Nájdenie trendu s Aroon
V roku 1995 Tushar Chande, riaditeľ oddelenia riadenia kapitálu v Tuscarore a autor "The New Technical Trader" (1994) a "Beyond Technical Analysis" (2001), vyvinul Aroonov indikátor na určenie smerovania trendu a sily. Najväčšia hodnota tohto ukazovateľa je pomôcť obchodníkom a investorom rozlíšiť, či sa dlhodobý trend končí alebo jednoducho zastaví pred ďalším krokom. Tento článok vám ukáže, ako vypočítať a použiť ukazovateľ Aroon na vaše vlastné obchodovanie.
Výpočet Aroon
Ukazovateľ Aroon sa dá vypočítať pomocou tohto vzorca:
Býčí - [(počet období) - (počet období od najvyššieho najvyššieho)] / (počet období)] 100
Medvedie - [(počet období) - (počet období od najnižšej najnižšej hodnoty)] / (počet období)] 100
Ak sa pozrieme na tieto vzorce, je zrejmé, že sa pozerajú na to, aké posledné boli najnovšie maximá a minimá. Vyššie hodnoty Aroon označujú novšie maximá a minimá, zatiaľ čo nižšie hodnoty označujú menej najnovšie maximá a minimá. Okrem toho hodnoty Aroon oscilujú medzi 100 a 0 - vyššie číslo znamená silnejší trend a naopak.
Dva Aroonove indikátory (býčí a medvedí) môžu byť tiež prevedené do jedného oscilátora tak, že býčí indikátor 100 až 0 a medvedí indikátor 0 až -100 a nájdením rozdielu medzi týmito dvoma hodnotami. Tento oscilátor sa potom pohybuje medzi 100 a -100, pričom 0 neindikuje žiadny trend.
Použitie indikátora Aroon
Indikátor Aroon sa používa na vykreslenie býčích a medvedích verzií do toho istého čiastkového grafu alebo vykreslením oscilátora do jedného čiastkového grafu.
Kľúčom k úspešnému použitiu indikátorov Aroon je sledovanie dvoch vecí:
- Pohyby ukazovateľov okolo kľúčových úrovní, 30 a 70 - Pohyby nad 70 naznačujú silný trend, zatiaľ čo pohyby pod 30 naznačujú nízku silu trendu. Pohyby medzi 30 a 70 naznačujú nerozhodnosť. Napríklad, ak býčí indikátor zostane nad 70, zatiaľ čo medvedí indikátor zostane pod 30, trend je definitívne býčí.
- Križovatky medzi býčími a medvedími indikátormi - Križovatky označujú potvrdenia, ak sa vyskytnú medzi 30 a 70. Napríklad, ak býčí ukazovateľ križuje nad medvedíkom, potvrdzuje to býčí trend.
Pozrime sa na príklad:
postava 1
Tu uvádzame príklad titánových kovov (TIE), ktoré majú silný trend v rastúcom dopyte po titáne. Všimnite si, že keď sa ukazovatele Aroon nachádzali na opačných koncoch 30 až 70 prekážok, cena mala silný trend. Tiež si všimnite, že keď k prekročeniam došlo v rámci prekážok 30 - 70, často to znamenalo potvrdenie nového trendu.
Oscilátor Aroon je o niečo jednoduchší, ale poskytuje menej informácií. Kľúčové úrovne, ktoré treba sledovať, sú 50, 0 a -50. Keď sa oscilátor pohybuje nad 50, znamená to výrazný vzostupný trend. Keď sa pohybuje okolo 0, znamená to, že chýba definitívny trend. A nakoniec, keď klesne pod -50, naznačuje to výrazný medvedí trend.
Pozrime sa na ten istý graf pomocou oscilátora:
Obrázok 2
Tu vidíme veľmi podobné informácie, ale s nedostatkom potvrdení, pretože s oscilátorom nie je možné kríženie.
Pri pohľade na tieto grafy je dôležité si uvedomiť, že ukazovateľ Aroon zaostáva, a preto je náchylný na prudké zníženie alebo zvýšenie cien. Preto je veľmi dôležité používať iné metodiky, aby sa opatrne skončil. Napríklad pozorovanie sviečok s veľkým objemom je dobrý spôsob, ako sa v prípade prudkého zvrátenia ceny dostať na správny bod. Body zastavenia straty stanovené na kľúčových úrovniach podpory sú ďalším dobrým spôsobom kontroly rizika.
Investori môžu uprednostňovať oscilátor, pretože je ľahšie čitateľný a má tendenciu mať menej protichodné signály. Medzitým môžu aktívni obchodníci oceniť dodatočné informácie poskytnuté týmito dvoma ukazovateľmi. Je na vás, aby ste určili, ktorá metodika najlepšie vyhovuje vašim potrebám a použila ju na svoje vlastné obchodovanie. Obaja ponúkajú vynikajúci spôsob, ako určiť, či existuje trend a aký silný je tento trend.
záver
Ukazovateľ Aroon najlepšie využívajú obchodníci a investori, ktorí majú záujem o to, či je trend stále neporušený. Obchodníkom môže pomôcť vyhnúť sa neefektívnemu využívaniu kapitálu tým, že im umožní hľadať iné príležitosti na vedľajších trhoch a držať pozície iba pri silných trendoch. Je však dôležité pozorne sledovať a analyzovať zásoby pomocou iných štúdií v spojení s Aroonom, aby nedošlo k primárnemu oslabeniu tohto systému - prudkým cenovým pohybom.