Leptokurtové distribúcie

Čo je Leptokurtic?

Leptokurtové distribúcie sú štatistické distribúcie s kurtózou nad tromi. Je to jedna z troch hlavných kategórií nájdených v analýze kurtózy. Jeho ďalšie dva náprotivky sú mezokurtické a platykurtické.

Pochopenie Leptokurtic

Leptokurtové distribúcie sú distribúcie s kurtózou väčšie ako pri normálnej distribúcii. Normálna distribúcia má kurtózu tri. Preto by distribúcia s kurtózou vyššou ako tri bola označená ako leptokurtová distribúcia.

Všeobecne platí, že leptokurtické distribúcie majú ťažšie chvosty alebo vyššiu pravdepodobnosť extrémnych vonkajších hodnôt v porovnaní s mezokurtickými alebo platykurtickými distribúciami.

Pri analýze historických výnosov môže kurtóza pomôcť investorovi odhadnúť mieru rizika aktíva. Leptokurtová distribúcia znamená, že investor môže zažiť väčšie fluktuácie (napr. Tri alebo viac štandardných odchýlok od priemeru), čo má za následok väčší potenciál extrémne nízkych alebo vysokých výnosov.

Leptokurtóza a odhadovaná riziková hodnota

Pri analýze pravdepodobnosti hodnoty v riziku (VaR) môže byť zapojená leptokurtická distribúcia. Normálna distribúcia VaR môže poskytnúť silnejšie očakávania, pretože obsahuje až tri kurtózy. Vo všeobecnosti platí, že čím je menšia kurtóza a tým väčšia je dôvera v každej, tým spoľahlivejšia a bezpečnejšia je distribúcia hodnoty v riziku.

Je známe, že leptokurtové distribúcie presahujú tri kurtózy. To zvyčajne znižuje úroveň spoľahlivosti v nadmernej kurtóze, čím sa vytvára menšia spoľahlivosť. Leptokurtová distribúcia môže tiež ukázať vyššiu rizikovú hodnotu v ľavom chvoste kvôli väčšej hodnote hodnoty pod krivkou v najhorších prípadoch. Celkovo väčšia pravdepodobnosť negatívnych výnosov ďalej od priemeru na ľavej strane distribúcie vedie k vyššej rizikovej hodnote.

Leptokurtóza, mezokurtóza a platykurtóza

Kým leptokurtóza odkazuje na väčší odľahlý potenciál, mezokurtóza a platykurtóza opisujú menší odľahlý potenciál. Mezokurtické distribúcie majú kurtózu blízku 3, 0, čo znamená, že ich vzdialenejší charakter je podobný ako pri normálnej distribúcii. Platykurtické distribúcie majú kurtózu menej ako 3, 0, takže vykazujú menšie kurtózy ako normálne rozdelenie.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Platykurtóza Platykurtóza je štatistický pojem, ktorý sa vzťahuje na relatívnu rovinnosť rozdelenia pravdepodobnosti. viac Porozumenie distribúcii T Distribúcia AT je typ pravdepodobnostnej funkcie, ktorá je vhodná na odhad parametrov populácie pre malé veľkosti vzorky alebo neznáme odchýlky. viac Dozvedieť sa viac o Skewness Skewness popisuje stupeň skreslenia spôsobeného normálnym rozdelením v sade údajov. viac Kurtóza Kurtóza je štatistické opatrenie, ktoré sa používa na opis distribúcie pozorovaných údajov okolo priemeru. Niekedy sa to nazýva „volatilita volatility“. more What are thedsds "> Distribúcia pravdepodobnosti je štatistická funkcia, ktorá popisuje možné hodnoty a pravdepodobnosti, ktoré môže náhodná premenná nadobudnúť v danom rozsahu. viac Úvod do Mesokurtic Mesokurtic je štatistický pojem opisujúci tvar rozdelenia pravdepodobnosti. Objavte viac viac o partnerských odkazoch