Riziko zrúcaniny

Aké je riziko zrúcaniny?

Riziko zničenia je pravdepodobnosť, že jednotlivec stratí značné množstvo peňazí investovaním, obchodovaním alebo hazardnými hrami, do tej miery, že už nie je možné tieto straty získať späť alebo pokračovať. Riziko zničenia sa zvyčajne počíta ako pravdepodobnosť straty, známa tiež ako „pravdepodobnosť zničenia“.

Pochopenie rizika zrúcaniny

Riziko zničenia je možné identifikovať pomocou pokročilého finančného modelovania a vyjadriť ho ako pravdepodobnosť. Zložitosť metodiky finančného modelovania, ktorá sa týka výpočtu rizika zrúcaniny, bude zvyčajne závisieť od počtu a rozmanitosti investícií zapojených do komplexného obchodného portfólia. V zásade nie je riziko zničenia hazardných hier a investovania také rozdielne, pretože to závisí od toho, koľko stávok (investícií) je podaných a koľko kapitálu je na zmiernenie pravdepodobných strát. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že investície nie sú stávky s nulovou sumou. Každá investícia má rôzne rizikové profily a pravdepodobnosť výplaty, pričom niektoré riskujú celý kapitál a iné zaručujú návratnosť bez ohľadu na výkon.

Kontrola rizika zrúcaniny

Koncept diverzifikácie bol sčasti vyvinutý na zmiernenie rizika zničenia. Pri zostavovaní stratégií riadenia rizík môže byť zložité portfólio viacerých aktív z dôvodu nekonečného počtu scenárov spojených s investíciami do portfólia. Niektoré investície, ako sú dlhopisy a fondy, majú veľké množstvo historických údajov, ktoré umožňujú rozsiahlu analýzu pravdepodobnosti vzhľadom na širokú škálu parametrov. Iné ako vlastné deriváty sú často jedinečné a niekedy je ťažké ich správne analyzovať na expozíciu. Okrem toho vždy existujú udalosti týkajúce sa čiernych labutí, ktoré môžu vyzdvihnúť aj najzložitejší model riadenia rizík. Z tohto dôvodu sa väčšina investorov spolieha na modely prideľovania aktív, ktoré investujú základnú úroveň kapitálu do bezrizikových alebo veľmi nízkorizikových aktív, zatiaľ čo prijímajú vyššie rizikové stávky v iných oblastiach portfólia.

Programy riadenia rizík sa dajú prispôsobiť investorovi a typu zapojených investícií. Programy riadenia rizík sa budú líšiť v závislosti od disciplíny, s niektorými štandardnými postupmi vo finančnom priemysle, ktoré boli vyvinuté pre riadenie investícií, poistenie, rizikový kapitál atď. Riadenie inštitucionálnych rizík sa zvyčajne vyžaduje prostredníctvom regulácie pre všetky typy investičných scenárov vo finančnom priemysle a široko sa používajú osvedčené postupy, ako napríklad aktívne monitorovanie oblastí, ako je riziko protistrany. Riadenie osobných rizík v investičnom portfóliu sa však často prehliada alebo prepočítava.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Riziko Riziko má mnoho podôb, ale je všeobecne klasifikované ako pravdepodobnosť, že skutočný výnos výsledku alebo investície sa bude líšiť od očakávaného výsledku alebo návratnosti. viac Ako funguje analýza rizika Analýza rizika je proces posudzovania pravdepodobnosti výskytu nepriaznivej udalosti v podnikovom, vládnom alebo environmentálnom sektore. viac Nesystematické riziko Nesystematické riziko je jedinečné pre konkrétnu spoločnosť alebo priemysel a môže sa znížiť diverzifikáciou. viac Odhad rizika poklesu: Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papiera utrpieť pokles hodnoty, ak sa zmenia trhové podmienky, alebo výšky straty, ktorá by sa mohla v dôsledku poklesu udržať. viac Stresové testovanie Stresové testovanie je počítačová simulačná technika na hodnotenie bánk a portfólia aktív o tom, ako môžu reagovať v rôznych situáciách. more Value at Risk (VaR) Vysvetlená hodnota Value at Risk (VaR) je štatistika, ktorá meria a kvantifikuje úroveň finančného rizika v rámci firmy, portfólia alebo pozície v konkrétnom časovom rámci. ďalšie partnerské odkazy