Kvantitatívny analytik: Opis práce a priemerný plat

Kvantitatívny analytik je profesionál, ktorý využíva kvantitatívne metódy na pomoc spoločnostiam pri prijímaní obchodných a finančných rozhodnutí. Všetky investičné banky, správcovia aktív, hedžové fondy, súkromné ​​investičné spoločnosti a poisťovacie spoločnosti používajú kvantitatívnych analytikov alebo tzv. „Quants“, aby im pomohli identifikovať ziskové investičné príležitosti a riadiť riziká.

Čo robí kvantitatívny analytik?

V obchodnom svete sú obzvlášť žiadaní kvantitatívni analytici. V 21. storočí došlo k explózii popularity elektronického obchodovania na základe numerických algoritmov. Namiesto živých obchodníkov, ktorí freneticky chodia po podlahe burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE), ktorí volajú po nákupe a predaji objednávok, počítačový softvér infiltruje rôzne burzy, kupuje a predáva akcie, keď ceny, ktoré vopred určil algoritmus, sú ziskové. Zatiaľ čo počítačový algoritmus funguje grunt, sú to kvantitatívni analytici, ktorí sú mozgom týchto algoritmov. To najlepšie v podnikaní, aby ich zamestnávatelia milióny dolárov mesačne jednoducho pomocou programovacích algoritmov, ktoré sú dostatočne rýchle a efektívne na nájdenie najlepších obchodov pred konkurenciou.

Kľúčové jedlá

• Kvantitatívny analytik je profesionál, ktorý využíva kvantitatívne metódy na pomoc spoločnostiam pri prijímaní obchodných a finančných rozhodnutí.
• V obchodnom svete je obzvlášť vysoký dopyt po kvantitatívnych analytikoch.
• Riadenie rizika je oblasť kvantitatívnej analýzy, ktorá od finančnej krízy v roku 2008 vzrástla v dopyte a pociťovala význam.

Na strane predaja kvantitatívni analytici pomáhajú bankám oceňovať svoje cenné papiere. Na strane nákupu identifikujú ziskové investičné príležitosti a merajú riziko za odplatu. Mimo bankového sveta by kvantitatívny analytik mohol pracovať pre poisťovňu, ktorá by pomáhala pri vývoji modelov oceňovania a stratégií hodnotenia rizika. Niektorí kvantitatívni analytici namiesto toho, aby drvili skutočné údaje na prijímanie rozhodnutí o investovaní alebo riadení rizika, pracujú na vývoji počítačového softvéru na vyhodnotení finančných údajov. Títo odborníci majú takmer vždy pokročilé počítačové programovacie zázemie okrem matematiky a štatistiky.

Kvantitatívni analytici front office

Kvantitatívni analytici front office pracujú pre spoločnosti, ktoré predávajú a obchodujú s finančnými cennými papiermi. Úlohou kvantitatívneho analytika v týchto spoločnostiach je identifikovať ziskové obchody, rozvíjať cenové stratégie a efektívne riadiť riziká. V dňoch predtým, ako sa začalo elektronické obchodovanie, kvantitatívni analytici zvyčajne pracovali oddelene od obchodníkov so stolnými počítačmi; analytici vypracovali stratégie a obchodníci ich vykonávali. S toľkými obchodmi, ktoré sa robia pomocou počítačových algoritmov, sa obe úlohy z veľkej časti zlúčili. Obchodníci s pultmi sa pri vykonávaní obchodov spoliehajú na navigáciu počítačového softvéru; čo najlepšie využiť tento softvér vyžaduje úroveň nevyhnutných zručností v kvantitatívnej analýze.

V modernom obchodnom prostredí si vývoj účinných obchodných modelov prostredníctvom kvantitatívnej analýzy vyžaduje takmer krátkozraké zameranie na rýchlosť. Názov hry je vykonať ziskový obchod pred súťažou. Zvážte algoritmus naprogramovaný na vykonanie objednávky pri poklese zásob na určitú cenu za akciu. V elektronickom obchodovaní vždy existuje oneskorenie medzi zadaním pokynu a jeho vykonaním. Zlomky druhej veci, pretože existuje veľká šanca, že pokles cien spôsobil aj konkurenčné algoritmy na zadávanie objednávok. Tí, ktorí vykonávajú svoje nákupné objednávky, dostanú najprv najlepšiu cenu; keďže nákupná aktivita zvyšuje ceny, zaostávanie za hranicou konkurencie znamená akceptovanie horšej ceny do okamihu uskutočnenia obchodu a stratu z miery zisku.

Kvantitatívni analytici front office nakoniec vykonávajú veľa úloh vo finančnej kultúre. Rovnako ako vždy sa zameriavajú predovšetkým na vývoj ziskových investičných modelov, ktoré fungujú čo najefektívnejšie. Okrem práce so surovými číslami musí byť moderný kvantitatívny analytik front office dôverne oboznámený s samotným obchodným procesom. Navyše, špičkové počítačové zručnosti sa stávajú čoraz viac žiadanými o túto úlohu každý deň.

Riadenie rizík

Riadenie rizika je oblasť kvantitatívnej analýzy, ktorá od finančnej krízy v roku 2008 vzrástla v dopyte a pociťovala dôležitosť. Po mnoho rokov banky prevzali riziká, ktoré boli príliš neprimerané k očakávaným výnosom, pričom výsledok kulminoval v jednom z najdesivejších období. trh sa zaznamenal od roku 1929. V dôsledku krízy sa finančné inštitúcie zaviazali doladiť svoje postupy riadenia rizika, aby mohli naďalej prenasledovať veľké zisky bez toho, aby sa vystavili stratám, ktoré utrpeli v roku 2008.

Analytici riadenia rizík vyvíjajú kvantitatívne modely na udržanie rizika pod kontrolou svojich zamestnávateľov. Stresové testy vykonávané bankami s cieľom určiť ich schopnosť odolávať finančným krízam rôznych rozmerov sú často vyvíjané a vykonávané kvantitatívnymi analytikmi, ktorí sa špecializujú na riadenie rizika.

$ 85.660

Stredný ročný plat pre kvantitatívneho analytika v roku 2018.

Overenie modelu

Úlohou tohto analytika je testovať nové a staré kvantitatívne modely vyvinuté analytikmi pracujúcimi v rôznych kapacitách a určovať ich platnosť. Je to druh úlohy „všetko za obchod“, pretože validácia modelu vyžaduje pracovnú znalosť mnohých aspektov kvantitatívnej analýzy, ale nevyžaduje si odbornosť s nikým. Kvantitatívna analýza je podobná ako v mnohých odvetviach, kde špecializované odborné znalosti majú tendenciu byť odmeňované vyššou mzdou. Analytici, ktorí pracujú pri validácii modelu, preto často vykazujú nižšie platy ako ich kolegovia v front office.

zručností

Kvantitatívny analytik musí byť predovšetkým odborníkom s číslami. Toto nie je kariéra pre tých, ktorí zápasia s matematikou. Dokonca aj mierne nadpriemerné kvantitatívne zručnosti sú pravdepodobne nedostatočné na to, aby sa v tejto profesii skutočne žiarili; Kvantitatívna analýza je kariéra pre matematické výkyvy.

Pre kvantitatívnych analytikov sú každým rokom čoraz dôležitejšie pokročilé počítačové zručnosti. Je to funkcia rýchleho posunu v obchodnom svete k elektronickému a vysokofrekvenčnému obchodovaniu na základe algoritmov. Tieto algoritmy sú naprogramované do počítačového softvéru, ktorý vstupuje a vykonáva obchody. Kvantitatívni analytici, ktorí dokážu vyvinúť algoritmy, ktoré vyhľadajú najlepšie obchody a dostanú sa k nim skôr, ako konkurencia v súčasnom obchodnom priemysle nikdy nebude mať dostatok platených pracovných príležitostí.

Hoci kvantitatívni analytici pracujú v mnohých odvetviach, sú neprimerane sústredení vo veľkých bankových a investičných centrách. Rovnako ako všetky pracovné miesta v tejto oblasti, aj kvantitatívna analýza má tendenciu vyžadovať veľa hodín a zriedka ponúka najlepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vykonávanie tejto kariéry si vyžaduje neprestajnú pracovnú etiku a neprirodzený záväzok venovať čas potrebný na úspech.

Priemerná mzda

Od roku 2018 je priemerný ročný plat pre kvantitatívneho analytika 85 660 dolárov. Medián rozsahu, čo znamená 25. až 75. percentil, je zhruba 66 000 až 100 000 dolárov. Ak nový analytik spadá do tohto rozsahu, závisí od jeho geografickej polohy, jeho zamestnávateľa a jeho zručností a skúseností. Rastúci potenciál tejto kariéry je obrovský, pokiaľ ide o príjmy. Špičkoví kvantitatívni analytici na Wall Street zarábajú niekoľko stotisíc dolárov ročne.

Výhľad pracovných miest pre kvantitatívnych analytikov je silný. Americký úrad pre štatistiku práce (BLS) sústreďuje kvantitatívnu analýzu pod širší prehľad finančnej analýzy, čo je oblasť, v ktorej sa predpokladá rast medzi rokmi 2012 a 2022 najmenej o 16%.