Zvraty na trhu a ako ich zistiť

Zachytenie trendov v pohybe akcií alebo iných aktív môže byť lukratívne, avšak väčšina obchodníkov s trendom sa obáva toho, že sa obrátia. Obrátenie nastane, keď sa zmení smer trendu. Schopnosť zistiť potenciálny zvrat signalizuje obchodníkovi v trende, aby sa dostal z obchodu, keď podmienky už nevyzerajú priaznivo. Reverzné signály môžu byť tiež použité na spustenie nových obchodov, pretože zvrat môže spôsobiť začiatok nového trendu.

Kľúčové jedlá

• Revízia Sushi Roll je technický model, ktorý možno použiť ako systém včasného varovania na identifikáciu potenciálnych zmien smerovania na trhu.
• Ak sa tento trend objaví v klesajúcom trende, upozorní obchodníkov na možnú príležitosť kúpiť si krátku pozíciu alebo vystúpiť z krátkej pozície.
• Keď sa tento trend objaví v rastúcom trende, upozorní obchodníkov na možnú príležitosť predať dlhú pozíciu alebo dokonca kúpiť krátku pozíciu.

Vzor zvratu Sushi Roll

Mark Fisher vo svojej knihe The Logical Trader diskutuje o technikách identifikácie potenciálnych trhových vrcholov a spodných častí trhu. Zatiaľ čo slúžia na ten istý účel ako hlava a plecia alebo dvojité vzory horných a dolných plôch, o ktorých sa hovorí v kľúčovej práci Thomasa Bulkowského v encyklopédii vzorov grafov, Fisherove techniky dávajú signály skôr a poskytujú včasné varovanie pred možnými zmenami v smere súčasného trendu.

Jedna technika, ktorú Fisher nazýva „sushi rolka“, nemá nič spoločné s jedlom, okrem toho, že bola vytvorená počas obeda, keď niekoľko obchodníkov diskutovalo o nastaveniach trhu. Definuje ju ako periódu 10 tyčí, kde prvých päť (vnútorných tyčí) je ohraničených úzkym rozsahom výšok a minimov a prvých päť (vonkajších tyčí) pohltí prvých päť s vyššou aj nižšou dolnou hodnotou. Vzor je podobný medvedímu alebo býčkému zaplavovaciemu vzoru s tým rozdielom, že namiesto vzoru dvoch samostatných tyčí je zložený z viacerých tyčí.

Keď sa vzor suši objaví v klesajúcom trende, upozorňuje na možné zvrátenie trendu a ukazuje možnú príležitosť kúpiť alebo vystúpiť z krátkej pozície.

Ak k tomu dôjde počas uptrendu, obchodník by mohol predať dlhú pozíciu alebo prípadne vstúpiť na krátku pozíciu.

Zatiaľ čo Fisher diskutuje o 5 alebo 10 baroch, počet alebo trvanie stĺpcov nie je stanovené v kameni. Trik spočíva v identifikácii modelu pozostávajúceho z počtu vnútorných aj vonkajších pruhov, ktoré sú najvhodnejšie pre zvolenú zásobu alebo komoditu pomocou časového rámca, ktorý zodpovedá celkovému požadovanému času v obchode.

Druhý model zvrátenia trendu, ktorý odporúča spoločnosť Fisher, je pre dlhodobého obchodníka a nazýva sa zvonka zvrátený týždeň. V podstate ide o sushi rolku s tým rozdielom, že používa denné údaje začínajúce v pondelok a končiace v piatok. Trvá celkom 10 dní a nastane, keď po päťdňovom obchodovaní v týždni bezprostredne nasleduje vonkajší alebo pohlcujúci týždeň s vyššou a nižšou dolnou.

Testovanie zvratu Sushi Roll

Uskutočnil sa test na kompozitnom indexe Nasdaq, aby sa zistilo, či by tento model pomohol identifikovať body zlomu v období 14 rokov medzi rokmi 1990 a 2004. Pri zdvojnásobení obdobia vonkajšieho týždňa zvratu na dve 10-denné stĺpcové sekvencie, signály boli menej časté, ale ukázali sa ako spoľahlivejšie. Zostavenie grafu spočívalo v použití dvoch obchodných týždňov dozadu, takže náš model začal v pondelok a jeho dokončenie trvalo v priemere štyri týždne. Tento model sme nazvali rolovaním zvnútra / zvonku (RIOR).

Každá dvojtýždňová časť vzoru (dva stĺpce v týždennom diagrame, čo zodpovedá 10 obchodným dňom) je vyznačená obdĺžnikom. Purpurové trendové línie ukazujú dominantný trend. Vzorec často slúži ako dobré potvrdenie, že sa trend zmenil a krátko potom bude nasledovať prerušenie trendovej línie.

Akonáhle sa vzor vytvorí, môže byť strata zastavenia umiestnená nad vzor pre krátke obchody alebo pod vzor pre dlhé obchody.

Test sa uskutočnil na základe toho, ako by sa postupné zvrátenie zvnútra / zvonku (RIOR) na vstup a výstup na dlhé pozície v porovnaní s investorom stalo pomocou stratégie buy-and-hold. Aj keď kompozit Nasdaq dosiahol vrchol na 5132 v marci 2000, kvôli takmer 80% korekcii, ktorá nasledovala, nákupy 2. januára 1990 a držanie do konca nášho testovacieho obdobia 30. januára 2004 by stále mali získal investora buy-and-hold 1585 bodov za 3 567 obchodných dní (14, 1 roka). Investor by dosiahol priemernú ročnú návratnosť 10, 66%.

Obchodník, ktorý vstúpil na dlhú pozíciu v deň otvorenia nasledujúci po signáli nákupu RIOR (deň 21 vzoru) a ktorý predal na otvorenom trhu v deň nasledujúci po signáli predaja, by vstúpil do svojho prvého obchodu v januári. 29, 1991 a ukončil posledný obchod 30. januára 2004 (s ukončením testu). Tento obchodník by vykonal celkom 11 obchodov a bol by na trhu 1 977 obchodných dní (7, 9 roka) alebo 55, 4% času. Obchodník by však urobil podstatne lepšie a získal by celkom 3 531, 94 bodov alebo 225% stratégie nákupu a držania. Ak sa vezme do úvahy čas na trhu, ročný výnos obchodníka RIOR by bol 29, 31%, bez nákladov na provízie. To je celkom významný rozdiel.

Test bol uskutočňovaný s použitím metódy reverznej suši roll v porovnaní s tradičnou stratégiou buy-and-hold pri uskutočňovaní obchodov s Nasdaq Composite počas 14-ročného obdobia. Návratnosť metódy reverznej Sushi Sushi bola 29, 31%, zatiaľ čo výkupné a držané výnosy boli iba 10, 66%.

Používanie týždenných údajov

Rovnaký test sa uskutočnil na Nasdaq Composite Index pomocou týždenných údajov, to znamená, že namiesto 10 dní (alebo dvoch týždňov) použitých vyššie sa používali údaje za 10 týždňov. Tentokrát bol prvý alebo vnútorný obdĺžnik nastavený na 10 týždňov a druhý alebo vonkajší obdĺžnik na osem týždňov, pretože sa zistilo, že táto kombinácia je lepšia pri generovaní signálov predaja ako dva päťtýždňové obdĺžniky alebo dva desaťtýždňové obdĺžniky.

Celkovo bolo vygenerovaných päť signálov a zisk bol 2 923, 77 bodov. Obchodník by bol na trhu 381 (7, 3 rokov) z celkového počtu 713, 4 týždňov (14, 1 rokov) alebo 53% času. Takto sa dosahuje ročný výnos 21, 46%. Týždenný systém RIOR je dobrý primárny obchodný systém, ale pravdepodobne je najcennejší pri poskytovaní záložných signálov do denného systému diskutovaného vyššie.

Potvrdenie zvrátenia trendu

Bez ohľadu na to, či sa používajú 10-minútové alebo týždenné stĺpce, systém obchodovania s obráteným trendom fungoval v testoch dobre, minimálne počas skúšobného obdobia, ktoré zahŕňalo výrazný aj klesajúci trend.

Každý indikátor používaný samostatne môže obchodníka dostať do problémov. Jedným z pilierov technickej analýzy je dôležitosť potvrdenia. Technika obchodovania je omnoho spoľahlivejšia, keď sa na potvrdenie signálov používa sekundárny ukazovateľ.

Vzhľadom na riziko pri pokuse o výber hornej alebo dolnej časti trhu je nevyhnutné, aby obchodník prinajmenšom použil prerušenie trendovej línie na potvrdenie signálu a aby vždy použil stop stop v prípade, že sa mýli. V našich testoch tiež index relatívnej pevnosti (RSI) poskytol dobré potvrdenie v mnohých bodoch zvratu v ceste negatívnej divergencie.

Zvraty sú spôsobené presunmi na nové maximá alebo minimá. Preto sa tieto vzorce budú naďalej vyvíjať na trhu. Sledujte tieto typy vzorov spolu s potvrdením od ostatných ukazovateľov na aktuálnych cenových diagramoch.

Použitie technického ukazovateľa bez potvrdenia informácií, ktoré navrhuje, je receptom na problémy. Spoľahlivosť obchodného nástroja vždy otestujte pomocou sekundárnej techniky na potvrdenie signálov.

Spodný riadok

Načasovanie obchodov pri vstupe na trh a výstupe v obchodoch bude vždy predstavovať riziko. Techniky, ako je sushi rolka, týždeň mimo obratu a valcovanie sa vnútri / mimo obratu, ak sa používajú v spojení s potvrdzovacím ukazovateľom, môžu byť veľmi užitočnými obchodnými stratégiami, ktoré pomáhajú obchodníkovi maximalizovať a chrániť svoje ťažko vyťažené zisky.