Býznivé divergencie a medvedie reverzné signály

Býznivé divergencie sú v podstate opakom medvedích signálov. Napriek ich ľahkému použitiu a všeobecnej informačnej sile majú obchodné oscilátory tendenciu byť v obchodnom priemysle nepochopené, a to aj napriek tomu, že majú úzky vzťah s dynamikou. Na svojej najzákladnejšej úrovni je hybnosť v skutočnosti prostriedkom na posúdenie relatívnej úrovne chamtivosti alebo strachu na trhu v danom časovom okamihu.

Divergenčné oscilátory

Oscilátory sú najužitočnejšie a vydávajú svoje najvýhodnejšie obchodné signály, keď sa ich hodnoty líšia od cien. Býčia divergencia nastane, keď ceny klesnú na nové minimum, zatiaľ čo oscilátor nedosiahne nové minimum. Táto situácia ukazuje, že medvede strácajú silu a že býci sú pripravení opäť ovládať trh - býčia divergencia často označuje koniec klesajúceho trendu.

Medvedie divergencie znamenajú potenciálne poklesy cien, keď sa ceny zvyšujú na nové maximum, zatiaľ čo oscilátor odmieta dosiahnuť nový vrchol. V tejto situácii strácajú býky trh, ceny stúpajú iba v dôsledku zotrvačnosti a medvede sú pripravené opäť prevziať kontrolu.

Triedy divergencií

Divergencie, býčej alebo medvedej povahy, boli klasifikované podľa úrovne sily. Najsilnejšie rozdiely sú divergencie triedy A; vykazujúce menšiu silu sú divergencie triedy B; a najslabšími odchýlkami sú trieda C. Najlepšie obchodné príležitosti sú naznačené rozdielmi triedy A, zatiaľ čo rozdiely triedy B a C predstavujú trhané akcie na trhu a mali by sa vo všeobecnosti ignorovať.

Medvede divergencie triedy A sa vyskytujú, keď ceny stúpajú na nové maximum, ale oscilátor môže zhromažďovať len maximum, ktoré je nižšie, ako bolo vystavené na predchádzajúcej rally. Medvede divergencie triedy A často signalizujú ostrý a významný zvrat smerom k klesajúcemu trendu. Býznivé divergencie triedy A sa vyskytujú, keď ceny dosiahnu nové minimum, ale oscilátor dosiahne vyššie dno, ako to bolo počas predchádzajúceho poklesu. Býznivé divergencie triedy A sú často najlepším signálom blížiacej sa prudkej rally.

Medvede divergencie triedy B sú ilustrované cenami, ktoré tvoria dvojitý vrchol, pričom oscilátor sleduje spodný druhý vrchol. Býznivé divergencie triedy B sa vyskytujú, keď ceny sledujú dvojité dno, pričom oscilátor sleduje druhé druhé dno.

Medvede divergencie triedy C sa objavujú, keď ceny stúpajú na nové maximum, ale ukazovateľ sa zastaví na tej istej úrovni, ktorú dosiahol počas predchádzajúceho zhromaždenia. K bývajúcim rozdielom triedy C dochádza, keď ceny klesnú na nové minimum, zatiaľ čo ukazovateľ sleduje dvojité dno. Divergencie triedy C najčastejšie svedčia o stagnácii trhu - býky a medvede sa nestávajú silnejšími ani slabšími.

Účinok hybnosti a rýchlosti zmien

V prípade odchýlok obchodníci identifikujú pomerne presný bod, v ktorom sa očakáva, že dynamika trhu zmení smer. Ale okrem tohto presného okamihu musíte tiež zistiť rýchlosť, akou sa blížite k možnému posunu v hybnosti. Trendy na trhu môžu urýchliť, spomaliť alebo udržať stálu mieru pokroku. Hlavný ukazovateľ, ktorý môžete použiť na zistenie tejto rýchlosti, sa označuje ako rýchlosť zmeny (RoC). RoC porovnáva dnešnú uzatváraciu cenu so záverečnou cenou pred X dňami podľa výberu obchodníka:

RoC = Dnešná záverečná cenaZatváracia cena x Dni Ago \ begin {zarovnané} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Dnešná záverečná cena}} {\ text {Záverečná cena} x \ text {Days Ago}} \\ \ end {align} RoC = Záverečná cena x Dni konečnej záverečnej ceny

Podobný vzorec sa používa na výpočet hybnosti, ktorá je sama o sebe dôležitým matematickým prostriedkom na zistenie rýchlosti zmeny trhu. Momentum však odpočíta konečnú cenu z predchádzajúceho dňa od dnešnej ceny:

M = dnešná záverečná cena - záverečná cena x dní: M = hybnosť \ začiatok {zarovnané} & \ text {M} = \ text {dnešná záverečná cena} - \ text {záverečná cena} x \ text {dni Ago} \ \ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {Zarovnať} M = Dnešná zatváracia cena - Uzatváracia cena x Dni: M = Momentum

Moment je pozitívny, ak je dnešná cena vyššia ako cena pred X dňami, záporná, ak je dnešná cena nižšia a nulová, ak je dnešná cena rovnaká. Pomocou vypočítanej hodnoty hybnosti obchodník potom zakreslí sklon pre čiaru spájajúcu vypočítané hodnoty hybnosti pre každý deň, čím lineárne ilustruje, či hybnosť stúpa alebo klesá.

Podobne aj miera zmeny delí poslednú cenu konečnou cenou X dní. Ak sú obe hodnoty rovnaké, RoC je 1. Ak je dnešná cena vyššia, potom RoC je vyššia ako 1. A ak je dnešná cena nižšia, potom RoC je nižšia ako 1. Sklon čiary, ktorá graficky spája denné hodnoty RoC ilustruje, či miera zmeny stúpa alebo klesá.

Ako používať dynamiku ako obchodníka

Či už ide o výpočet hybnosti alebo RoC, obchodník si musí zvoliť časové okno, ktoré chce použiť. Ako pri väčšine oscilátorov, je spravidla dobrým pravidlom udržať okno úzke. Oscilátory sú najužitočnejšie pri zisťovaní krátkodobých zmien na trhoch, možno v časovom rámci jedného týždňa; zatiaľ čo ukazovatele sledujúce trend sa lepšie využívajú pre dlhodobejšie trendy.

Keď sa hybnosť alebo RoC zvýši na nový vrchol, optimizmus trhu rastie a ceny sa pravdepodobne zvýšia. Keď tempo alebo RoC klesne na nové minimum, pesimizmus trhu stúpa a pravdepodobne sa objavia nižšie ceny.

Keď ceny stúpnu, ale hybnosť alebo RoC klesne, horná hranica je pravdepodobne blízko. Toto je dôležitý signál, ktorý treba hľadať pri zamykaní ziskov z dlhých pozícií alebo dotiahnutí ochranných zarážok. Ak ceny zasiahnu nové vysoké, ale tempo alebo RoC dosiahne spodnú hranicu, došlo k medvedej divergencii, ktorá je silným signálom predaja. Zodpovedajúca býčia divergencia je zrejmým signálom nákupu.

Spodný riadok

Rôzne oscilátory sú výkonné vedúce ukazovatele, ktoré obchodníka usmerňujú nielen smerom k budúcemu smerovaniu trhu, ale aj k jeho rýchlosti. V kombinácii s preukázateľnými rozdielmi môžu hybnosť a RoC presne zistiť, kedy trh posunie smer.