Najčastejšie používané obdobia na vytváranie kĺzavých priemerov (MA)

Kĺzavé priemery sú jedným z najčastejšie používaných technických ukazovateľov v oblasti obchodovania s akciami, futures a forex. Analytici trhu a obchodníci používajú kĺzavé priemery, aby pomohli identifikovať trendy v kolísaní cien, vyhladiť hluk a krátkodobé výkyvy (napríklad zo správ a oznámení o výnosoch) pre jednotlivé cenné papiere alebo indexy. Existujú rôzne typy kĺzavých priemerov vypočítaných rôznymi spôsobmi av rôznych časových obdobiach, ktoré odhaľujú obchodníkom rôzne informácie. Použitý typ kĺzavého priemeru a obdobie merania určujú stratégie, ktoré obchodník implementuje.

Bežné obdobia kĺzavých priemerov

Obchodníci a analytici trhu bežne používajú niekoľko období na vytváranie kĺzavých priemerov na vykreslenie svojich grafov. Na identifikáciu významných dlhodobých úrovní podpory a rezistencie a celkových trendov sú najbežnejšie 50-dňové, 100-dňové a 200-dňové kĺzavé priemery. Na základe historických štatistík sa tieto dlhodobé kĺzavé priemery považujú za spoľahlivejšie ukazovatele trendu a menej náchylné na dočasné kolísanie cien. 200-dňový kĺzavý priemer sa v obchodovaní s akciami považuje za zvlášť významný. Pokiaľ 50-dňový kĺzavý priemer ceny akcií zostane nad 200-denným kĺzavým priemerom, zásoby sa všeobecne považujú za býčie trendy. Prechod na zápornú hodnotu 200-dňového kĺzavého priemeru sa interpretuje ako medvedí.

5-, 10-, 20- a 50-dňové kĺzavé priemery sa často používajú na zisťovanie krátkodobých trendových zmien. Zmeny smerov ktorýmkoľvek z týchto krátkodobých kĺzavých priemerov sa sledujú ako možné skoré náznaky dlhodobejších trendových zmien. Prechody 50-dňového kĺzavého priemeru o 10-dňový alebo 20-dňový kĺzavý priemer sa považujú za významné. Desaťdňový kĺzavý priemer vynesený na hodinovom grafe sa často používa na usmerňovanie obchodníkov v rámci vnútrodenného obchodovania.

Niektorí obchodníci používajú Fibonacciho čísla (5, 8, 13, 21 ...) na výber kĺzavých priemerov.

Kĺzavý priemer

Druhy kĺzavých priemerov

Všetky kĺzavé priemery sa používajú na identifikáciu významných úrovní podpory a rezistencie. Obchodníci a analytici trhu sledujú prechody dlhodobejších kĺzavých priemerov na kratšie kĺzavé priemery ako možné ukazovatele trendových zmien v rámci vnútrodenného obchodovania a so zreteľom na dlhodobé trendy. Väčšina kĺzavých priemerov pôsobí ako ukazovatele trendovej línie, ako stavebný kameň ambicióznejších technických nástrojov.

Existuje mnoho variácií kĺzavých priemerov. Môžu sa vypočítať na základe záverečnej ceny, počiatočnej ceny, vysokej ceny, nízkej ceny alebo výpočtu kombinujúceho tieto rôzne cenové úrovne. Väčšina kĺzavých priemerov je nejaká forma jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA), čo je iba priemerná cena za dané časové obdobie alebo exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), ktorý sa váži v prospech nedávnejších cenových akcií.

Ak dôjde k veľkým cenovým výkyvom, jednoduché kĺzavé priemery môžu byť dosť pomalé, aby ich dobehli. Viac obchodníkov namiesto toho sleduje exponenciálne kĺzavé priemery, pretože rýchlejšie reagujú na zmeny cien, a preto poskytujú presnejšie údaje. Pri obchodovaní s akýmkoľvek typom zabezpečenia je čas nevyhnutný. EMA a dvojitý exponenciálny kĺzavý priemer (DEMA) odrážajú aktuálny cenový vývoj daných cenných papierov v aktuálnejšom čítaní.

Pretože kĺzavé priemery podľa povahy sú zaostávajúce ukazovatele, je dôležité, aby sa hodnoty odčítali na rýchlosť. EMA pripisuje väčšiu váhu najaktuálnejším cenám, čím sa priemer blíži súčasným cenám. EMA sa zvyčajne vypočítava na 12- alebo 26-dňové obdobia pre krátkodobých obchodníkov a dlhodobo investujúci používajú 50-denný a 200-dňový EMA. Zatiaľ čo linka EMA reaguje rýchlejšie na cenové výkyvy ako SMA, v dlhších obdobiach môže stále trochu zaostávať.

DEMA pomáha vyriešiť problém oneskorenia a približuje kĺzavý priemer k súčasným cenovým výkyvom. Táto metrika sa počíta nielen zdvojnásobením EMA, ale použitím nasledujúceho komplexného vzorca: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), kde súčasná EMA je funkciou faktora EMA. To v podstate znamená, že na najnovšie údaje sa ešte viac váži, čím sa línia DEMA dostáva do užšej korelácie so súčasnou cenou. Obchodníci vidia prechody DEMA pred prechodmi EMA a SMA, čo umožňuje rýchlejšie reakcie s obchodmi.

Jednou z najbežnejších obchodných stratégií, ktorú obchodníci používajú s nástrojom DEMA, je identifikácia pohybov cien, keď sa prekračuje dlhodobá a krátkodobá línia DEMA. Napríklad, ak obchodník zistí, že 20-dňová DEMA klesá a robí prekročenie 50-dňovej DEMA, čo je medvedí signál, môže predať dlhé pozície alebo prijať nové krátke pozície. Naopak, obchodník vstupuje na dlhé pozície a vystupuje z krátkych pozícií, keď sa 20-dňová DEMA prekročí späť a nad 50 dní.

Nevýhody kĺzavých priemerov

Kĺzavé priemery sú svojou povahou spätne pozerajúce. Aj keď môžu agentúry EMA znížiť oneskorujúci účinok na vývojové trendy, stále sa spoliehajú na minulé údaje, ktoré sa nikdy nemôžu s úplnou istotou aplikovať na budúcnosť. Cenné papiere sa niekedy pohybujú v cenových cykloch a opakujú správanie, ale minulé trendy, ktoré sú vykreslené s kĺzavým priemerom, nemusia mať žiadny vzťah k budúcim pohybom.

Zvýšené spoliehanie sa na nedávne pohyby cien s EMA má navyše tendenciu zvyšovať ich citlivosť na falošné obchodné signály alebo whipsaws ako na SMA. Z tohto dôvodu môže EMA pred identifikáciou obchodu vyžadovať ďalšie potvrdenie.

K dispozícii je tiež priestor pre chyby používateľa s akýmkoľvek EMA. Obchodníci sa musia rozhodnúť, ako dlho sa časová lehota bude vzťahovať na ich zloženie, a musia sa tiež rozhodnúť, do akej miery sa majú vážiť voči nedávnym cenám (a ktoré ceny sa považujú za posledné). Falošné signály môžu byť generované nevhodnými parametrami.

Ďalšie informácie nájdete v našom návode na kĺzavé priemery.