Neurónové siete: Prognostické zisky

Neurónové siete sú najmodernejšie v oblasti počítačovej vedy. Sú to v podstate trénovateľné algoritmy, ktoré sa snažia napodobniť určité aspekty fungovania ľudského mozgu. Toto im dáva jedinečnú schopnosť samovzdelávania, schopnosť formovať neutajované informácie a čo je najdôležitejšie, schopnosť vytvárať predpovede na základe historických informácií, ktoré majú k dispozícii.

Neurónové siete sa čoraz viac používajú v rôznych podnikových aplikáciách, vrátane riešení prognostických a marketingových výskumov. V niektorých oblastiach, napríklad pri zisťovaní podvodov alebo hodnotení rizika, sú nespornými vodcami. Hlavnými oblasťami, v ktorých neurónové siete našli aplikáciu, sú finančné operácie, plánovanie podniku, obchodovanie, obchodná analýza a údržba produktov. Neurónové siete môžu byť ziskovo aplikované všetkými druhmi obchodníkov, takže ak ste obchodník a ešte ste sa do neurónových sietí nedostali, prevedieme vás touto metódou technickej analýzy a ukážeme vám, ako ju uplatniť. váš obchodný štýl.

Bežné mylné predstavy

Väčšina ľudí nikdy nepočula o neurónových sieťach a ak nie sú obchodníkmi, pravdepodobne nebude potrebovať vedieť, čo sú. Prekvapivé je však to, že veľké množstvo tých, ktorí by mohli mať prospech z technológie neurónovej siete, o tom nikdy nepočuli, berú to za vznešenú vedeckú myšlienku, ktorá je mimo ich dosah, alebo ju považuje za úhľadný marketing. trik, ktorý nemá čo ponúknuť. Sú tiež tí, ktorí všetky svoje nádeje pripájajú k neurónovým sieťam, levujú ich po pozitívnych skúsenostiach a považujú ich za riešenie akéhokoľvek problému. Avšak, ako každá obchodná stratégia, neurónové siete nie sú rýchle opravy, ktoré vám umožnia štrajkovať bohatým kliknutím na tlačidlo alebo dve. Správne pochopenie neurónových sietí a ich účelu je v skutočnosti nevyhnutné pre ich úspešnú aplikáciu. Pokiaľ ide o obchodovanie, neurónové siete sú novou jedinečnou metódou technickej analýzy určenou pre tých, ktorí k svojmu podnikaniu pristupujú premyslene a sú ochotní prispieť nejakým časom a úsilím, aby pre nich táto metóda fungovala. Najlepšie zo všetkého, keď sú neurónové siete správne aplikované, môžu pravidelne prinášať zisk.

Na odhalenie príležitostí použite neurónové siete

Hlavnou mylnou predstavou je to, že neurónové siete pre prognostický nástroj, ktorý môže poskytnúť rady, ako konať v konkrétnej situácii na trhu. Neurónové siete neprinášajú žiadne predpovede. Namiesto toho analyzujú údaje o cenách a odhaľujú príležitosti. Pomocou neurónovej siete môžete urobiť obchodné rozhodnutie na základe dôkladne preskúmaných údajov, čo nemusí byť nevyhnutne pri použití tradičných metód technickej analýzy. Pre vážneho mysliaceho obchodníka sú neurónové siete nástrojom novej generácie s veľkým potenciálom, ktorý dokáže zistiť jemné nelineárne vzájomné závislosti a vzorce, ktoré iné metódy technickej analýzy nedokážu odhaliť.

Najlepšie siete

Rovnako ako akýkoľvek iný produkt alebo technológia, aj neurónové siete začali priťahovať tých, ktorí hľadajú začínajúci trh. Torrenty reklám na softvér novej generácie zaplavili trh - reklamy oslavujúce najsilnejší zo všetkých algoritmov neurónovej siete, aké boli kedy vytvorené. Aj v zriedkavých prípadoch, keď sa reklamné tvrdenia podobajú pravde, majte na pamäti, že 10% zvýšenie efektívnosti je pravdepodobne to, čo z neurónovej siete získate. Inými slovami, nevytvára zázračné výnosy a bez ohľadu na to, ako dobre to funguje v konkrétnej situácii, bude existovať niekoľko súborov údajov a tried úloh, pre ktoré predtým používané algoritmy zostávajú vynikajúce. Zapamätajte si toto: nejde o algoritmus. Dobre pripravené vstupné informácie o cielenom ukazovateli sú najdôležitejšou súčasťou vášho úspechu s neurálnymi sieťami.

Je rýchlejšia konvergencia lepšia?

Mnohí z tých, ktorí už používajú neurónové siete, mylne veria, že čím rýchlejšie ich sieť poskytuje výsledky, tým lepšie. To je však klam. Dobrá sieť nie je určená rýchlosťou, akou sa dosahujú výsledky, a používatelia sa musia naučiť nájsť najlepšiu rovnováhu medzi rýchlosťou, akou sieť trénuje, a kvalitou dosiahnutých výsledkov.

Správne použitie neurónových sietí

Mnoho obchodníkov nesprávne aplikuje neurónové siete, pretože príliš dôverujú softvéru, ktorý používajú, bez toho, aby mu boli poskytnuté správne pokyny, ako ho správne používať. Ak chcete používať neurónovú sieť správnym spôsobom, a preto by mal podnikateľ so ziskom venovať pozornosť všetkým fázam cyklu prípravy siete. Je to obchodník, a nie jeho sieť, ktorá je zodpovedná za vymýšľanie nápadu, jeho formalizáciu, testovanie a vylepšovanie a nakoniec výber správneho okamihu, ako ho zlikvidovať, keď už nie je užitočný. Pozrime sa podrobnejšie na fázy tohto rozhodujúceho procesu:

1. Nájdenie a formalizácia obchodného nápadu
Obchodník by mal plne pochopiť, že jeho neurónová sieť nie je určená na vymýšľanie víťazných obchodných nápadov a konceptov. Je určený na poskytovanie najdôveryhodnejších a najpresnejších informácií o účinnosti obchodného nápadu alebo koncepcie. Preto by ste mali prísť s originálnym nápadom na obchodovanie a jasne definovať účel tejto myšlienky a to, čo jej očakávaním dosiahnete. Toto je najdôležitejšia fáza cyklu prípravy siete. (Súvisiace čítanie nájdete v časti Poučenie z obchodného denníka.)
2. Vylepšenie parametrov vášho modelu
Ďalej by ste sa mali pokúsiť zlepšiť celkovú kvalitu modelu úpravou použitej sady údajov a úpravou rôznych parametrov.

3. Likvidácia modelu, keď sa stane zastaraným
Každý model založený na neurónovej sieti má životnosť a nemôže sa používať donekonečna. Životnosť modelu závisí od situácie na trhu a od toho, ako dlho sa v ňom odrážajú vzájomné závislosti na trhu. Avšak skôr alebo neskôr sa akýkoľvek model stane zastaraným. Keď k tomu dôjde, môžete buď preškoliť model pomocou úplne nových údajov (tj nahradiť všetky použité údaje), pridať niektoré nové údaje do existujúcej množiny údajov a model znova trénovať, alebo jednoducho úplne stiahnuť model.

Mnohí obchodníci robia chybu, keď sledujú najjednoduchšiu cestu - veľmi sa spoliehajú a používajú prístup, pre ktorý ich softvér poskytuje najviac užívateľsky prívetivú a automatizovanú funkciu. Tento najjednoduchší prístup je predpoveď ceny o niekoľko barov dopredu a založenie obchodného systému na tejto prognóze. Iní obchodníci predpovedajú zmenu ceny alebo percento zmeny ceny. Tento prístup zriedka prináša lepšie výsledky ako priama predpoveď. Oba zjednodušené prístupy nedokážu odhaliť a účinne využívať väčšinu dôležitých dlhodobých vzájomných závislostí a v dôsledku toho sa tento model rýchlo stáva zastaraným v dôsledku zmeny globálnych hnacích síl.

Najoptimálnejší celkový prístup k využívaniu neurónových sietí

Úspešný obchodník sa sústredí a strávi dosť času výberom riadiacich vstupných položiek pre svoju neurónovú sieť a úpravou ich parametrov. Strávi (najmenej) niekoľko týždňov - a niekedy až niekoľko mesiacov - nasadením siete. Úspešný obchodník tiež prispôsobí svoju sieť meniacim sa podmienkam počas celej svojej životnosti. Pretože každá neurónová sieť môže pokrývať iba relatívne malý aspekt trhu, neurónové siete by sa mali používať aj vo výbore. Využite čo najviac neurónových sietí - ďalšou výhodou tejto stratégie je schopnosť zamestnať niekoľko súčasne. Týmto spôsobom môže byť každá z týchto viacerých sietí zodpovedná za určitý špecifický aspekt trhu, čo vám poskytuje všeobecnú výhodu. Odporúča sa však ponechať počet použitých sietí v rozmedzí piatich až desiatich. Nakoniec by sa neurónové siete mali kombinovať s jedným z klasických prístupov. To vám umožní lepšie využiť výsledky dosiahnuté v súlade s vašimi obchodnými preferenciami.

záver

S neurálnymi sieťami zažijete skutočný úspech iba vtedy, keď prestanete hľadať najlepšiu sieť. Kľúč k vášmu úspechu s neurónovými sieťami koniec koncov nespočíva v samotnej sieti, ale vo vašej obchodnej stratégii. Preto, aby ste našli ziskovú stratégiu, ktorá pracuje pre vás, musíte si vytvoriť silnú predstavu o tom, ako vytvoriť výbor neurónových sietí a používať ich v kombinácii s klasickými filtrami a pravidlami správy peňazí.

Súvisiace čítanie nájdete v publikácii Neural Trading: Biological Keys Profit a tutoriál kódovania obchodných systémov .