Index sily a použitia
Index sily je technický ukazovateľ, ktorý meria množstvo energie použitej na pohyb ceny aktíva. Termín a jeho vzorec boli vyvinuté psychológom a obchodníkom Alexandrom Elderom a publikovali ho vo svojej knihe Obchodovanie pre život z roku 1993. Index sily používa cenu a objem na určenie množstva sily za pohybom ceny. Index je oscilátor, ktorý kolíše medzi pozitívnym a negatívnym územím. To je neobmedzené, čo znamená, že index môže ísť hore alebo dole na neurčito.
Index sily sa používa na potvrdenie trendu a útek, ako aj na zistenie potenciálnych bodov obratu hľadaním rozdielov.
Kľúčové jedlá
- Rastúci index sily nad nulou pomáha potvrdiť rastúce ceny.
- Klesajúci index sily pod nulou pomáha potvrdiť klesajúce ceny.
- Úraz, alebo bodec, v indexe sily, pomáha potvrdiť úlomok v cene.
- Ak index sily robí vyššie výkyvy, zatiaľ čo cena robí vyššie výkyvy, je to medvedí divergencia a varuje, že cena môže čoskoro klesnúť.
- Ak index sily vyvíja vyššie kolísavé minimá, zatiaľ čo cena vytvára nižšie kolísavé minimá, je to býčí divergencia a varuje, že cena môže čoskoro stúpať vyššie.
- Index sily je obvykle 13 periód, ale môže sa upraviť podľa preferencie. Čím viac období, tým plynulejšie sa pohyboval index, ktorý uprednostňujú dlhodobejší obchodníci.
Vzorec pre index sily je
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perióda EMA FI (1), kde: FI = index sily ForceCCP = súčasná uzatváracia cenaPCP = predchádzajúca cena close closeVFI = objemová sila indexEMA = exponenciálny kĺzavý priemer \ začiatok {zarovnané} & \ text {FI} \ doľava (1 \ vpravo) = \ doľava (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ vpravo) * \ text {VFI} \ doľava (13 \ doprava) = \\ & \ text {13-perióda EMA z FI} \ doľava (1 \ vpravo) \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {FI = index sily} \\ & \ text {CCP = aktuálna blízka cena} \\ & \ text {PCP = predchádzajúca blízka cena} \\ & \ text {VFI = Index sily sily} \\ & \ text {EMA = Exponenciálny kĺzavý priemer} \\ \ end {zarovnaný} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perióda EMA FI (1), kde: FI = index silyCC = aktuálna uzatváracia cenaPCP = predchádzajúca cena close closeVFI = objemová sila indexEMA = exponenciálny kĺzavý priemer
Ako vypočítať index sily
- Zostavte poslednú záverečnú cenu (aktuálnu), záverečnú cenu predchádzajúceho obdobia a objem za posledné obdobie (aktuálny objem).
- Vypočítajte index sily za jednu periódu pomocou týchto údajov.
- Vypočítajte exponenciálny kĺzavý priemer pomocou viacerých výpočtov indexu sily za jednu periódu. Napríklad na výpočet indexu sily (20) sa bude vyžadovať aspoň 20 výpočtov indexu sily (1).
- Postupne opakujte kroky po ukončení každého obdobia.
Čo vám hovorí index sily
Index sily za jedno obdobie porovnáva aktuálnu cenu s predchádzajúcou cenou a potom ju vynásobí objemom za dané obdobie. Hodnota môže byť kladná alebo záporná. Index sily je spravidla spriemerovaný za niekoľko období, napríklad 13 alebo 100. Index sily teda udáva, či cena urobila väčší pokrok nahor alebo nadol, a tiež to, o koľko objemu alebo sily je za pohybom.
Vysoké hodnoty indexu sily sú spojené s veľmi silnými pohybmi cien a veľmi vysokým objemom. Veľké pohyby cien, ktoré nemajú objem, budú mať za následok index sily, ktorý nebude taký vysoký alebo nízky (v porovnaní s veľkým objemom).
Pretože index sily pomáha merať trhovú silu alebo silu, môže sa použiť na potvrdenie trendov a porušení.
Silné cenové zhromaždenia by tiež mali zaznamenať nárast indexu sily. Počas ťahov dozadu a do strán bude index sily často klesať, pretože objem a / alebo veľkosť pohybov ceny sa zmenšuje.
Pri silnom poklese by mal index sily klesnúť. Počas zhromaždení na trhu medveďov alebo korekcií na strane sa index sily ustáli alebo sa posunie nahor, pretože objem a veľkosť ceny sa zvyčajne zníži.
Napríklad, breakouts, napríklad zo schémy, sa zvyčajne potvrdzujú zvyšujúcim sa objemom. Pretože faktory indexu sily pre cenu aj objem, index sily sily v smere k úteku môže pomôcť potvrdiť úbytok ceny. Nedostatok objemu alebo nepotvrdenie z indexu sily môže znamenať, že úlomok je pravdepodobnejší.
Ak vyššie uvedené usmernenia zlyhajú, môže to naznačovať problém s cenou / trendom, a teda aj potenciálny obrat v cene. Napríklad, ak cena zvyšuje vyššie hodnoty, ale index sily spôsobuje nižšie maximá, nazýva sa medvedí divergencia a cena môže byť spôsobená poklesom. Ak je cena na dolných minimách a index sily je na vyššej nízkej úrovni, je to býčí divergencia a cena môže čoskoro stúpať.
Rozdiel medzi indexom sily a indexom peňažných tokov (PFI)
Index peňažných tokov (PFI), podobne ako index sily, používa cenu a objem, aby pomohol posúdiť silu trendu a zistiť potenciálne zvraty cien. Výpočty ukazovateľov sú však dosť rozdielne, pričom PFI používajú zložitejší vzorec, ktorý namiesto obvyklých konečných cien zahŕňa typickú cenu (vysoká + nízka + blízka / 3). PFI je tiež viazaná medzi nulou a 100. Pretože PFI je viazaná a používa iný výpočet, poskytne odlišné informácie ako index sily.
Obmedzenia použitia indexu sily
Index sily je ukazovateľ oneskorenia. Používa predchádzajúce údaje o cenách a objeme a potom sa tieto údaje použijú na výpočet priemeru (EMA). Pretože údaje sú zvyčajne uvádzané ako priemer, niekedy môže byť poskytovanie obchodných signálov pomalé. Napríklad, môže trvať niekoľko období, kým sa index sily začne zhromažďovať po náraste nahor, ale do tejto doby sa cena už mohla výrazne posunúť za zlomový bod, a preto už nemusí odôvodňovať vstup.
Krátkodobejší index sily (napríklad 10, 13 a 20) vytvára veľa whipsaws, pretože aj mierne pohyby cien alebo zvýšenie objemu môžu spôsobiť veľké výkyvy v ukazovateli. Dlhodobejší index sily (napríklad 50, 100 alebo 150) nebude mať toľko výkyvov, ale bude pomalšie reagovať na zmeny cien a bude viac oneskorené pri poskytovaní obchodných signálov.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.