obálka
Obálky sú technické ukazovatele, ktoré sú obvykle vykreslené nad cenovým grafom s hornými a dolnými hranicami. Najbežnejším príkladom obálky je obálka s kĺzavým priemerom, ktorá sa vytvára pomocou dvoch kĺzavých priemerov, ktoré definujú hornú a dolnú úroveň cenového rozpätia. Obálky sa bežne používajú na pomoc obchodníkom a investorom pri identifikácii extrémnych prekúpených a prepredaných podmienok, ako aj obchodných rozpätí.
Kľúčové jedlá
- Obálka v technickej analýze odkazuje na trendové čiary vynesené nad aj pod súčasnú cenu.
- Horné a dolné pásy obálky sú obvykle generované jednoduchým kĺzavým priemerom a vopred určenou vzdialenosťou nad a pod kĺzavým priemerom - ale môžu byť vytvorené pomocou ľubovoľného počtu ďalších techník.
- Mnoho obchodníkov reaguje na predajný signál, keď cena dosiahne alebo prekročí horné pásmo, a na nákupný signál, keď cena dosiahne alebo prekročí dolné pásmo obálkového kanála.
Ako fungujú obálky
Obchodníci môžu obálky interpretovať rôznymi spôsobmi, ale väčšina ich používa na definovanie obchodných rozsahov. Keď cena dosiahne hornú hranicu, zábezpeka sa považuje za prekúpenú a vygeneruje sa predajný signál. Naopak, keď cena dosiahne dolnú hranicu, bezpečnosť sa považuje za prepredanú a vygeneruje sa nákupný signál. Tieto stratégie sú založené na zásadách priemernej návratnosti.
Horná a dolná hranica sú obvykle definované tak, že cena má tendenciu zostať v rámci horných a dolných prahov za normálnych podmienok. V záujme volatilnej bezpečnosti môžu obchodníci pri vytváraní obálky použiť vyššie percentuálne podiely, aby sa vyhli obchodným signálom whipsaw. Medzitým môžu menej volatilné cenné papiere vyžadovať nižšie percentuálne hodnoty, aby sa vytvoril dostatočný počet obchodných signálov.
Obálky sa bežne používajú v spojení s inými formami technickej analýzy, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspechu. Obchodníci môžu napríklad identifikovať potenciálne príležitosti, keď sa cena pohybuje mimo obálky, a potom sa pozrieť na vzory grafov alebo objemové metriky, aby zistili, kedy sa má zlomiť. S cennými papiermi sa nakoniec môže obchodovať za prekúpených alebo prepredaných podmienok po dlhšiu dobu.
Príklad obálky
Najbežnejším typom obálky je kĺzavý priemer obálok. Použitím jednoduchého alebo exponenciálneho kĺzavého priemeru sa vytvorí obálka definovaním pevného percenta, aby sa vytvorili horné a dolné hranice.
Pozrime sa na päťpercentnú obálku s jednoduchým kĺzavým priemerom pre S&P 500 SPDR (SPY):
Výpočty pre túto obálku sú:
Horná hranica = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05Dostatočná hranica = SMA50 − SMA50 ∗ 0, 05Midpoint = SMA50 kdekoľvek: SMA50 = 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer \ začiatok {zarovnanie} a \ text {Horná hranica} = \ text {SMA} _ {50 } + \ text {SMA} _ {50} * 0, 05 \\ & \ text {Dolné ohraničenie} = \ text {SMA} _ {50} - \ text {SMA} _ {50} * 0, 05 \\ & \ text { Midpoint} = \ text {SMA} _ {50} \\ \\ \ textbf {kde:} & \\ & \ text {SMA} _ {50} = \ text {50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer} \\ \ end {zarovnané} kde: Horná hranica = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05Dlhá hranica = SMA50 −SMA50 ∗ 0, 05Midpoint = SMA50 SMA50 = 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer
Obchodníci mohli zaujať krátku pozíciu vo fonde obchodovanom na burze, keď sa cena pohybovala nad hornou hranicou a dlhá pozícia, keď sa cena pohybovala pod dolnou hranicou. V týchto prípadoch by obchodník mal prospech z prechodu na priemernú hodnotu v nasledujúcich obdobiach. Obchodníci môžu stanoviť stop-loss body vo fixnom percente za hornú a dolnú hranicu, zatiaľ čo body za zisk sú často stanovené v stredovej čiare.
Ďalšie informácie nájdete v časti: Presun priemerných obálok: obľúbený obchodný nástroj
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.