Použitie Bollingerových pásiem na meranie trendov

Bollinger Bands® sú populárne technické ukazovatele, ktoré používajú obchodníci na všetkých trhoch vrátane akcií, futures a mien. Bollinger Bands® má mnoho použití, vrátane stanovenia prekúpených a prepredaných hladín ako nástroja sledujúceho trend a monitorovania únikov. Existujú aj niektoré úskalia ukazovateľov. V tomto článku sa budeme venovať všetkým týmto oblastiam.

Výpočet Bollingerových pásiem

Bollingerove pásy sa skladajú z troch radov. Jeden z najbežnejších výpočtov Bollinger Bands používa 20-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) pre stredné pásmo. Horný pás sa vypočíta odobratím stredného pásma a pridaním dvojnásobku dennej štandardnej odchýlky k tejto hodnote. Spodné pásmo sa vypočíta tak, že stredné pásmo sa odčíta dvojnásobok dennej štandardnej odchýlky.

Vzorec Bollinger Band® pozostáva z nasledujúceho:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = kĺzavý priemerTP ( typická cena) = (vysoká + nízka + blízka) ÷ 3n = počet dní v období vyrovnávania m = počet štandardných odchýlokσ [TP, n] = štandardná odchýlka za posledných n období TP \ začiatok {zarovnané} a \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {kĺzavý priemer} \\ & \ text {TP (typická cena)} = = \ \ {{High} + \ text {Low} + \ text {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Počet dní v vyrovnávacom období} \\ & m = \ text {Počet štandardných odchýlok} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Štandardná odchýlka za posledných} n \ text {periódy TP} \\ \ end {zarovnané} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = kĺzavý priemerTP (typická cena) = (vysoká + nízka + blízka) ÷ 3n = počet dní v periode vyhladeniam = počet štandardných odchýlokσ [TP, n] = štandardná odchýlka za posledných n periód TP

Stratégia prekúpenia a prepredania

Spoločnou stratégiou je použitie Bollinger Bands® na identifikáciu prekúpených alebo prepredaných trhových podmienok. Keď cena aktíva klesne pod dolné pásmo Bollinger Bands®, obchodník môže vstúpiť na dlhé miesto v očakávaní, že sa cena vráti späť do stredného pásma. Ak cena klesne nad horné pásmo, obchodník môže skrátiť stávky na aktíva pri pohybe späť do stredného pásma. Tento typ stratégie sa spolieha na stredné vrátenie ceny. Priemerná reverzia predpokladá, že ak sa cena podstatne odchýli od strednej hodnoty, nakoniec sa vráti späť k priemernej cene. Bollinger Bands® identifikujú ceny aktív, ktoré sa odchyľujú od priemeru.

Na trhoch s obmedzeným dosahom táto technika funguje dobre, pretože ceny sa pohybujú medzi týmito dvoma pásmami ako skákacia lopta. Bollinger Bands® však nie vždy poskytujú presné signály nákupu a predaja. Počas tohto trendu bude obchodník neustále umiestňovať obchody na nesprávnu stranu pohybu. Aby sa to pomohlo napraviť, obchodník sa mohol pozrieť na celkové smerovanie ceny a potom vziať len obchodné signály, ktoré vyrovnávajú obchodníka s trendom. Napríklad, ak je trend klesajúci, zaujmite krátke pozície iba pri označení horného pásma. Dolné pásmo môže byť podľa potreby stále použité ako východ, ale nová dlhá pozícia sa neotvára, pretože by to znamenalo ísť proti trendu. (Pozri tiež: Základy Bollinger Bands® .)

Existuje iný spôsob, ako obchodovať s trendmi, a to s „pásmami“ spoločnosti Bollinger Band®, čo znamená množné číslo.

Vytvorte viac pásiem pre lepší prehľad

Ako uznal John Bollinger: „štítky pásiem sú iba značky, nie signály.“

Značka (alebo dotyk) horného Bollinger Band® nie je sama o sebe signálom predaja. Značka spodnej časti Bollinger Band® nie je samo o sebe signálom nákupu. Cena často môže a nemá „chodiť po kapele“. Na týchto trhoch sú obchodníci, ktorí sa neustále snažia „predávať top“ alebo „kupovať dno“, konfrontovaní s neznesiteľnou sériou zastávok, alebo ešte horšie, so stále sa zvyšujúcou stratou, keď sa cena pohybuje ďalej a ďalej od trhu. pôvodný záznam.

Možno užitočnejším spôsobom obchodovania s Bollinger Bands® je ich použitie na meranie trendov.

V jadre Bollinger Bands® meria odchýlku. To je dôvod, prečo môžu byť veľmi užitočné pri diagnostike trendu. Generovaním dvoch sád Bollinger Bands®, jednej sady pomocou parametra „1 štandardná odchýlka“ a druhej pomocou typického nastavenia „2 štandardnej odchýlky“, sa môžeme pozrieť na cenu úplne novým spôsobom. Túto kapelu Bollinger Band® budeme nazývať „kapely“.

V nižšie uvedenom grafe vidíme, že vždy, keď sa cena drží medzi hornými Bollinger Bands® +1 SD a +2 SD mimo priemeru, trend stúpa; preto môžeme tento kanál definovať ako „nákupnú zónu“. Naopak, ak sú cenové kanály v rámci Bollinger Bands® –1 SD a –2 SD, je to v „predajnej zóne“. Nakoniec, ak cena meandruje medzi +1 pásmom SD a –1 pásmom SD, je v podstate v neutrálnom stave a môžeme povedať, že je to v „krajine nikoho“.

Bollinger Bands® sa dynamicky prispôsobuje rastúcim a klesajúcim cenám, keď sa volatilita zvyšuje a znižuje. Preto sa pásma prirodzene rozširujú a zužujú v synchronizácii s cenovými akciami, čím sa vytvára veľmi presná trendová obálka.

Nástroj pre obchodníkov s trendmi a fadery

Po stanovení základných pravidiel pre „pásma“ spoločnosti Bollinger Band® teraz dokážeme demonštrovať, ako môžu tento technický nástroj používať obchodníci s trendom, ktorí sa snažia využiť dynamiku, a obchodníci s blednutím, ktorí chcú profitovať z vyčerpania trendov. Keď sa vrátime k vyššie uvedenému grafu, môžeme vidieť, ako by sa obchodníci v trende dlho umiestnili, keď by cena vstúpila do „nákupnej zóny“. Potom by boli schopní zostať v obchode, pretože „kapely“ Bollinger Band® enkapsulujú väčšinu cenových akcií masívneho rastu.

Pokiaľ ide o východiskový bod, odpoveď je odlišná pre každého jednotlivého obchodníka, jednou z primeraných možností by však bolo uzavrieť dlhý obchod, ak by sa sviečka zmenila na červenú a viac ako 75% jeho tela by bolo pod „nákupnou zónou“. Použitím pravidla 75% v tomto okamihu cena jednoznačne klesá z trendu, ale prečo trvať na tom, aby bola sviečka červená, bude stúpať a bude vystupovať iba vtedy, keď sa cena začne konsolidovať na vrchole nového sortimentu.

"Pásma" spoločnosti Bollinger Band® môžu byť tiež cenným nástrojom pre obchodníkov, ktorí radi využívajú vyčerpanie trendov výberom obratu v cene. Všimnite si však, že protismerné obchodovanie si vyžaduje oveľa väčšie rozpätie chýb, pretože trendy často pred pokusom o zvrátenie pokúsia o pokračovanie niekoľko pokusov.

V nasledujúcom grafe vidíme, že obchodník s postupným zoslabovaním pomocou „pásiem“ Bollinger Band® bude schopný rýchlo diagnostikovať prvý náznak slabého trendu. Keď ceny klesnú z trendového kanála, môže sa stlmovač rozhodnúť použiť klasické Bollinger Bands® tak, že skráti ďalšiu značku horného Bollinger Band®.

Pokiaľ ide o stop-loss, jeho umiestnenie tesne nad vysokú hodnotu, bude skutočne zaručiť, že obchodník bude zastavený, pretože cena bude často viesť k mnohým dôkazom v poslednom čase, keď sa kupujúci snažia trend predĺžiť. Namiesto toho zmerajte šírku oblasti „bez človeka“ (vzdialenosť medzi +1 a –1 SD) a pridajte ju k hornému pásmu. Použitím volatility trhu na stanovenie úrovne stop-loss sa obchodník vyhýba zastaveniu a je schopný zostať v krátkom obchode, keď cena začne klesať.

Bollinger Bands Squeeze Strategy

Ďalšia stratégia, ktorá sa má používať s Bollinger Bands®, sa nazýva stláčacia stratégia. Keď dôjde k agresívnemu pohybu ceny, dôjde k stlačeniu, potom sa začne pohybovať nabok, keď dôjde ku konsolidácii.

Obchodník môže vizuálne identifikovať, kedy sa cena aktíva konsoliduje, pretože horné a dolné pásma sa zbližujú. To znamená, že volatilita aktíva sa znížila. Po období konsolidácie cena často robí väčší pohyb v oboch smeroch, ideálne pri veľkom objeme. Zvyšovanie objemu pri úteku je znakom toho, že obchodníci hlasujú svojimi peniazmi, že cena sa bude naďalej pohybovať v úteku.

Ak cena prechádza horným alebo dolným pásmom, obchodník kúpi alebo predá aktívum. Stop-loss sa tradične umiestňuje mimo konsolidácie na opačnej strane úlomku. (Viac informácií nájdete v časti: Profitovanie z Bollinger Squeeze .)

Bollinger versus Keltner

Bollinger Bands® a Keltner Channel sú odlišné, ale podobné ukazovatele. Tu je krátky pohľad na rozdiely, takže môžete rozhodnúť, ktorý z nich sa vám bude páčiť.

Bollinger Bands® používa štandardnú odchýlku podkladového aktíva, zatiaľ čo Keltnerove kanály používajú priemerný skutočný rozsah. Interpretácia týchto ukazovateľov je okrem toho, ako sa vytvárajú pásma / kanály, vo všeobecnosti rovnaká.

Pretože Keltnerove kanály používajú skôr priemerný skutočný rozsah ako štandardnú odchýlku, je bežné vidieť viac signálov na nákup a predaj generovaných v Keltnerových kanáloch ako pri použití Bollinger Bands®.

Jeden nie je lepší ako druhý; je to osobná voľba, na základe ktorej sa najlepšie hodí pre použité stratégie. (Pozri tiež: Objavovanie Keltnerových kanálov a chaikinského oscilátora .)

Spodný riadok

Bollinger Bands® má viac použití, vrátane ich použitia pre prekúpené a prepredané obchodné signály. Obchodníci môžu tiež pridať viac pásiem, čo pomáha zdôrazniť silu ceny. Ďalším spôsobom použitia pásiem je hľadanie kontrakcií volatility. Po týchto kontrakciách zvyčajne dochádza k výrazným cenovým zlomom, ideálne pri veľkom objeme. Bollinger Bands® by sa nemal zamieňať s Keltnerovými kanálmi. Aj keď sú tieto dva ukazovatele podobné, nie sú si úplne podobné.