím vytlačia slabé ruky z obchodu skôr, ako smerujú zmeny cien. Čistým efektom je rad frustrujúcich zastávok mimo pozícií, ktoré by sa často ukázali ako úspešné obchody.
POZRI: Úvod do inštitucionálneho investovania
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Čo znamená zastavenie kontroly rizika. Kontrola rizika v obchodovaní by sa však mala dosiahnuť prostredníctvom správnej veľkosti pozície, nie zastavenia. Všeobecným pravidlom nie je nikdy riskovať viac ako 2% kapitálu na obchod. Pre menších obchodníkov, ktorí môžu niekedy znamenajú smiešne malé obchody.
Našťastie v FX, kde veľa predajcov umožňuje flexibilné veľkosti šarží, až na jednu jednotku na šaržu - pravidlo 2% je ľahko možné. Mnoho obchodníkov však trvá na tom, aby sa na vysoko pákových pozíciách používali pevné zastávky. V skutočnosti je celkom bežné, že obchodník generuje 10 po sebe idúcich stratových obchodov pri použití metód takého zastavenia. Dalo by sa teda povedať, že vo FX namiesto neefektívneho zastavenia by to mohlo zvýšiť riziko FX. Ich funkciou je teda určiť najvyššiu pravdepodobnosť bodu zlyhania. Účinné zastavenie predstavuje pre obchodníka malé pochybnosti o tom, či sa mýli.
Implementácia skutočnej funkcie zastávok
Technika používajúca Bollinger Bands môže obchodníkom pomôcť pri stanovovaní správnych zastávok. Pretože Bollinger Bands® začleňujú volatilitu pomocou štandardných odchýlok vo svojich výpočtoch, môžu presne projektovať cenové úrovne, pri ktorých by obchodníci mali opustiť svoje obchody.
Metóda použitia zarážok Bollinger-Bands pre dvojité a dvojité dná je pomerne jednoduchá:
- Izolujte bod prvého horného alebo dolného okraja a prekrývajte Bollingerove pásy so štyrmi parametrami štandardnej odchýlky.
- Nakreslite čiaru od prvého horného alebo dolného okraja k Bollingerovmu pásmu. Priesečník sa stane vašou zastávkou.
Na prvý pohľad sa môžu štyri štandardné odchýlky javiť ako extrémna voľba. Koniec koncov, dve štandardné odchýlky pokrývajú 95% možných scenárov pri normálnej distribúcii súboru údajov. Všetci tí, ktorí obchodujú na finančných trhoch, však vedia, že cenová akcia je nič iné ako bežné - ak by to tak bolo, typ zrážok, ku ktorým dôjde na finančných trhoch každých päť alebo desať rokov, by nastal iba raz za každých 6 000 rokov. Klasické štatistické predpoklady nie sú pre obchodníkov veľmi užitočné. Preto je nevyhnutné stanoviť širší parameter štandardnej odchýlky.
POZRI: Pomocou pásma „Bollinger Band®“ na meranie trendov
Štyri štandardné odchýlky pokrývajú viac ako 99% všetkých pravdepodobností, a preto sa zdá, že poskytujú primeraný hraničný bod. Ešte dôležitejšie je, že dobre fungujú pri skutočnom testovaní a poskytujú zastávky, ktoré nie sú príliš tesné, ale nie také široké, aby boli neúnosne nákladné. Všimnite si, ako dobre fungujú na nasledujúcom príklade GBP / USD.
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Čo je dôležitejšie, pozrite sa na nasledujúci príklad. Skutočným znakom správneho zastavenia je schopnosť chrániť obchodníka pred stratami z utečencov. V nasledujúcom diagrame je obchod zjavne nesprávny, ale zastaví sa skôr, ako jednosmerný pohyb spôsobí veľké škody na účte obchodníka.
Graf Vytvoril Intellichart z FXtrek.com
Spodný riadok
Génia Bollingerových pásiem je ich adaptabilita. Neustále začleňovaním volatility sa rýchlo prispôsobujú rytmu trhu. Ich použitie na nastavenie správnych zastávok pri obchodovaní s dvojitým dnom a dvojitým topom - najčastejším cenovým vzorcom v FX - robí tieto bežné obchody oveľa efektívnejšími.