Hmotnosť portfólia je definovaná

Váha portfólia je percentuálne zloženie konkrétneho podielu v portfóliu. Portfóliové váhy sa môžu vypočítať pomocou rôznych prístupov; najzákladnejší druh váhy sa určuje vydelením dolárovej hodnoty cenného papiera celkovou dolárovou hodnotou portfólia. Ďalším prístupom je rozdelenie počtu podielov daného cenného papiera celkovým počtom akcií v portfóliu.

Rozdelenie váhy portfólia

Portfóliové váhy sa nemusia nevyhnutne uplatňovať iba na konkrétne cenné papiere. Investori môžu vypočítať váhu svojich portfólií z hľadiska sektora; geografická oblasť; expozícia indexu; krátke a dlhé pozície; druh cenných papierov, ako sú dlhopisy alebo spoločnosti s malou kapitalizáciou; alebo akýkoľvek iný typ referenčnej hodnoty. Hmotnosti portfólia sa v zásade určujú na základe konkrétnej investičnej stratégie. Váhy portfólia týkajúce sa trhových hodnôt sú nestabilné, pretože trhové hodnoty sa menia každý deň. Portfóliá s rovnakým vážením musia byť často vyvážené, aby sa zachovala relatívna rovnaká váha daných cenných papierov.

Príklad váhy portfólia

SPDR S&P 500 ETF je investičným nástrojom, ktorý sleduje výkonnosť S&P 500. Robí to tak, že drží váhy každej akcie v indexe s ohľadom na celkovú trhovú kapitalizáciu každej akcie vydelenú celkovou trhovou kapitalizáciou S&P 500. Napríklad spoločnosť Apple Inc. predstavuje 3% zo S&P 500 a Microsoft Corporation tvorí 2%; ETF má potom 3% v Apple a 2% v Microsoft, čo sa týka trhovej kapitalizácie na replikáciu S&P 500. Tieto váhy sa môžu meniť, a preto sa podľa toho ETF vyváži.

Pretože každá jednotlivá zásoba má v ETF váhu podľa jej váhy trhovou kapitalizáciou v S&P 500, v ETF sú zastúpené aj príslušné váhy každého sektora. Ak majú technologické zásoby najväčšiu váhu v S&P 500 na 20%, potom replikujúca ETF má tiež 20% v technológii.

Váhy sa môžu vypočítať pre odvetvia, odvetvia, geografické oblasti a triedy aktív podľa požadovanej investičnej stratégie. Celková váha portfólia by sa mala rovnať 100%. Krátke pozície a pôžičky sa považujú za záporné hodnoty a nesú záporné váhy.

Výpočet hmotnosti portfólia

Ak chcete získať trhovú hodnotu pozície na burze, vynásobte cenu akcie počtom nesplatených akcií. Ak spoločnosť Apple obchoduje so 100 dolármi a 5, 48 miliárd akcií je v obehu, celková trhová kapitalizácia spoločnosti Apple je 548 miliárd dolárov. Ak je celková trhová kapitalizácia S&P 500 18, 3 biliónov dolárov, potom váha Apple trhovou kapitalizáciou v S&P 500 je 3% alebo 548 miliárd dolárov / 18, 3 biliónov dolárov x 100 = 3%.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Ako funguje index vážený kapitalizáciou a vplyv na zásoby Index vážený kapitalizáciou je typ trhového indexu s jednotlivými komponentami, ktoré sú vážené podľa ich celkovej trhovej kapitalizácie. viac Index S&P 500 - definícia indexu Standard & Poor's 500 Index S&P 500 alebo Standard & Poor's 500 Index je index vážený trhovou kapitalizáciou 500 najväčších amerických verejne obchodovaných spoločností. Tento index sa všeobecne považuje za najlepší ukazovateľ amerických akcií s vysokou kapitalizáciou. viac s nadváhou pre vás môže byť dobré - vaše portfólio, teda s nadváhou, sa vzťahuje na nadmerné množstvo majetku v portfóliu - buď všeobecne vyššiu, ako je obvyklé, alebo, podobne ako v prípade indexového fondu, konkrétne cenné papiere, ktoré zaberajú väčší priestor. v portfóliu ako v referenčnom indexe. viac Ako Smart Beta ETF funguje, výhody a riziká Inteligentný Beta ETF je typ fondu obchodovaného na burze, ktorý používa systém založený na pravidlách pre výber investícií, ktoré sa majú zahrnúť do fondu. viac Najobľúbenejšie kompozitné indexy v USA - obnovovací index Kompozitný index je zoskupenie akcií alebo iných cenných papierov, ktoré poskytuje štatistické meranie relatívnej výkonnosti trhu alebo sektora v čase. viac Definícia štandardu Referenčná hodnota je štandard, na základe ktorého možno merať výkonnosť správcu cenných papierov, podielových fondov alebo investičných manažérov. ďalšie partnerské odkazy