Fundamentally weighted Index
V zásade vážený index je typ akciového indexu, v ktorom sa komponenty vyberajú na základe základných kritérií na rozdiel od trhovej kapitalizácie. Základne vážené indexy môžu svoju konštrukciu založiť na rade základných metrík, ako sú výnosy, dividendové sadzby, zisky alebo účtovná hodnota. Indexy vážené podľa zásad poskytujú referenčnú hodnotu pre pasívne spravované fondy ponúkané investorom, ktorí sa snažia o expozíciu voči akciám na základe základných charakteristík.
Vysvetlený fundamentálne vážený index
Základné vážené indexy vyrastali zo záujmu investorov o pasívne riadenie. V roku 2004 sa rozšírili po tom, čo ich výskumné pobočky zaviedli. Záujem o fundamentálne vážené indexy sa naďalej zvyšoval, keďže viac spoločností investujúcich do fondov si vytvorilo prispôsobené indexy, ktoré predstavujú špecifické investičné aspekty investičného trhu.
Pasívne spravované fundamentálne vážené indexy sú súčasťou novej vlny ponúk fondov sledovania. Prispôsobené fondy sledovania sú pasívne spravované indexové fondy, ktoré idú nad rámec bežných indexových ponúk a snažia sa replikovať prispôsobené indexy zostavené na základe širokej škály charakteristík.
V zásade vážené indexy sú niektoré z najvýznamnejších prispôsobených indexov používaných pasívne spravovanými fondmi sledovania. Spoločnosti fondov často vytvoria svoj vlastný prispôsobený základný index, aby okolo neho vytvorili replikované portfólio na vydávanie pre verejnosť ako štruktúrovaný fond. Investičné spoločnosti môžu pomocou prispôsobených zásadne vážených indexov výrazne znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť prostredníctvom nižších transakčných nákladov a ročného vyváženia.
Navrhovatelia týchto indexov tvrdia, že môžu ponúknuť vyšší potenciálny výnos založený na agregovaných základných mierach trhovej a trhovej kapitalizácie. V celom odvetví ich možno budovať pomocou širokého spektra základných faktorov, ktoré sa historicky osvedčili ako úspešné ukazovatele pri identifikácii najvýkonnejších investícií v priebehu času.
FTSE RAFI Fundamentally Weighted Indexes
Burza Financial Times Stock Exchange (FTSE) v spolupráci s pridruženými spoločnosťami Research má mnoho zásadne vážených indexov. Indexy sa vážia pomocou základných faktorov, ako sú celková hotovostná dividenda, voľný peňažný tok, celkový predaj a hodnota vlastného imania.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF je jeden fond spravovaný podľa indexu FTSE RAFI. Fond sa snaží replikovať držby a výkonnosť indexu FTSE RAFI US 1000.
Prispôsobené ponuky fondov
Wisdom Tree je jedným z poskytovateľov fondov, ktorý sa ujal vedenia pri poskytovaní zásadne vážených indexov vlastníctva. Domáce akciové ETF spoločnosti s vlastnou kvalitou ponúkajú investorom tri pasívne spravované portfóliá indexov s váženým indexom, ktoré zahŕňajú pasívne spravované portfólio, medzi ktoré patria: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small-Cap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) a WisdomTree US Quality Akcion Yield Fund (QSY).,
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.