RiskGrades (RG)

Čo znamená RiskGrades?

RiskGrades (RG) je metóda na výpočet rizika majetku označená ochrannou známkou. RiskGrades je štandardizované opatrenie na hodnotenie volatility majetku v rôznych triedach aktív. Stupnica začína na nule, čo je najmenej rizikové hodnotenie. Rating 1 000 sa rovná štandardnému trhovému riziku diverzifikovaného globálneho akciového indexu s trhovou kapitalizáciou. RiskGrades sa časom menia, aby odrážali nielen nesystematické riziko investície, ale tiež zvyšovali celkové systematické riziko na trhu. RiskGrades sú založené na variances covariance prístupe, ktorý meria volatilitu aktív alebo portfóliá aktív ako mierku štandardných odchýlok výnosov.

Komplexnejšie výpočty RiskGrades umožňujú niekoľko ďalších konceptov:

Pochopenie RiskGrades (RG)

RiskGrades boli vyvinuté spoločnosťou JPMorgan. RiskGrades môžete použiť na určenie úrovne rizika vo svojom portfóliu na základe nasledujúcich čísel:

Očakáva sa, že RGof bezrizikového aktíva bude nula.

Očakáva sa, že RG nízkorizikového aktíva bude nula až 100.

Normálne zásoby / indexy by mali mať RG od 100 do 300.

Zásoby s RG od 100 do 800 sa považujú za vysoko rizikové.

IPO majú RG väčšie ako 800.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Pochopenie verzie Beta a jej výpočtu Beta predstavuje mieru volatility alebo systematického rizika cenného papiera alebo portfólia v porovnaní s trhom ako celkom. Beta sa používa v modeli oceňovania kapitálových aktív (CAPM). viac Covariance Covariance je hodnotenie smerového vzťahu medzi výnosmi dvoch aktív. viac Definícia variantov portfólia Rozptyl portfólia je miera fluktuácie skutočných výnosov skupiny cenných papierov tvoriacich portfólio. viac portfólia s nulovými beta verziami Portfólio s nulovou beta verziou je konštruované tak, aby nemalo systematické riziko alebo nulu beta, pričom výkonnosť nekorelovala s výkyvmi na širšom trhu. viac Riadenie rizika vo financiách Vo finančnom svete je riadenie rizika proces identifikácie, analýzy a prijímania alebo zmierňovania neistoty pri investičných rozhodnutiach. K riadeniu rizika dochádza kedykoľvek, keď investor alebo správca fondu analyzuje a pokúša sa vyčísliť potenciálne straty v investícii. viac Definícia Coskewness Coskewness v štatistike meria, koľko sa tri náhodné premenné spolu menia, a používa sa vo financiách na analýzu rizika a portfóliového rizika. ďalšie partnerské odkazy