Kĺzavý priemer a vaša forexová stratégia

Obchodník na forexe môže vytvoriť jednoduchú obchodnú stratégiu na využitie obchodných príležitostí pomocou iba niekoľkých kĺzavých priemerov (MA) alebo súvisiacich ukazovateľov.

Kĺzavé priemery sú často používaným technickým ukazovateľom pri obchodovaní na devízovom trhu, najmä za obdobie 10, 50, 100 a 200. RO sa používajú predovšetkým ako ukazovatele trendov a tiež určujú úroveň podpory a úrovne rezistencie. Dva najbežnejšie RO sú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), čo je priemerná cena za dané časové obdobie, a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), ktorý dáva nedávnym cenám väčšiu váhu.

Ďalej uvádzame niekoľko obchodných stratégií určených pre intraday aj pre dlhodobé obchodovanie.

Kĺzavá priemerná obchodná stratégia

Táto obchodná stratégia s kĺzavým priemerom využíva EMA, pretože tento typ priemeru je určený na rýchlu reakciu na zmeny cien. Tu sú kroky stratégie.

• Vyznačte tri exponenciálne kĺzavé priemery - päťperiodický EMA, 20-periódový EMA a 50-periódový EMA - do 15-minútového grafu.
• Kúpiť, keď päťperiodický EMA prechádza zdola nahor nad 20-periódový EMA a cena, päť a 20-periódová EMA je nad 50 EMA.
• V prípade predaja na predaj predajte, keď sa päťmesačný EMA prekročí zhora nad 20-ročný EMA a EMA aj cena sú nižšie ako 50-EMA.
• Položte počiatočný pokyn na zastavenie straty pod 20-periódový EMA (pre nákup) alebo alternatívne asi 10 jadier od vstupnej ceny.
• Voliteľným krokom je presunúť stop-loss do zlomku, aj keď je zisk 10 jadier ziskový.
• Zvážte umiestnenie cieľového zisku 20 kôstok alebo alternatívu ukončenia, keď päťperioda klesne pod 20 periódu, ak je dlhá, alebo keď sa päť pohybuje nad 20, keď je krátka.

Obchodníci Forex často využívajú krátkodobý MA prechod dlhodobého MA ako základ obchodnej stratégie. Zahrajte si s rôznymi dĺžkami MA alebo časovými rámcami, aby ste zistili, ktorá vám najviac vyhovuje.

Obchodná stratégia pre kĺzavý priemer obálok

Obálky s kĺzavým priemerom sú obálky založené na percentách stanovené nad a pod kĺzavým priemerom. Nezáleží na type kĺzavého priemeru, ktorý je stanovený ako základ pre obálky, a preto môžu forexoví obchodníci používať jednoduchý, exponenciálny alebo vážený MA.

Obchodníci Forex by mali vyskúšať rôzne percentá, časové intervaly a menové páry, aby pochopili, ako môžu čo najlepšie využiť stratégiu obálky. Najčastejšie je vidieť obálky počas 10 až 100 dní a používať pásma, ktoré majú vzdialenosť od kĺzavého priemeru 1 až 10% pre denné mapy. Pri dennom obchodovaní budú obálky často oveľa menšie ako 1%. V jednominútovom grafe nižšie je MA dĺžka 20 a obálky 0, 05%. Možno bude potrebné zmeniť nastavenia, najmä percento, zo dňa na deň v závislosti od volatility. Použite nastavenia, ktoré zladia stratégiu nižšie s cenovou akciou dňa.

V ideálnom prípade obchodujte iba vtedy, keď existuje výrazné celkové smerové skreslenie ceny. Potom obchodujte iba týmto smerom. Ak je cena v rastúcom trende, zvážte nákup hneď, ako sa cena priblíži k strednému pásmu (MA) a potom sa začne z neho zotavovať. Pri silnom klesajúcom trende je cena krátka, keď sa cena priblíži k strednému pásmu a potom začne klesať.

Akonáhle je urobená skratka, umiestnite stop-loss jeden pip nad nedávny výkyv, ktorý sa práve vytvoril. Akonáhle sa uskutoční dlhý obchod, umiestnite stop-loss jeden pip pod najnižšiu hodnotu, ktorá sa práve vytvorila. Zvážte odchod, keď cena dosiahne dolné pásmo v prípade malého obchodu alebo horného pásma v prípade malého obchodu. Prípadne stanovte cieľ, ktorý je najmenej dvojnásobkom rizika. Napríklad, ak riskujete päť jadierok, nastavte cieľový 10 jadier od vstupu.

Kĺzavá priemerná obchodná stratégia pre pásky

Stuha pohyblivého priemeru sa môže použiť na vytvorenie základnej stratégie obchodovania na forexe založenej na pomalom prechode zmeny trendov. Môže sa využiť so zmenou trendu v oboch smeroch (nahor alebo nadol).

Vytvorenie pásky s kĺzavým priemerom bolo založené na presvedčení, že je lepšie vykresliť kĺzavé priemery do grafu. Stuha je tvorená radom 8 až 15 exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA), ktoré sa líšia od veľmi krátkodobých až dlhodobých priemerov, všetky sú vynesené na rovnakom diagrame. Výsledný pás priemerov je určený na indikáciu smeru trendu, ako aj sily trendu. Strmší uhol pohyblivých priemerov - a väčšie oddelenie medzi nimi, čo vedie k vyfukovaniu alebo rozširovaniu pásky - naznačuje silný trend.

Tradičné signály nákupu alebo predaja pre pásku s kĺzavým priemerom sú rovnaké typy krížených signálov, aké sa používajú pri iných stratégiách s kĺzavým priemerom. Ide o množstvo prechodov, takže obchodník si musí zvoliť, koľko prechodov predstavuje dobrý obchodný signál.

Alternatívna stratégia sa môže použiť na poskytovanie obchodov s nízkym rizikom s potenciálom vysokého zisku. Stratégia načrtnutá nižšie je zameraná na zachytenie rozhodujúceho prelomenia trhu v oboch smeroch, ku ktorému často dochádza, keď sa trh obchoduje v úzkom a úzkom rozmedzí po dlhú dobu.

Ak chcete použiť túto stratégiu, zvážte nasledujúce kroky:

• Sledujte obdobie, keď sa všetky (alebo väčšina) kĺzavých priemerov navzájom zbližujú, keď sa cena sploští do strán. Ideálne sú rôzne kĺzavé priemery tak blízko seba, že tvoria takmer jednu hrubú čiaru, čo ukazuje veľmi malé oddelenie medzi jednotlivými čiarami kĺzavého priemeru.
• Zúžte rozsah obchodov s pokynom na nákup nad úrovňou rozsahu a pokynom na predaj pod úrovňou rozsahu. Ak sa spustí pokyn na nákup, umiestnite počiatočný pokyn na zastavenie straty pod dolnú hranicu obchodného rozsahu; ak sa spustí predajná objednávka, zastavte hneď nad najvyššou hodnotou rozsahu.

Kĺzavá priemerná konvergenčná obchodná stratégia

Histogram konvergencie divergencie kĺzavého priemeru (MACD) ukazuje rozdiel medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA), 26-periódou EMA a 12-periódou EMA. Navyše, deväťperiodický EMA je vynesený do grafu ako prekrytie v histograme. Histogram ukazuje pozitívne alebo negatívne hodnoty vo vzťahu k nulovej línii. Aj keď sa najčastejšie používa pri forexovom obchode ako indikátor dynamiky, MACD sa dá použiť aj na označenie smerovania a trendu na trhu.

Existujú rôzne forexové obchodné stratégie, ktoré je možné vytvoriť pomocou indikátora MACD. Tu je príklad.

• Obchodujte s prechodmi MACD a signálnymi vedeniami. Ak použijeme trend ako kontext, keď cena stúpa vyššie (MACD by mala byť nad nulovou čiarou), kupujte, keď MACD prekročí signálnu líniu zdola. V zostupnom trende (MACD by mal byť pod nulovou čiarou), krátky predaj, keď MACD prechádza pod signálnym vedením.
• Ak je dlhá, ukončite, keď MACD spadne späť pod signálne vedenie.
• Ak je krátka, ukončite, keď sa MACD zhromaždí späť nad signálnym vedením.
• Na začiatku obchodu umiestnite stop-loss tesne pod posledný pokles, ak bude trvať dlho. Keď dôjdete krátko, umiestnite stop-loss tesne nad posledný výkyv.

Guppy Multiple Moving Average

Guppy viacnásobný kĺzavý priemer (GMMA) sa skladá z dvoch samostatných súborov exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA). Prvý súbor má EMA za predchádzajúce tri, päť, osem, 10, 12 a 15 obchodných dní. Daryl Guppy, austrálsky obchodník a vynálezca GMMA, veril, že tento prvý súbor zdôrazňuje sentiment a smerovanie krátkodobých obchodníkov. Druhá sada sa skladá z EMA za predchádzajúcich 30, 35, 40, 45, 50 a 60 dní; ak je potrebné vykonať úpravy, aby sa kompenzovala povaha konkrétneho menového páru, zmenili sa dlhodobé EMA. Tento druhý súbor má vykazovať dlhodobejšiu aktivitu pre investorov.

Ak sa zdá, že krátkodobý trend nezískava žiadnu podporu z dlhodobých priemerov, môže to byť znamenie, že dlhodobý trend sa vyčerpáva. Vizuálny obrázok vráťte späť na vyššie uvedenú stratégiu pásky. So systémom Guppy by ste mohli urobiť z krátkodobých kĺzavých priemerov jednu farbu a všetky dlhodobejšie kĺzavé priemery inú farbu. Sledujte tieto dve súpravy na prechody, napríklad so stuhou. Keď sa kratšie priemery začnú krížiť pod alebo nad dlhodobejšie MA, trend by sa mohol zvrátiť.

Spodný riadok

Existuje niekoľko spôsobov, ako použiť kĺzavý priemer ako súčasť forexovej obchodnej stratégie. Pohyblivé priemery obchodných ukazovateľov je možné používať samostatne alebo ako obálky, pásky alebo konvergenčné a divergenčné stratégie (aby sme uviedli niektoré príklady). Pred použitím niektorého z týchto ukazovateľov alebo stratégií, upravte nastavenia, aby ste si overili, či stratégie poskytujú priaznivé výsledky vo forexových pároch a časových rámcoch, s ktorými obchodujete. Kĺzavé priemery sú zaostávajúce ukazovatele, čo znamená, že nepredpovedajú, kde sa cena pohybuje, poskytujú iba údaje o tom, kde bola cena. Kĺzavé priemery a súvisiace stratégie majú tendenciu najlepšie fungovať na silne trendujúcich trhoch. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Perfektné kĺzavé priemery pre denné obchodovanie“).