Logická metóda zastavenia umiestnenia

Obchodovanie je hra pravdepodobnosti. To znamená, že každý obchodník sa niekedy mýli. Ak dôjde k zlyhaniu obchodu, existujú iba dve možnosti: prijať stratu a zlikvidovať svoju pozíciu, alebo ísť dole s loďou.

Preto je použitie príkazov na zastavenie tak dôležité. Mnohí obchodníci dosahujú zisky rýchlo, ale stále strácajú obchody; je to jednoducho ľudská povaha. Zisky berieme preto, že sa cítime dobre a snažíme sa skryť pred nepohodou porážky. Správne zadaný príkaz na zastavenie sa o tento problém stará tým, že slúži ako poistenie proti nadmernému strate. Na správne fungovanie musí zastávka odpovedať na jednu otázku: Za akú cenu je váš názor nesprávny?

V tomto článku sa zameriame na niekoľko prístupov k určeniu zastavenia umiestňovania v forexovom obchode, ktoré vám pomôžu prehltnúť svoju hrdosť a udržať vaše portfólio nad vodou.

Kľúčové jedlá

• Aby ste mohli využívať zastávky vo svoj prospech, musíte vedieť, aký ste obchodník a uvedomiť si svoje slabé a silné stránky.
• Každý obchodník je iný, a preto umiestnenie zastavenia nie je univerzálnym úsilím. Kľúčom je nájsť techniku, ktorá vyhovuje vášmu obchodnému štýlu.

Hard Stop

Jednou z najjednoduchších zastávok je pevná zastávka, v ktorej jednoducho zastavíte určitý počet jadier z vašej vstupnej ceny. V mnohých prípadoch však tvrdé zastavenie na dynamickom trhu nedáva zmysel. Prečo by ste umiestnili tú istú 20-pipovú zastávku na tichom aj nestabilnom trhu? Prečo by ste teda riskovali rovnakých 80 kôstok v pokojných aj volatilných trhových podmienkach?

Na ilustráciu tohto bodu porovnajme zastavenie nákupu poistenia. Poistenie, ktoré platíte, je výsledkom rizika, ktoré mu hrozí, či už ide o auto, domov, život atď. V dôsledku toho 60-ročný fajčiar s nadváhou s vysokým obsahom cholesterolu platí viac za životné poistenie ako 30- ročný nefajčiar s normálnymi hladinami cholesterolu, pretože jeho riziká (vek, hmotnosť, fajčenie, cholesterol) robia smrť pravdepodobnejšou možnosťou.

Metóda zastavenia ATR%

Metódu% stop ATR môže použiť akýkoľvek typ obchodníka, pretože šírka zarážky je určená percentom priemerného skutočného rozsahu (ATR). ATR je miera volatility počas stanoveného časového obdobia. Najbežnejšia dĺžka je 14, čo je tiež spoločná dĺžka pre oscilátory, ako je index relatívnej pevnosti (RSI) a stochastika. Vyššia hodnota ATR naznačuje volatilnejší trh, zatiaľ čo nižšia hodnota ATR označuje menej volatilný trh. Použitím určitého percenta ATR zaistíte, že vaša zastávka je dynamická a primerane sa mení podľa trhových podmienok.

Napríklad za prvé štyri mesiace roku 2006 bol priemerný denný rozsah GBP / USD okolo 110 kôstok do 140 kôstok (obrázok 1). Jednodňový obchodník môže chcieť použiť 10% ATR zastávku, čo znamená, že na stop sa umiestni 10% x ATR jadier od vstupnej ceny. V tomto prípade by zastávka bola kdekoľvek od 11 jadier po 14 jadier od vašej vstupnej ceny. Obchodník s hojdačkami môže na zastavenie použiť 50% alebo 100% ATR. V máji a júni 2006 bolo ATR denne od 150 do 180 kôstok. Z tohto dôvodu by denný obchodník s 10% zastávkou mal zastávky od vstupu 15 kôstok do 18 kôstok, zatiaľ čo obchodník s výkyvom s 50% zastavením by mal zastávky od 75 kôstok do 90 kôstok od vstupu.

Obrázok 1 - Zdroj: FXTrek Intellichart

Má zmysel iba to, že obchodník má na starosti volatilitu so širšími zastávkami. Koľkokrát ste boli zastavení na nestabilnom trhu, len aby ste videli, ako sa trh obráti "> Zadajte ziskové územie s priemerným skutočným rozsahom)"

Viacdňový maximálny / nízky

Metóda viacerých / vyšších dní je najvhodnejšia pre swingových obchodníkov a obchodníkov s pozíciou. Je to jednoduché a vynucuje trpezlivosť, ale môže obchodníkovi predstavovať príliš veľké riziko. V prípade dlhej polohy by sa zastavenie nachádzalo na vopred určenom minimálnom dni. Populárny parameter sú dva dni. V tomto prípade by sa zastavenie nachádzalo na dvojdňovom minime (alebo tesne pod ním). Ak predpokladáme, že obchodník bol dlhý počas uptrendu uvedeného na obrázku 2, jednotlivec by pravdepodobne opustil pozíciu v obehovej sviečke, pretože to bol prvý stĺpik, ktorý sa zlomil pod dvojdňovým minimom. Ako naznačuje tento príklad, táto metóda funguje dobre pre obchodníkov s trendmi ako koncová zastávka.

Obrázok 2 - Zdroj: FXTrek Intellichart

Táto metóda môže spôsobiť obchodníkovi príliš vysoké riziko, keď obchoduje po dni, ktorý vykazuje veľký rozsah. Tento výsledok je uvedený na obrázku 3 nižšie.

Obrázok 3 - Zdroj: FXTrek Intellichart

Obchodník, ktorý vstúpi na pozíciu v hornej časti veľkej sviečky, si možno vybral nesprávny vstup, ale čo je dôležitejšie, tento obchodník nemusí chcieť použiť dvojdňové minimum ako stratégiu zastavenia straty, pretože (ako je vidieť na obrázku 3) riziko môže byť významné.

Najlepšie riadenie rizík je dobrý vstup. V každom prípade je najlepšie vyhnúť sa viacdňovému zastaveniu pri nízkej / vysokej rýchlosti, keď vstúpite na pozíciu hneď po dni s veľkým dosahom. Dlhodobejší obchodníci môžu chcieť použiť ako parametre na zastavenie umiestňovania týždne alebo dokonca mesiace. Dvojmesačná dolná zastávka je obrovská zastávka, má však zmysel pre obchodníka s pozíciami, ktorý robí len niekoľko obchodov ročne.

Ak je volatilita (riziko) nízka, nemusíte za poistenie platiť toľko. To isté platí pre zastávky - výška poistenia, ktoré potrebujete od zastávky, sa bude líšiť v závislosti od celkového rizika na trhu.

Zatvára nad / pod úrovňou ceny

Ďalšou užitočnou metódou je nastavenie zastávok pri zatváraní nad alebo pod určitú úroveň cien. V obchodnom softvéri nie je žiadne skutočné zastavenie; obchod sa uzavrie ručne po uzavretí nad / pod špecifickú úroveň. Cenové úrovne používané na zastávke sú často čísla zaokrúhľujúce sa na čísla, ktoré sa končia o 00 alebo 50. Táto metóda si vyžaduje trpezlivosť, pretože pri viacdňovej metóde high / low sa obchod môže uzavrieť až na konci dňa.

Keď nastavíte zastávky na zatváracie koše nad alebo pod určitú cenovú hladinu, lovci zastávok nie sú vylúčení z trhu. Nevýhodou je, že nemôžete vyčísliť presné riziko a existuje pravdepodobnosť, že trh dôjde pod / nad vašu cenovú hladinu, čo vám spôsobí veľkú stratu. Ak chcete bojovať proti týmto udalostiam, pravdepodobne nebudete chcieť využiť tento druh zastávky pred veľkým spravodajským oznámením. Tomuto spôsobu by ste sa mali vyhnúť aj pri obchodovaní s veľmi volatilnými pármi, napríklad GBP / JPY. Napríklad 14. decembra 2005 sa GBP / JPY otvorila o 212, 36 GBP a potom klesla až na 206, 91 pred uzavretím o 208, 10 (obrázok 4). Obchodník so zastávkou na hranici blízkej 210, 00 by mohol stratiť veľa peňazí.

Obrázok 4 - Zdroj: FXTrek Intellichart

Indikátor Stop

Zastavenie ukazovateľa je metóda logického zastavenia a môže sa použiť v akomkoľvek časovom rámci. Cieľom je, aby vám trh ukázal známky slabosti (alebo sily, ak sú krátke) skôr, ako sa dostanete von. Hlavnou výhodou tejto zastávky je trpezlivosť. Nebudete otrasení z obchodu, pretože máte spúšť, ktorá vás vyradí z trhu. Nevýhodou je, rovnako ako iné vyššie opísané techniky, riziko. Existuje vždy šanca, že trh klesne v období, keď križuje pod vašou stop stop.

Z dlhodobého hľadiska má však tento spôsob výstupu väčší zmysel, ako sa snažiť vybrať si vrchol, aby ste opustili svoj dlhý alebo spodný, aby ste opustili svoj krátky. Koľkokrát ste opustili obchod, pretože RSI prekročila hodnotu pod 70, len aby ste mohli vidieť, že rast bude pokračovať, zatiaľ čo RSI osciluje okolo 70 "> miery zmeny alebo indexu komoditných kanálov.

Obrázok 5 - Zdroj: FXTrek Intellichart

Spodný riadok

Pri obchodovaní vždy hráte hru pravdepodobnosti, čo znamená, že každý obchodník sa niekedy mýli. Je dôležité, aby všetci obchodníci pochopili svoj vlastný obchodný štýl, obmedzenia, skreslenia a tendencie, aby mohli efektívne využívať zastávky.