Zakúpené alebo prepredané? Na zistenie použite index relatívnej sily

Index relatívnej sily (RSI) je ukazovateľ hybnosti, ktorý meria veľkosť nedávnych zmien cien na vyhodnotenie prekúpených alebo prepredaných podmienok v cene akcie alebo iného aktíva. RSI sa zobrazuje ako oscilátor (čiarový graf, ktorý sa pohybuje medzi dvoma extrémami). Môže mať hodnotu od 0 do 100. Ukazovateľ bol pôvodne vyvinutý J. Wellesom Wilderom Jr. a predstavený vo svojej kľúčovej knihe z roku 1978 Nové koncepty v technických obchodných systémoch.

Primárny trend akcie alebo aktíva je dôležitým nástrojom na zabezpečenie správneho pochopenia hodnôt ukazovateľa. Napríklad známy trhový technik Constance Brown, CMT, presadzoval myšlienku, že prepredaný údaj o RSI v uptrende je pravdepodobne oveľa vyšší ako 30% a prekúpený údaj o RSI počas downtrendu je omnoho nižší ako 70% úroveň.

Tradičná interpretácia a použitie RSI je v tom, že hodnoty 70 alebo vyššie naznačujú, že cenný papier sa stal prekúpeným alebo nadhodnoteným a môže sa pripraviť na zníženie trendu alebo na nápravu cenového poklesu. Hodnota RSI 30 alebo nižšia znamená prepredaný alebo podhodnotený stav.

Prekúpené a prekročené úrovne

Pokiaľ ide o analýzu trhu a obchodné signály, RSI pohybujúce sa nad horizontálnou referenčnou úrovňou 30 sa považuje za vzostupný ukazovateľ, zatiaľ čo RSI pohybujúce sa pod horizontálnou referenčnou úrovňou 70 sa považuje za medvedí indikátor. Keďže niektoré aktíva sú volatilnejšie a pohybujú sa rýchlejšie ako iné, 80 a 20 sa tiež často používajú na prekúpené a prepredané úrovne.

Zakúpené alebo predané? Použitie RSI na zistenie

Moment a index relatívnej sily

Rozdiel ceny / oscilátora

divergencervšetkypriemyselné akcie

Výkyvy pri poruche

breakout

Porazte trh so silnou stratégiou zlyhania vzoru

RSI rozsahy

Počas uptrendu má RSI tendenciu zostať medzi rôznymi úrovňami ako počas downtrendu. To má zmysel, pretože RSI meria zisky verzus straty. V rastúcom trende prinesie viac ziskov, pričom sa RSI udrží na vyšších úrovniach. V zostupnom smere bude mať RSI tendenciu zostať na nižších úrovniach.

Počas zvýšeného trendu má RSI tendenciu zostať nad 30 a často by zasiahla 70. Počas klesania je zriedkavé vidieť RSI nad 70 a indikátor často zasiahne 30 alebo menej. Tieto usmernenia môžu pomôcť pri určovaní sily trendu a zistení potenciálnych zvratov. Napríklad, ak index RSI nie je schopný dosiahnuť 70 v prípade kolísania cien v rade počas uptrendu a potom klesne pod 30, trend sa oslabil a mohol by sa zvrátiť nižšie.

Opak je pravdou pre zostupný trend. Ak zostupný trend nemôže dosiahnuť 30 alebo menej a potom sa zhromaždí nad 70, tento klesajúci trend zoslabol a mohol by sa obrátiť smerom nahor.

Prestávky trendov RSI

spojnice trendu

Index relatívnej sily verzus kĺzavý priemer divergencie konvergencie

Rovnako ako RSI je kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD) ďalším ukazovateľom, ktorý sleduje trend a ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi ceny cenného papiera. MACD sa vypočíta odpočítaním 26-periody exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 12-periódy EMA. Výsledkom tohto výpočtu je riadok MACD. Deväťdňová EMA MACD, nazývaná „signálna línia“, je potom vynesená na vrchole MACD linky, ktorá môže fungovať ako spúšťač pre nákup a predaj signálov. Obchodníci si môžu kúpiť cenný papier, keď MACD prechádza nad jeho signálnym vedením, a predať alebo skrátiť zabezpečenie, keď MACD prechádza pod signálnym vedením.

,