Štandardná odchýlka verzus variácia: Aký je rozdiel?
Štandardná odchýlka a rozptyl môžu byť základné matematické pojmy, ale hrajú dôležité úlohy vo finančnom sektore vrátane oblastí účtovníctva, ekonómie a investovania. Napríklad v druhom prípade je pevné pochopenie výpočtu a interpretácie týchto dvoch meraní rozhodujúce pre vytvorenie účinnej obchodnej stratégie.
Štandardná odchýlka a rozptyl sa určujú pomocou priemeru príslušnej skupiny čísel. Priemer predstavuje priemer skupiny čísel a rozptyl meria priemerný stupeň, v akom je každé číslo odlišné od priemeru. Rozsah rozptylu koreluje s veľkosťou celkového rozsahu čísel - čo znamená, že rozptyl je väčší, keď je v skupine širší rozsah čísel, a rozptyl je menší, ak je užší rozsah čísel.
Štandardná odchýlka
Štandardná odchýlka je štatistika, ktorá pomocou druhej odmocniny rozptylu sleduje, ako ďaleko od priemeru je skupina čísel. Pri výpočte rozptylu sa používajú štvorce, pretože váži odľahlejšie hodnoty ako údaje veľmi blízko priemeru. Tento výpočet tiež zabraňuje tomu, aby rozdiely nad priemerom rušili tie, ktoré sú nižšie, čo môže niekedy viesť k odchýlke od nuly.
Štandardná odchýlka sa vypočíta ako druhá odmocnina rozptylu vypočítaním odchýlky medzi každým dátovým bodom vo vzťahu k priemeru. Ak sú body ďalej od priemeru, existuje vyššia odchýlka v termíne; ak sú bližšie k priemeru, je nižšia odchýlka. Čím viac je skupina čísel rozložená, tým vyššia je štandardná odchýlka.
Ak chcete vypočítať smerodajnú odchýlku, spočítajte všetky údajové body a vydelte počtom údajových bodov, vypočítajte rozptyl pre každý dátový bod a potom nájdite druhú odmocninu rozptylu.
odchýlka
Rozptyl je priemer štvorcových rozdielov od priemeru. Ak chcete zistiť rozptyl, najprv vypočítajte rozdiel medzi každým bodom a priemerom; potom na druhú a priemernú hodnotu.
Napríklad, ak sa skupina čísel pohybuje od 1 do 10, bude mať priemernú hodnotu 5, 5. Ak zaokrúhľujete a priemerujete rozdiel medzi každým číslom a priemerom, výsledok je 82, 5. Na určenie rozptylu odpočítajte 82, 5 od priemeru, ktorý je 5, 5 a potom vydelte N, čo je hodnota čísel (v tomto prípade 10) mínus 1. Výsledkom je rozptyl asi 9, 17. Štandardná odchýlka je druhá odmocnina rozptylu, takže štandardná odchýlka by bola asi 3, 03.
V dôsledku tohto kvadratúry však rozptyl už nie je v rovnakej mernej jednotke ako pôvodné údaje. Ak vezmeme koreň odchýlky, znamená to, že štandardná odchýlka sa obnoví na pôvodnú meraciu jednotku, a preto sa oveľa ľahšie meria.
Osobitné úvahy
Pre obchodníkov a analytikov majú tieto dve koncepcie prvoradý význam, keďže štandardná odchýlka sa používa na meranie bezpečnosti a volatility trhu, čo zase hrá veľkú úlohu pri vytváraní ziskovej obchodnej stratégie.
Štandardná odchýlka je jednou z kľúčových metód, ktoré analytici, správcovia portfólia a poradcovia používajú na určenie rizika. Ak je skupina čísel bližšie k priemeru, je investícia menej riskantná; ak je skupina čísiel ďalej od priemeru, investícia predstavuje väčšie riziko pre potenciálneho kupujúceho.
Cenné papiere, ktoré sú blízko ich prostriedkov, sa považujú za menej rizikové, pretože sa s väčšou pravdepodobnosťou budú správať ako také. Cenné papiere s veľkými obchodnými rozpätiami, ktoré majú sklon k rastu alebo zmene smeru, sú rizikovejšie. Pri investovaní nie je riziko samo osebe zlé, pretože čím je rizikovejšia bezpečnosť, tým väčší je potenciál výplaty, ako aj strata. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Čo meria štandardná odchýlka v portfóliu?“)
Kľúčové jedlá
- Štandardná odchýlka sa zameriava na to, ako je rozložená skupina čísel od priemeru, pri pohľade na druhú odmocninu rozptylu.
- Rozptyl meria priemerný stupeň, v akom sa každý bod líši od priemeru - priemer všetkých údajových bodov.
- Tieto dva pojmy sú užitočné a dôležité pre obchodníkov, ktorí ich používajú na meranie volatility trhu.