Index komoditných kanálov - definícia a použitie CCI
Index komoditných kanálov (CCI), ktorý vyvinul Donald Lambert, je oscilátor založený na dynamike, ktorý sa používa na určenie, kedy investičné vozidlo dosiahne stav prekúpenia alebo prepredania. Používa sa tiež na hodnotenie smerovania a sily cenového trendu. Tieto informácie umožňujú obchodníkom určiť, či chcú vstúpiť do obchodu alebo z neho vystúpiť, zdržať sa obchodovania alebo pridať k existujúcej pozícii. Týmto spôsobom sa indikátor môže použiť na poskytnutie obchodných signálov, keď pôsobí určitým spôsobom.
Kľúčové jedlá
- CCI meria rozdiel medzi súčasnou cenou a historickou priemernou cenou.
- Ak je CCI nad nulou, znamená to, že cena je nad historickým priemerom. Ak je CCI pod nulou, cena je pod hsitorickým priemerom.
- Napríklad vysoké hodnoty 100 alebo vyššie naznačujú, že cena je výrazne nad historickým priemerom a trend bol výrazný.
- Napríklad nízke hodnoty pod -100 naznačujú, že cena je výrazne pod historickým priemerom a trend bol výrazný smerom nadol.
- Prechod od záporných alebo takmer nulových hodnôt k +100 sa môže použiť ako signál na sledovanie vznikajúceho trendu.
- Prechod z pozitívnych alebo takmer nulových hodnôt na -100 môže naznačovať vznikajúci klesajúci trend.
- CCI je neobmedzený ukazovateľ, ktorý znamená, že môže ísť na neurčito vyššie alebo nižšie hodnoty. Z tohto dôvodu sa preplatené a prepredané úrovne zvyčajne určujú pre každý jednotlivý majetok na základe historických extrémnych úrovní CCI, z ktorých sa cena odvrátila.
Vzorec pre index komoditných kanálov (CCI) je:
CCI = Typická cena − MA.015 × Priemerná odchýlka všade: Typická cena = ∑i = 1P ((vysoká + nízka + zatvorená) ÷ 3) P = počet periódMA = kĺzavý priemerM priemerná kĺzavosť = (∑i = 1PTypical Price) ÷ PMean Odchýlka = (∑i = 1P∣Typická cena − MA∣) ÷ P \ začiatok {zarovnané} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Typická cena} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Priemerná odchýlka}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {Typical Price} = \ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {High} + \ text { Nízka} + \ text {Zatvoriť}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Počet období} \\ & \ text {MA} = \ text {kĺzavý priemer} \\ & \ text {kĺzavý priemer} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Typical Price}}) \ div P \\ & \ text {Mean Deviation} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Typical Price} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {zarovnaný} CCI = .015 × Priemerná odchýlkaTypical Price − MA kde: Typical Price = ∑i = 1P ((Vysoká + Nízka + Zatvorená) ÷ 3) P = Počet obdobíMA = kĺzavý priemerMoving priemer = (∑i = 1P typická cena) ÷ PMean odchýlka = (∑i = 1P ∣typická cena − MA∣) ÷ P
Ako vypočítať index komoditných kanálov (CCI)
- Zistite, koľko období bude váš CCI analyzovať. 20 sa bežne používa. Menej období povedie k nestabilnejšiemu ukazovateľu, zatiaľ čo pri ďalších obdobiach bude hladší. Pri tomto výpočte predpokladáme 20 období. Ak sa používa iné číslo, upravte výpočet.
- V tabuľke sledujte vysokú, nízku, blízku 20 období a vypočítajte typickú cenu.
- Po 20 obdobiach vypočítajte kĺzavý priemer typickej ceny súčtom posledných 20 typických cien a vydelením 20.
- Vypočítajte priemernú odchýlku odpočítaním kĺzavého priemeru od typickej ceny za posledných 20 období. Sčítajte absolútne hodnoty (ignorujte znamienka mínus) týchto čísel a potom ich vydeľte 20.
- Do výpočtu vložte najnovšiu typickú cenu, kĺzavý priemer a priemernú odchýlku, aby ste vypočítali aktuálne hodnoty CCI.
- Tento postup opakujte po každom novom období.
Čo vám hovorí index komoditných kanálov (CCI) ">
CCI sa používa predovšetkým na zisťovanie nových trendov, sledovanie prekúpených a prepredaných úrovní a na zisťovanie slabých trendov, keď sa ukazovateľ odlišuje od ceny.
Keď sa CCI presunie z negatívneho alebo takmer nulového územia na viac ako 100, môže to znamenať, že cena začína nový rastúci trend. Keď k tomu dôjde, môžu obchodníci sledovať pokles cien, po ktorom nasleduje zhromaždenie ceny a CCI, čím signalizujú nákupnú príležitosť.
Rovnaký pojem sa uplatňuje na vznikajúci klesajúci trend. Ak indikátor prechádza z pozitívnych alebo takmer nulových hodnôt na hodnoty pod -100, môže sa začať klesať. Je to signál, ako sa dostať z túžob alebo začať sledovať príležitostné príležitosti.
Úrovne prekúpenia a prepredania nie sú stanovené, pretože ukazovateľ nie je viazaný. Obchodníci sa preto obracajú na minulé hodnoty ukazovateľa, aby získali predstavu o tom, kde sa cena obrátila. Pre jednu akciu môže mať tendenciu obrátiť sa blízko +200 a -150. Ďalšia komodita môže mať tendenciu zvrátiť sa blízko +325 a -350. Ak chcete zobraziť veľa bodov zvratu cien a hodnoty CCI v tom čase, oddialite zobrazenie v grafe.
Existujú aj rozdiely. To je vtedy, keď sa cena pohybuje jedným smerom, ale ukazovateľ sa pohybuje iným smerom. Ak cena stúpa a CCI klesá, môže to naznačovať slabý trend. Aj keď divergencia je zlým obchodným signálom, pretože môže trvať dlho a nemusí vždy viesť k obratu ceny, môže byť dobré aspoň upozorniť obchodníka, že existuje možnosť obrátenia. Týmto spôsobom môžu sprísniť úrovne strát alebo zastaviť nové obchody v smere cenového trendu.
Rozdiel medzi indexom komoditných kanálov (CCI) a stochastickým oscilátorom
Oba tieto technické ukazovatele sú oscilátory, ale vypočítavajú sa úplne inak. Jedným z hlavných rozdielov je to, že stochastický oscilátor je viazaný medzi nulou a 100, zatiaľ čo CCI je bez obmedzenia. Kvôli rozdielom vo výpočte budú poskytovať rôzne signály v rôznych časoch, napríklad odčítané hodnoty a prepredané údaje.
Obmedzenia používania indexu komoditných kanálov (CCI)
Hoci sa CCI často používa na zisťovanie prekúpených a prepredaných podmienok, je v tomto ohľade vysoko subjektívny. Ukazovateľ je neviazaný, a preto predchádzajúce prekúpené a prepredané úrovne môžu mať v budúcnosti malý vplyv.
Indikátor tiež zaostáva, čo znamená, že niekedy poskytne zlé signály. Zhromaždenie na 100 alebo -100, ktoré signalizuje nový trend, môže prísť príliš neskoro, pretože cena prebehla a už sa začína korigovať. Takéto incidenty sa nazývajú whipsaws; signál je poskytovaný ukazovateľom, ale cena neskončí po tomto signáli a peniaze sa stratia pri obchodovaní. Ak nie ste opatrní, môže sa vyskytnúť whipsaws často. Indikátor sa preto najlepšie používa v spojení s analýzou cien a inými formami technickej analýzy alebo ukazovateľmi, ktoré pomáhajú potvrdiť alebo odmietnuť signály CCI. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Ako obchodníci používajú CCI (Index komoditných kanálov) na obchodovanie s trendmi zásob“)
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.