Kĺzavý priemer (MA)
Kĺzavý priemer (MA) je široko používaný ukazovateľ v technickej analýze, ktorý pomáha vyhladzovať cenové akcie odfiltrovaním „hluku“ z náhodných krátkodobých cenových výkyvov. Ide o ukazovateľ, ktorý sleduje alebo zaostáva, pretože je založený na minulých cenách.
Dva základné a bežne používané kĺzavé priemery sú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), čo je jednoduchý priemer cenného papiera za definovaný počet časových období, a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), ktorý dáva väčšiu váhu novším cenám.,
Najbežnejšie aplikácie kĺzavých priemerov sú identifikácia smeru trendu a určenie úrovne podpory a odporu. Aj keď kĺzavé priemery sú samy osebe dosť užitočné, tvoria tiež základ pre ďalšie technické ukazovatele, ako napríklad divergencia konvergencie kĺzavého priemeru (MACD).
Pretože máme rozsiahle definície a články týkajúce sa konkrétnych typov kĺzavých priemerov, budeme tu všeobecne definovať iba pojem „kĺzavý priemer“.
Vzorce pre kĺzavé priemery sú
Jednoduchý kĺzavý priemer
SMA = A1 + A2 +… + kdekoľvek: A = priemer v perióde nn = počet časových období \ begin {zarovnané} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {where :} \\ & A = \ text {priemer za obdobie} n \\ & n = \ text {počet časových období} \\ \ end {zarovnaný} SMA = nA1 + A2 + ... + kde kde: A = priemer za obdobie nn = počet časových období
Jednoduchý kĺzavý priemer vypočíta aritmetický priemer cenného papiera za niekoľko (n) časových období, A.
Exponenciálny kĺzavý priemer
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] kde: EMAt = EMA todayVt = hodnota todayEMAt = EMA dneška = smoothingd = počet dní \ begin {align} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { kde:} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & V_t = \ text {Value today} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & s = \ text {smoothing} \\ & d = \ text { počet dní} \\ \ end {zarovnaný} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] kde: EMAt = EMA todayVt = Hodnota todayEMAt = EMA dnes = vyhladenie = počet dní
Na výpočet EMA musíte najprv vypočítať jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za konkrétne časové obdobie. Ďalej musíte vypočítať multiplikátor na váženie EMA ( vyhladenie ), ktoré zvyčajne zodpovedá vzorcu: [2 ÷ (vybrané časové obdobie + 1)]. Takže pre 20-dňový kĺzavý priemer by multiplikátor bol [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Potom použijete faktor vyhladenia kombinovaný s predchádzajúcim EMA na zistenie aktuálnej hodnoty. EMA tak dáva väčšiu váhu nedávnym cenám, zatiaľ čo SMA priraďuje všetkým hodnotám rovnakú váhu.
Čo vám hovoria kĺzavé priemery?
Kĺzavé priemery zaostávajú za aktuálnymi cenovými akciami, pretože sú založené na minulých cenách; čím dlhšie je časové obdobie pre kĺzavý priemer, tým väčšie je oneskorenie. Teda 200-dňový MA bude mať omnoho väčší stupeň oneskorenia ako 20-dňový MA, pretože obsahuje ceny za posledných 200 dní.
Dĺžka kĺzavého priemeru, ktorá sa má použiť, závisí od obchodných cieľov, pričom pre krátkodobé obchodovanie sa používajú kratšie kĺzavé priemery a pre dlhodobých investorov vhodnejšie dlhodobé kĺzavé priemery. 50-dňové a 200-dňové rozhodnutia o registrácii vo veľkej miere sledujú investori a obchodníci, pričom prestávky nad a pod tento kĺzavý priemer sa považujú za dôležité obchodné signály.
Kĺzavé priemery tiež prenášajú dôležité obchodné signály samy osebe alebo keď sa dva priemery prekračujú. Rastúci kĺzavý priemer naznačuje, že bezpečnosť je v rastúcom trende, zatiaľ čo klesajúci kĺzavý priemer naznačuje, že je v klesajúcom trende.
Podobne vzostupnú dynamiku potvrdzuje býčí prechod, ku ktorému dochádza, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobý kĺzavý priemer. Klesajúca hybnosť je potvrdená medvedím prechodom, ku ktorému dochádza, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobý kĺzavý priemer.
Predpovedanie trendov na akciovom trhu nie je jednoduchý proces. Aj keď nemôžete predpovedať, čo sa bude diať presne, pomocou technickej analýzy a výskumu si môžete dať lepšie šance. Testovanie technickej a technickej analýzy na trhu si vyžaduje sprostredkovateľský účet. Vyberanie sprostredkovateľa môže byť frustrujúce z dôvodu rozmanitosti medzi nimi, ale môžete si vybrať jedného z najlepších online maklérov, aby ste našli tú správnu platformu pre vaše potreby.
Kĺzavé priemery sú úplne prispôsobiteľné ukazovatele, čo znamená, že používateľ si môže pri vytváraní priemeru slobodne zvoliť ľubovoľný časový rámec. Najbežnejšie časové obdobia používané v kĺzavých priemeroch sú 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dní. Čím kratšie je časové rozpätie použité na vytvorenie priemeru, tým citlivejšia bude na zmeny cien. Čím dlhšie je časové rozpätie, tým menej citlivé alebo vyhladenejšie bude priemer.
Pri nastavovaní kĺzavých priemerov neexistuje žiadny „správny“ časový rámec. Najlepší spôsob, ako zistiť, ktorý z nich je pre vás najlepší, je experimentovať s niekoľkými rôznymi časovými obdobiami, až kým nenájdete ten, ktorý vyhovuje vašej stratégii.
Kľúčové jedlá
- Kĺzavý priemer je technika často používaná v technickej analýze, ktorá vyhladzuje cenové histórie spriemerovaním denných cien za určité časové obdobie.
- Jednoduché kĺzavé priemery (SMA) majú aritmetický priemer danej skupiny cien za posledný počet dní, napríklad za predchádzajúcich 15, 30, 100 alebo 200 dní.
- Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA) používajú vážený priemer, ktorý dáva väčšiu váhu novším dňom, aby lepšie reagoval na nové informácie.
- Ak ceny aktív prekročia svoje kĺzavé priemery, môžu pre obchodníkov vytvárať obchodné signály.
Jednoduchý vs. exponenciálny kĺzavý priemer
Najjednoduchšia forma kĺzavého priemeru, známa ako jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), sa vypočíta pomocou aritmetického priemeru danej skupiny hodnôt. Inými slovami, súbor čísel alebo cien v prípade finančných nástrojov sa sčítajú a potom vydelia počtom cien v súbore.
Exponenciálny kĺzavý priemer je typ kĺzavého priemeru, ktorý dáva väčšiu váhu nedávnym cenám v snahe zabezpečiť, aby lepšie reagoval na nové informácie. Naučiť sa trochu komplikovanú rovnicu na výpočet EMA môže byť pre mnohých obchodníkov zbytočné, pretože výpočty za vás robia takmer všetky balíčky grafov.
Teraz, keď už lepšie rozumiete tomu, ako sa vypočítavajú SMA a EMA, pozrime sa, ako sa tieto priemery líšia. Pri pohľade na výpočet EMA si všimnete, že väčší dôraz sa kladie na posledné údajové body, čím sa stáva typom váženého priemeru.
Na nasledujúcom obrázku sú počty časových období použitých v každom priemere rovnaké (15), ale EMA rýchlejšie reaguje na meniace sa ceny. Všimnite si, ako má EMA vyššiu hodnotu, keď cena stúpa, a klesá rýchlejšie ako SMA, keď cena klesá. Táto schopnosť reagovať je hlavným dôvodom, prečo mnohí obchodníci uprednostňujú používanie EMA pred SMA.
Príklad výpočtu kĺzavého priemeru
01:34Kĺzavý priemer
Kĺzavý priemer (MA) sa vypočíta rôznymi spôsobmi v závislosti od jeho typu. Ďalej uvádzame jednoduchý kĺzavý priemer cenného papiera (SMA) s nasledujúcimi záverečnými cenami za 15 dní:
- 1. týždeň (5 dní): 20, 22, 24, 25, 23
- 2. týždeň (5 dní): 26, 28, 26, 29, 27
- Týždeň 3 (5 dní): 28, 30, 27, 29, 28
10-dňový kĺzavý priemer by priemeroval uzatváracie ceny za prvých 10 dní ako prvý údajový bod. Ďalší údajový bod by znížil najskoršiu cenu, pripočítal cenu v deň 11 a vzal priemer, atď., Ako je uvedené nižšie. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Perfektné kĺzavé priemery pre denné obchodovanie“).
Príklady ukazovateľov kĺzavého priemeru
Divergencia kĺzavého priemeru konvergencie (MACD)
Konvergenciu divergencie kĺzavého priemeru (MACD) používajú obchodníci na sledovanie vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi. Všeobecne sa počíta odpočítaním 26-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru od 12-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru.
Ak je MACD pozitívny, krátkodobý priemer sa nachádza nad dlhodobým priemerom. Toto je náznak vzostupnej dynamiky. Ak je krátkodobý priemer pod dlhodobým priemerom, je to znamenie, že dynamika je klesajúca. Mnoho obchodníkov bude tiež sledovať pohyb nad alebo pod nulovou čiarou. Pohyb nad nulou je signál na kúpu, zatiaľ čo kríž pod nulou je signál na predaj.
Riadok signálu / spúšťača
Kĺzavé priemery je možné vytvoriť pre akúkoľvek formu údajov, ktoré sa často menia. Je dokonca možné vziať kĺzavý priemer technického ukazovateľa, ako je MACD. Napríklad do grafu na obrázku 1 sa pridá exponenciálny kĺzavý priemer hodnôt MACD za deväť periód.
Nákupné signály sa generujú, keď hodnota ukazovateľa pretína nad signálnym vedením (prerušovaná čiara), zatiaľ čo krátke signály sa generujú z kríža pod signálnym vedením.
postava 1
Bollinger Band®
Technický ukazovateľ Bollinger Band® má pásma obvykle umiestnené dve štandardné odchýlky od jednoduchého kĺzavého priemeru. Všeobecne platí, že posun smerom k hornému pásmu naznačuje, že aktívum je prekúpené, zatiaľ čo posun v blízkosti dolného pásma naznačuje, že aktívum je prepredané. Keďže sa ako štatistická miera volatility používa štandardná odchýlka, tento ukazovateľ sa prispôsobuje trhovým podmienkam.
Obrázok 2
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.