Fibonacciho techniky pre ziskové obchodovanie

Fibonacciho analýza môže zvýšiť výkon na trhu, ale musíte zvládnuť niekoľko trikov obchodu, aby ste získali maximálny úžitok z tejto matematickej postupnosti, ktorá bola odhalená v západnom svete pred viac ako 800 rokmi. Poďme sa zamerať na objekt rýchlym základným náterom a potom sa pustíme do práce s dvoma pôvodnými stratégiami, ktoré sa využívajú priamo v jeho skrytej sile.

Čo je Fibonacciho analýza?

Mních a matematik z 12. storočia Leonardo de Pisa (neskôr označovaný ako Fibonacci) odkryl logickú sekvenciu čísel, ktorá sa objavuje v prírode a vo veľkých umeleckých dielach. Neznáma veľkému mníchovi, tieto čísla Fibonacciho sa perfektne hodia na naše moderné finančné trhy, pretože popisujú - s veľkou presnosťou - zložité vzťahy medzi jednotlivými vlnami v rámci trendov, ako aj to, ako ďaleko sa trhy stiahnu, keď sa vrátia na úroveň predtým obchodovanú.

Počnúc 1 + 1, Fibonacciho sekvencia, ktorej prvé číslo je 1, pozostáva z čísel, ktoré sú súčtom samých seba a číslom, ktoré ich predchádza. Výsledkom je, že 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 a 21 + 34 = 55, čo znamená, že 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 a 55 sú všetky čísla Fibonacciho. Rozdelenie týchto číselných reťazcov odhaľuje opakujúce sa pomery, ktoré sa stali základom analýzy siete Fibonacci v swingu obchodovania a iných trhových disciplínach. (Pozri tiež: Odstránenie mágie z čísiel Fibonacciho .)

Retardácie 0, 386, 0, 50 a 0, 618 tvoria základnú štruktúru sietí Fibonacci, ktoré sa nachádzajú v populárnych softvérových balíkoch na trhu, pričom úrovne 2114 a 0, 786 prichádzajú do hry v obdobiach vyššej volatility. Technika počiatočnej analýzy je pre účastníkov trhu na všetkých úrovniach dostatočne jednoduchá na pochopenie a zvládnutie. Jednoducho umiestnite mriežku cez koncové body hlavných vysokých a nízkych v rastúcom trende alebo klesajúcom trende a hľadajte úzke zarovnanie s kľúčovými obratmi cien.

Hlbšia analýza trhu si vyžaduje väčšie úsilie, pretože trendy sú harmonické javy, čo znamená, že sa môžu rozdeliť na menšie a väčšie vlny, ktoré ukazujú nezávislý cenový smer. Napríklad séria relatívnych uptrendov a downtrendov sa zavedie do jednoročného alebo dvojročného uptrendu do S&P 500 alebo Dow Industrials. Túto zložitosť vidíme najrýchlejšie, keď sa posunú vyššie, z denných na týždenné mapy alebo nižšie, z denných na 60 minút alebo 15 minút.

Stratégia vyprázdňovania Fibonacciho

Jediná mriežka Fibonacciho v dennom grafe zlepší výsledky, ale pomery sa pri skúmaní dvoch alebo viacerých časových rámcov sústredia ostrejšie. Obchodníci Swing, ktorí podniknú ďalší krok, nájdu veľkú hodnotu v denných a 60-minútových grafoch, zatiaľ čo trhoví časovače budú mať úžitok, keď ustúpia a kombinujú denné a týždenné mapy. V obidvoch prípadoch zarovnanie medzi kľúčovými úrovňami vlákniny v rôznych časových rámcoch identifikuje skrytú podporu a odpor, ktoré sa môžu použiť na umiestnenie vstupu, výstupu a zastavenia.

Napríklad v tabuľke vyššie uvidíte, že akcie spoločnosti Microsoft Corporation (MSFT) v októbri vyrazili na hlboké minimum 42, 10 dolárov a zhromaždili sa vo zvislej vlne, ktorá sa skončila o 50, 05 dolárov o niekoľko týždňov neskôr. Následný útlm sa vyrovnal s 38, 2% stiahnutím (0, 382) pre štyri sedenia a rozpadol sa na medzeru v decembri, ktorá vyložila cenu na 61, 8% (0, 618) Fibonacciho stiahnutie. Táto úroveň predstavuje obchodovateľné minimum pred prudkým zotavením, ktoré sa zastaví pri 78, 6% (0, 786) stiahnutí. (Viac informácií nájdete v téme: Ako nakresliť úroveň Fibonacciho .)

Všimnite si, ako iné funkcie grafov interagujú s kľúčovými úrovňami Fibonacci. Odpredaj na 62% úroveň vyplní aj októbrovú medzeru (červený kruh), zatiaľ čo následné odrazy sa zastavia v blízkosti maximálnych výkyvov 3. novembra (modrá čiara) zarovnaných so 78, 6% stiahnutím. Toto nám hovorí, že Fibonacciho analýza funguje najúčinnejšie, keď je kombinovaná s inými technickými silami v hre, ako sú medzery, kĺzavé priemery a ľahko pozorovateľné maximá a minimá.

Teraz sa priblížime a identifikujeme techniku ​​Fibonacci, ktorú môžete použiť na nájdenie nízkorizikových záznamov, ktoré zmeškali menej pozorní hráči na trhu. Klesajúca cena spočíva na 38% stiahnutí z trhu na štyri sedenia a nasáva ponuku kapitálu, ktorá hľadá zvrat. Klesajúca medzera zachytáva tento dav, ktorý je otrasený súčasne s tým, že zásoby vykazujú prchavé minimum na úrovni 62%. Aj keď má zmysel nakupovať na tejto úrovni podpory, je to riskantná stratégia, pretože medzera by mohla ľahko zničiť náskok a prinútiť ďalšie zlyhanie.

Ďalej prichádza dôležitá časť. Náraz späť nad 38% retracementu obnoví podporu a spustí Fibonacci Flush kúpiť signál, čo predpovedá, že pozície dosiahnuté blízko 47 dolárov prinesú spoľahlivý zisk. Vytrhnutí akcionári sa zároveň zdráhajú odkúpiť späť za túto cenu, pretože podľa výrazu „raz pokousaný, dvakrát plachý“. To znižuje záujem o obchod a umožňuje nové peniaze niesť riziko v páske s nižšou volatilitou a spolieha sa na dlho pozorovanú tendenciu podpory držať po jej testovaní, zlomení a následnom vrátení. (Viac informácií nájdete v časti: Základy podpory a odolnosti ).

Stratégia Parabola Pop

Ako príklad uvádzame vyššie uvedenú tabuľku, úroveň spätného volania 78, 6% je strážená ako posledná harmonická bariéra predtým, ako nástroj dokončí 100% cenový výkyv (vyšší alebo nižší). Toto je hodnotná informácia, pretože nám hovorí, že prienik nad túto úroveň v uptrende alebo porucha v downtrende sa rozšíri až po posledný výkyv vysoko alebo nízko ako minimálny cieľ. Matematika naznačuje voľnú jazdu za posledných 21, 6% rally alebo vlny výpredaja.

Táto stratégia spoločnosti Parabola Pop veľmi dobre funguje v dlhších časových rámcoch a môže dokonca poskytnúť včasný vstup k závažným porušeniam a poruchám v široko koncipovaných otázkach. Ako príklad si pozrite spoločnosť Facebook, Inc. (FB) po tom, ako v marci 2014 dosiahla vrchol 72, 59 dolárov, a zadala korekciu, ktorá našla podporu v polovici päťdesiatych rokov. Následný odchod dosiahol 78, 6% retracement o 68, 75 dolárov o dva mesiace neskôr a zastavil sa, čo prinieslo takmer tri týždne vedľajších akcií. (Pozri tiež: Fibonacci a Golden Ratio .)

Akcie sa 21. júla zhromaždili nad harmonickým odporom (červená čiara) a vzlietli, čím dokončili posledných 21, 4% zo 100% cenového výkyvu počas iba štyroch relácií. Štvrtý deň navyše priniesol prelomenie nad marcové maximum a vydal novú sadu nákupných signálov, ktoré akcionárom so zameraním na Fibonacci ponúkli mnoho výhodných možností, vrátane nechať ho jazdiť, brať čiastočné zisky alebo riskovať rovnováhu pri novom rastúcom trende.

Útek na Facebooku zdôrazňuje druhú výhodu stratégie Parabola Pop. Trhy majú tendenciu ísť vertikálne do týchto 100% úrovní, akoby magnet pôsobil na cenovú akciu. Táto parabolická tendencia môže priniesť vynikajúce výsledky vo veľmi krátkom časovom období. Samozrejme, že to nie je dané, pretože na našich moderných trhoch sa môže kedykoľvek stať čokoľvek, ale aj mierny sklon smerom k zvislým značkám predstavuje rozhodujúcu hranicu pred konkurenciou.

Záverom je, že ťah zo 78, 6% na 100% predstavuje fraktálnu tendenciu, ktorá sa objavuje vo všetkých časových rámcoch, od 15 minút po mesačné grafy, a dá sa s ňou efektívne obchodovať, či už ste špekulantom alebo časovačom trhu. Vnútrodenné obdobia držby sú však častejšie vystavené whipsaws a shakeoutom, ktoré zabíjajú obchod, zatiaľ čo veľkosť očakávanej rally alebo výpredaja je často príliš nízka na to, aby sa dosiahol spoľahlivý zisk, najmä po negatívnom vplyve transakčných nákladov. (Viac informácií nájdete v časti: Úvod do parabolickej SAR .)

Spodný riadok

Sledovanie trendov na trhu prostredníctvom šošoviek siete Fibonacci umožňuje investorom vidieť väčšie vzorce po okamžitých vzostupoch a poklesoch a určiť vyhliadky na zisky, ktoré môžu byť tesne nad pohľadom investorov, ktorí sú prekvapení krátkodobým pohľadom trendy. Ak sa nástroje Fibonacciho analýzy použijú dobre, vybavia investora sebadôverou a prehľadmi potrebnými na to, aby vydržali otrasy vyvolané drastickými poklesmi a využili príležitosti na získanie zisku z blížiacich sa vertikálnych posunov. To si však vyžaduje ochotu odolať nervóznej volatilite, ktorá existuje v stlačenom období, aby sme videli trhové pohyby, ktoré veriaci z Fibonacci očakáva, na základe matematických vzorcov, ktoré obstáli v skúške času. (Pre ďalšie čítanie, pozrite sa na: Stratégie pre obchodovanie Fibonacci Retracements .)