Päť najlepších ETF inteligentných verzií Beta Momentum

Myšlienkou inteligentného beta ETF je poskytnúť investorom efektívny spôsob, ako získať expozíciu voči rôznym systematickým faktorom, ako sú rast, volatilita, výplata dividend alebo tzv. Investovanie do hybnej sily. Investovanie do hybnosti sa snaží vyťažiť z existujúcich trendov na trhu, ktoré budú pokračovať aj v budúcnosti. Teória za tým je, že zavedený trend má väčšiu tendenciu nasledovať svoju existujúcu cestu, ako zmeniť smer. (Viac informácií nájdete v časti: Momentum Investing.) Tu je päť najlepších inteligentných beta hybností ETF z hľadiska spravovaného obežného majetku podľa ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Podľa BlackRock (2016) poskytuje spoločnosť MTUM investorom prístup k akciám so strednou a veľkou kapitalizáciou v USA, ktoré vykazujú všeobecne vyššiu cenovú dynamiku ako väčšina ponúk cenných papierov. Dátum uvedenia tohto fondu s bydliskom v USA bol 18. apríla 2016. K 29. augustu 2016 má celkový objem aktív približne 1 758 miliónov dolárov. MTUM ETF má pomer nákladov 0, 15%. K 31. júlu 2016, MTUM vykazuje anualizovaný celkový výnos 14, 89% od svojho založenia.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP predstavuje pomer výdavkov 0, 63% a pokúša sa dosiahnuť investičné výsledky, ktoré sa vo všeobecnosti zhodujú s výsledkami takzvaného indexu DWA Technical Leaders Index. Tento fond bol spravovaný pánom Peterom Hubbardom zo spoločnosti Invesco Capital Management LLC. Tento fond bol vydaný 1. marca 2007. Zahŕňa AUM vo výške cca. 1 437 miliónov dolárov, k 29. augustu 2016. Od svojho uvedenia na trh má PDP k 31. júlu 2016 priemerný ročný výkon 6, 82%.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Ako už názov napovedá, hlavným cieľovým ukazovateľom ONEO je index faktora zameraného na faktor Russell 1000 Momentum. Na ETF dohliada správa fondov SSGA a predstavuje pomer výdavkov 0, 20%. Fond sa zameriava na akcie s veľkým kapitálom a od 29. augusta 2016 má celkové aktíva okolo 361 miliónov dolárov. Dátum vzniku spoločnosti ONEO bol minulý rok 3. decembra 2015. Priemerná ročná výkonnosť spoločnosti ONEO od začiatku činnosti je k 31. júlu 2016 6, 81%.

PTH - Invesco DWA portfólio zdravotnej starostlivosti

Ako uvádza Invesco (2016), primárnou referenčnou hodnotou PTH je tzv. Index zdravotných technických údajov Dorsey Wrightovej. ETF má zvyčajne približne 90% svojich aktív investovaných do kmeňových akcií tohto indexu. Cieľom tohto konkrétneho indexu je sledovať okrem iného zdravotnícke vybavenie a dodávateľské spoločnosti, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a korporácie služieb, ako aj biotechnologické firmy, ktoré vykazujú silnú dynamiku. PTH má nákladový pomer 0, 60% a bol vydaný 12. októbra 2006. K 29. augustu 2016 PTH predstavuje objem aktív približne 69, 85 milióna dolárov. Od svojho uvedenia v októbri 2006 má PTH priemerný ročný výkon k 31. júlu 2016 7, 82%.

PRN - portfólio Invesco DWA Industrials Momentum

Toto je ďalší inteligentný beta impulz ETF, ktorý riadi spoločnosť Invesco Capital Management LLC. PRN sa pokúša produkovať pre svojich investorov výsledky, ktoré sa zhodujú s výnosom / cenou indexu DWA Industrials Technical Leaders Index. Tento index konkrétne skúma spoločnosti v mnohých oblastiach vrátane oceňovania akcií, základného rastu, rizika a včasnosti ponuky investícií. Má nákladový pomer 0, 60%, AUM 4460 miliónov dolárov (k 29. augustu 2016) a bol uvedený na trh 12. októbra 2006 (rovnako ako vyššie uvedený PTH ETF). Od začiatku má PRN ročný celkový výnos 7, 84%.