Definícia semivariance
Čo je semivariance?
Semivariance je meranie údajov, ktoré sa môžu použiť na odhad potenciálneho rizika poklesu investičného portfólia. Semivariance sa vypočíta zmeraním rozptylu všetkých pozorovaní, ktoré nedosahujú strednú alebo cieľovú hodnotu súboru údajov. Semivariance je priemer druhou mocninou odchýlok hodnôt, ktoré sú nižšie ako priemer.
Vzorec pre Semivariance Is
Semivariance = 1n × Σrt Čo vám hovorí Semivariance?
Semivariance je podobná rozptylu, ale berie do úvahy iba pozorovania, ktoré sú pod priemerom. Semivariance je užitočným nástrojom pri analýze portfólia alebo aktív, pretože poskytuje opatrenie na zníženie rizika.
Zatiaľ čo smerodajná odchýlka a rozptyl poskytujú mieru volatility, semivariance sa zameriava iba na negatívne výkyvy majetku. Semivariance sa môže použiť na výpočet priemernej straty, ktorá by portfóliu mohla vzniknúť, pretože neutralizuje všetky hodnoty nad priemerom alebo nad cieľovou návratnosťou investora.
Pre investorov s averziou k riziku by stanovenie optimálneho rozdelenia portfólia minimalizovaním semivariance mohlo znížiť pravdepodobnosť veľkého poklesu hodnoty portfólia.
Kľúčové jedlá
- Vzorec semivariance sa môže použiť na meranie rizika poklesu portfólia.
- Semivariance zvažuje iba pozorovania, ktoré sú pod priemerom súboru údajov.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.
Súvisiace podmienky
Aké semi-odchýlky opatrenia Semifiračná odchýlka je metóda vyhodnotenia podpriemerných výkyvov návratnosti investícií. Používa sa ako alternatíva k štandardnej odchýlke. viac Používanie rovnice Variance Variance je miera rozptylu medzi číslami v množine údajov. Investori používajú rovnicu rozptylu na vyhodnotenie alokácie portfólia. viac Ako reziduálna štandardná odchýlka funguje Zvyšková štandardná odchýlka je štatistický pojem, ktorý sa používa na opis rozdielu v štandardných odchýlkach pozorovaných hodnôt oproti predpokladaným hodnotám, ako je znázornené bodmi v regresnej analýze. viac Definícia štandardnej odchýlky Štandardná odchýlka je štatistika, ktorá meria rozptyl súboru údajov v pomere k jeho priemeru a vypočíta sa ako druhá odmocnina rozptylu. Vypočíta sa ako druhá odmocnina rozptylu stanovením zmeny medzi každým dátovým bodom relatívne k priemeru. viac Definícia T-testu T-test je typ inferenciálnej štatistiky, ktorá sa používa na určenie, či existuje významný rozdiel medzi prostriedkami dvoch skupín, ktoré môžu súvisieť s určitými vlastnosťami. viac Odhad rizika poklesu: Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papiera utrpieť pokles hodnoty, ak sa zmenia trhové podmienky, alebo výšky straty, ktorá by sa mohla v dôsledku poklesu udržať. ďalšie partnerské odkazy
