Swapová sadzba

Čo je to swapová sadzba?

Sadzba swapu je sadzba fixnej ​​časti swapu určená jeho konkrétnym trhom a zúčastnenými stranami. V prípade úrokového swapu je to fixná úroková sadzba vymenená za referenčnú sadzbu ako Libor plus alebo mínus spread. Je to tiež výmenný kurz spojený s pevnou časťou menového swapu.

• Swapová sadzba označuje fixnú sadzbu, ktorú strana swapovej zmluvy požaduje výmenou za povinnosť zaplatiť krátkodobú sadzbu, napríklad sadzbu Labour Labour alebo Federal Funds.
• Po zadaní swapu sa pevná sadzba bude rovnať hodnote platieb s pohyblivou úrokovou sadzbou vypočítanou z dohodnutej protihodnoty.
• Swapy sa zvyčajne kótujú vo swapovom rozpätí, ktoré vypočítava rozdiel medzi swapovou sadzbou a sadzbou protistrany.

Ako funguje swapová sadzba?

Sadzby swapov sa uplatňujú na rôzne typy swapov. Úrokový swap sa týka výmeny pohyblivej úrokovej sadzby za pevnú úrokovú sadzbu. Menový swap označuje výmenu úrokových platieb v jednej mene za inú menu. V obidvoch typoch transakcií sa fixný prvok označuje ako swapová sadzba.

Čo vám hovorí úrokový swap?

V prípade úrokového swapu bude jedna strana platiteľom a druhá bude príjemcom pevnej sadzby. Peňažný tok časti s pevnou úrokovou sadzbou swapu je stanovený pri uskutočňovaní obchodu. Peňažný tok pre časť s pohyblivou úrokovou sadzbou je periodicky nastavená na dátumy resetovania sadzby, ktoré sú určené obdobím resetovania v časti s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Najbežnejším indexom pre časť s pohyblivou úrokovou sadzbou je trojmesačný Libor. Môže sa vyplácať štvrťročne alebo zložiť a vyplácať polročne. Sadzba nad alebo pod zvoleným Liborom odráža výnosovú krivku a úverové rozpätie, ktoré sa má účtovať.

Úrokové platby medzi časťami s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou sa započítavajú na konci každého platobného obdobia a vymieňa sa iba rozdiel.

Čo vám hovorí o menovom swape?

Pre menový swap existujú tri typy výmen úrokových sadzieb:

1. Pevný kurz jednej meny pre pevný kurz druhej meny.
2. Pevný kurz jednej meny pre pohyblivý kurz druhej meny.
3. Pohyblivá sadzba jednej meny pre pohyblivú sadzbu druhej meny.

Swap môže zahŕňať alebo vylúčiť úplnú výmenu istiny meny na začiatku aj na konci swapu. Úrokové platby sa nezapočítavajú, pretože sa vypočítavajú a platia v rôznych menách. Bez ohľadu na to, či sa hlavný zodpovedný vymieňa alebo nie, musí sa stanoviť výmenný kurz pre konverziu hlavného zodpovedného.

Ak nedôjde k výmene istiny, potom sa swapová sadzba jednoducho použije na výpočet dvoch teoretických súm meny istiny, na ktorých sú založené úrokové platby. Ak existuje výmenný kurz, môže mať výmenný kurz finančný vplyv, pretože výmenný kurz sa môže meniť medzi začiatkom dohody a jej uzavretím.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia swapu s nulovým kupónom Swap s nulovým kupónom je výmena tokov príjmov, v ktorých sa tok pohyblivých úrokových platieb vykonáva periodicky, ale tok platieb s pevnou úrokovou sadzbou sa vykonáva ako jedna paušálna platba. viac Ako funguje menový swap? Menový swap je devízová transakcia, ktorá zahŕňa obchodovanie s istinou a úrokmi v jednej mene za rovnakú menu v inej mene. viac Definícia indexového swapu cez noc Definícia Swap indexu cez noc sa vzťahuje na zaisťovacie usporiadanie, pri ktorom sa peňažný tok založený na jednodňovom úverovom kurze vymieňa za iný vopred určený peňažný tok. viac Definícia a príklad krížového menového swapu Krížový menový swap je dohoda medzi dvoma stranami o výmene úrokových platieb a istiny v dvoch rôznych menách. Tieto typy swapov často využívajú veľké spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. viac Definícia úrokového swapu Úrokový swap je forwardová zmluva, v ktorej sa jeden tok budúcich úrokových platieb vymieňa za iný na základe stanovenej výšky istiny. viac Obyčajný vanilkový swap Obyčajný vanilkový swap je najzákladnejším typom forwardových pohľadávok, ktoré sa obchodujú na mimoburzovom trhu medzi dvoma súkromnými stranami. ďalšie partnerské odkazy