Booleovská algebra

DEFINÍCIA Booleovskej algebry

Booleovská algebra je rozdelenie matematiky, ktoré sa zaoberá operáciami na logických hodnotách a zahŕňa binárne premenné. Boolovská algebra sleduje jej pôvod až po knihu z roku 1854, ktorú vypracoval matematik George Boole. Rozlišovacím faktorom booleovskej algebry je to, že sa zaoberá iba štúdiom binárnych premenných. Najčastejšie booleovské premenné sú uvádzané s možnými hodnotami 1 („true“) alebo 0 („false“). Premenné môžu mať aj zložitejšie interpretácie, napríklad v teórii množín.

Boolovská algebra je známa aj ako binárna algebra.

BREAKING DOWN Boolean Algebra

Booleovská algebra má aplikácie vo financovaní prostredníctvom matematického modelovania trhových aktivít. Napríklad výskum v oblasti oceňovania akciových opcií zahŕňal použitie binárneho stromu, ktorý predstavuje škálu možných výsledkov v základnej bezpečnosti. V tomto cenovom modeli binomických opcií boolovská premenná predstavovala zvýšenie alebo zníženie ceny cenných papierov.

Tento typ modelovania bol potrebný, pretože v prípade amerických možností, ktoré sa dajú uplatniť kedykoľvek, je cesta cien cenných papierov rovnako dôležitá ako konečná cena. Slabou stránkou tohto modelu bolo, že cestu ceny cenného papiera bolo potrebné rozdeliť do niekoľkých samostatných časových krokov. Cenový model opcií Black-Scholes tak priniesol prielom v tom, že dokázal oceňovať opcie za predpokladu nepretržitého času. Binomický model je stále užitočný v situáciách, keď Black-Scholes nie je možné uplatniť.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Ako funguje cenový model binomickej opcie Model stanovenia binárnej opcie je metóda oceňovania opcií, ktorá používa iteračný postup a umožňuje špecifikáciu uzlov v stanovenom období. viac modelu založeného na mriežke Model založený na mriežke je model používaný na oceňovanie derivátov; používa binomický strom na znázornenie rôznych ciest, ktoré môže cena podkladového aktíva trvať. viac Definícia teórie oceňovania opcií Teória oceňovania opcií využíva teoretické hodnoty opcie pomocou premenných (cena akcií, realizačná cena, volatilita, úroková miera, doba do uplynutia platnosti). viac Definícia modelu Heston Model Heston, pomenovaný po Steve Hestone, je typom stochastického modelu volatility, ktorý finanční odborníci používajú na oceňovanie európskych možností. viac Definícia fuzzy logiky Fuzzy logika je matematická logika, ktorá sa pokúša vyriešiť problémy s otvoreným, nepresným spektrom údajov, ktoré umožňuje získať celý rad presných záverov. viac Trinomický model oceňovania opcií Model oceňovania opcií na báze trinómov je opčný model oceňovania zahŕňajúci tri možné hodnoty, ktoré môže podkladové aktívum mať v jednom časovom období. ďalšie partnerské odkazy