Sadzba swapu na bankovom účte - definícia BBSY
Swap Bid Rate (BBSY) je austrálska referenčná úroková sadzba kótovaná a rozptýlená poskytovateľom údajov Thompson Reuters Information Service. BBSY zvyčajne používajú finančné inštitúcie alebo spoločnosti zapojené do úrokových swapov a súvisiacich transakcií.
Základy BBSY
V Austrálii je BBSY úroková miera používaná na finančných trhoch na oceňovanie a oceňovanie austrálskych dolárových cenných papierov a používaná bankami na požičiavanie peňazí a na určovanie krátkodobých pohyblivých úrokových mier. BBSY je spravovaná spoločnosťou ASX Ltd, ktorá prevádzkuje primárny austrálsky národný trh s akciami a akciovými derivátmi.
BBSY je publikovaný denne o 10:15 hod. V Thomson Reuters a na Bloomberg LLP. Zverejnené sadzby používajú finančné inštitúcie na vnútroštátnej úrovni na výpočet úrokových sadzieb z finančných zmlúv, čím sa vytvára transparentný a efektívny proces vo finančnom systéme krajiny.
BBSY sa používa ako základná sadzba na financovanie dlhu. Je podobná londýnskej medzibankovej úrokovej sadzbe (LIBOR), ktorú stanovuje Britská banková asociácia (BBA) každý deň a ktoré banky s vysokými úverovými ratingmi si navzájom účtujú poplatky za krátkodobé financovanie dlhov. BBSY je odvodená od BBSW - Swapovej sadzby bankových faktúr - ktorá sa počíta ako priemer národnej najlepšej ponuky a najlepšej ponuky (NBBO) zaokrúhlený na štyri desatinné miesta.
Túto priemernú strednú cenu sprístupňujú nezávislé orgány pomocou transparentného algoritmu založeného na informáciách od mnohých finančných inštitúcií. BBSY sa vypočítava a poskytuje podobným spôsobom, s výnimkou, že namiesto strednej ceny sa používa priemerná ponuková cena.
Príklad reálneho sveta použitia BBSY
Dobrým príkladom, kde sa uplatňuje úroková sadzba swapu na bankovom účte, je dohoda o jednoduchom vanilkovom úrokovom swape. Úrokový swap je zmluva uzatvorená dvoma protistranami, ktoré súhlasia so vzájomným swapom tokov úrokových platieb na vopred stanovené časové obdobie. Jedna strana swapuje platby s pevným úrokom a prijíma pohyblivé úrokové platby, ktoré sú závislé od pohybu BBSY.
S cieľom rozhodnúť, ktorá úroková sadzba sa použije na určenie výšky platby v dohode, sa na začiatku dohody ako referenčná sadzba dohodne BBSY. Pohyblivá sadzba použitá v úrokových swapoch je BBSY plus (alebo mínus) marža, napr. BBSY + 35 bázických bodov.
Zoberme si dve spoločnosti, ktoré vstupujú do úrokového swapu, v ktorom spoločnosť XYZ vypláca fixné platby a prijíma plávajúce platby od spoločnosti ABC. Polročná fixná úroková sadzba je 2% a pohyblivá úroková sadzba je BBSY + 0, 35%, ktorá sa má platiť polročne. Platby sa vymieňajú za nominálnu sumu istiny 1 milión dolárov. V deň, keď sa vypočíta suma platby, zaplatí spoločnosť XYZ spoločnosti ABC ½ x 2% x 1 milión dolárov = 10 000 dolárov. Za predpokladu, že BBSY je 1, 90%, ABC vyplatí XYZ ½ x (1, 90% + 0, 35%) x 1 milión dolárov = 11 250 dolárov.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.