Master Futures obchodovanie s indikátormi trendov

Vo všetkých obchodoch je možno najrýchlejším spôsobom, ako zarobiť veľa peňazí, západka na trende na trhu s futures a jazdiť na ňom. Tento prístup má dva katalyzátory. Po prvé, obchodovanie s futures zahŕňa pákový efekt, čo znamená, že pri vstupe do obchodu kladiete iba malú časť hodnoty zákazky. Po druhé, keď trh stúpa alebo sa mení, môžu sa rýchlo zarobiť veľa peňazí. To je, samozrejme, dobrá správa. Zlou správou je, že veci môžu ísť aj iným smerom, takže silná kontrola rizika je základným prvkom úspešného obchodovania s futures. Tento kúsok sa nedostane do drsnej kontroly rizika a správy peňazí. Namiesto toho bude dôvodom na identifikáciu a obchodovanie v súlade s primárnym trendom daného trhu.

Na začiatku

Kedysi dávno, v čase vzniku osobných počítačov, boli systémy sledujúce trend, ktoré boli „vždy v“ - tj vždy držali dlhé alebo krátke pozície - boli veľmi populárne a mohli by byť užitočné. Vtedy sa trh mohol dobre vyvíjať skôr, ako sa veľa ľudí chytilo toho, čo sa deje. Informácie o trhu sú dnes tak ľahko dostupné a šíria sa tak rýchlo, že nasledujúci zjednodušujúci trend nemusí byť nevyhnutne uskutočniteľnou alternatívou ako samostatný prístup k obchodovaniu.

Podobne aj početné whipsy a dlhé úseky cenových akcií, ktoré nie sú trendom, robia z hľadiska miery návratnosti čistý prístup „vždy v“ trende menej optimálny ako optimálny. A potom je tu vždy emocionálne „opotrebenie“, ktoré prichádza s prijatím veľkého množstva obchodov so whipsawmi, ktoré čakajú na niekoľko skutočne veľkých víťazných obchodov, aby generovali väčšinu celkových ziskov. Výsledkom je, že len veľmi málo obchodníkov sa stále spolieha na metódy „vždy v“ sledujúce trend.

Ako sa však ukazuje, stále existujú výhody plynúce z používania metód sledujúcich trend, najmä ak sa používajú predovšetkým ako filter. Použitie metódy sledujúcej trend ako filtra môže obchodníkovi umožniť sústrediť svoj kapitál na oblasti, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť maximalizácie výnosov.

Odlíšenie filtra trendov od obchodného signálu

Účelom každého ukazovateľa sledujúceho trend je jednoducho byť schopný objektívne označiť súčasný trend ako stúpajúci alebo klesajúci, alebo v niektorých prípadoch prípadne ako trendový. V žiadnom danom ukazovateli trendu skutočne nie je zabudovaná žiadna predpoveď. Daná metóda nám nehovorí, že trend bude zajtra stúpať (alebo klesať), ale iba stúpať (alebo klesať) odteraz. Investori si teda musia byť vedomí potenciálu whipsaws.

Ak sa na to takto pozerá, akt označovania danej bezpečnosti ako uptrendu alebo downtrendu sa líši od generovania špecifického signálu „buy“ alebo „sell“. Samotná skutočnosť, že obchodník označí trend ako „nahor“, nevyhnutne neznamená, že by mal mať dlhodobú pozíciu. Znamená to však, že by nemal držať krátku pozíciu. Inými slovami, primárnou funkciou filtra sledujúceho trend nemusíte povedať, čo máte robiť, ale povedať, čo máte robiť.

Filtre sledujúce trend v akcii

Pozrime sa na jeden príklad jednoduchého filtra sledujúceho trendy na termínových trhoch. Trend označíme ako „vzostupný“, ak sú splnené tieto dve podmienky:

1. 10-dňový kĺzavý priemer je vyšší ako 30-dňový kĺzavý priemer; a
2. Posledná uzávierka je nad 200-denným kĺzavým priemerom.

Ak sú splnené obidve podmienky, obchodník v tomto príklade by uvažoval iba o dlhodobom obchode a z úplného hľadiska by sa úplne vyhýbal obchodovaniu.

Na druhú stranu označíme trend ako „klesajúci“, ak sú splnené tieto dve podmienky:

1. 10-dňový kĺzavý priemer je pod 30-dňovým kĺzavým priemerom; a
2. Posledná uzávierka je pod 200-denným kĺzavým priemerom.

Ak sú splnené obidve podmienky, potom by obchodník v tomto príklade uvažoval len o krátkom obchode a z dlhého hľadiska by sa úplne vyhýbal obchodovaniu.

Obrázok 1 zobrazuje jeden príklad trhu používajúceho tento filter. Uvedená schéma je v skutočnosti fond obchodovaný na burze, ktorý emuluje termínový trh. Tento typ ETF môže byť dobrým zástupcom pre daný termínový trh, pretože neexistujú žiadne vypršania platnosti zmluvy, aké existujú na termínových trhoch.

postava 1

Zdroj: ProfitSource od HUBB

Prvá indikácia filtra označená na obrázku 1 poznamenáva, že 10-dňový kĺzavý priemer je nad 30-dňovým kĺzavým priemerom a tiež, že konečná cena je nad 200-dňovým kĺzavým priemerom. V tomto bode je trend označený ako „nahor“ a až do ďalšieho oznámenia môže obchodník zvážiť vstup do dlhej pozície, ale nemal by absolútne uvažovať o vstupe na krátku pozíciu, pretože by to znamenalo „boj proti trendu“.

Druhá indikácia („žiadny trend; žiadne pozície“) jednoducho poukazuje na neexistenciu objektívneho primárneho trendu. V tomto okamihu by sa obchodník chcel postaviť bokom, kým sa nestanoví nový trend.

Nasledujúci nový trend sa opäť potvrdí nahor o niekoľko týždňov neskôr a trvá približne päť mesiacov predtým, ako sa objaví ďalšia indikácia „žiadny trend“. Po celú túto dobu by sa obchodník sústredil výlučne na dlhú stranu trhu. Keďže všetky poklesy cien počas tohto obdobia boli relatívne plytké a krátkodobé, obchodníci, ktorí sa pokúsili počas tohto obdobia hrať na krátkej strane trhu, by s najväčšou pravdepodobnosťou skončili v strate obchodov. Obchodník, ktorý sa sústreďoval výlučne na dlhú stranu trhu založený na jednoduchom filtri sledujúcom trend, nielenže využíval najväčšiu pravdepodobnosť zarobenia peňazí na základe zamerania sa na primárny trend, ale tiež zabránil emocionálnemu a finančnému odtoku akejkoľvek straty protistrany. obchody.

Spodný riadok

Zámerom „pravidiel“ použitých v našom príklade nie je úplný obchodný systém. Jediným účelom týchto pravidiel je udržať obchodníka zameraného na cenový smer, ktorý v súčasnosti vykazuje najväčšiu silu. Inými slovami, filtrovanie trendov je iba jednou časťou obchodnej hádanky - aj keď veľmi užitočnou. Obchodník používajúci filter, ako je ten v našom príklade, stále musí začleniť konkrétne pravidlá nákupu a predaja, musí určiť, koľko zmlúv na nákup alebo predaj je krátky, musí určiť, kde umiestniť zastávky atď.

Nakoniec obchodník, ktorý môže zamerať svoj kapitál a venovať pozornosť silne trendujúcim situáciám, z dlhodobého hľadiska výrazne zvýšil svoje šance na zisk na trhoch s futures.