Definícia chybového termínu
Chybový výraz je zostatková premenná vytvorená štatistickým alebo matematickým modelom, ktorý sa vytvorí, keď model nepredstavuje skutočný vzťah medzi nezávislými a závislými premennými. V dôsledku tohto neúplného vzťahu je chybovým termínom suma, pri ktorej sa rovnica môže počas empirickej analýzy líšiť.
Termín chyby je tiež známy ako zvyškový, rušivý alebo zvyšok a v modeloch je rôzne reprezentovaný písmenami e, ε alebo u.
Vzorec vzorcov, v ktorých platí chybový termín, je
Termín chyby v podstate znamená, že model nie je úplne presný a vedie k rôznym výsledkom počas aplikácií v reálnom svete. Predpokladajme napríklad, že existuje viacnásobná lineárna regresná funkcia, ktorá má nasledujúcu formu:
Y = αX + βρ + ϵ kdekoľvek: α, β = konštantné parametreX, ρ = nezávislé premennéϵ = chybový termín \ začiatok {zarovnaný} & Y = \ alfa X + \ beta \ rho + \ epsilon \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ alpha, \ beta = \ text {Konštantné parametre} \\ & X, \ rho = \ text {Nezávislé premenné} \\ & \ epsilon = \ text {Chybový údaj} \\ \ end {zarovnaný} Y = αX + βρ + ϵ kdekoľvek: α, β = konštantné parametreX, ρ = nezávislé premennéϵ = chybový termín
Ak sa skutočný Y líši od očakávaného alebo predpokladaného Y v modeli počas empirického testu, potom sa chybový člen nerovná 0, čo znamená, že existujú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú Y.
Porozumenie chybovým podmienkam
Chybový termín predstavuje mieru chyby v rámci štatistického modelu; týka sa súčtu odchýlok v regresnej línii, ktorý poskytuje vysvetlenie rozdielu medzi výsledkami modelu a skutočnými pozorovanými výsledkami. Regresná čiara sa používa ako bod analýzy pri pokuse o určenie korelácie medzi jednou nezávislou premennou a jednou závislou premennou.
Čo nám hovoria chybové podmienky?
V rámci modelu lineárnej regresie sledujúceho cenu akcie v čase je chybovým termínom rozdiel medzi očakávanou cenou v konkrétnom čase a skutočnou cenou. V prípadoch, keď je cena presne to, čo sa predpokladalo v konkrétnom čase, cena klesne na trendovú čiaru a chybovosť bude nulová.
Body, ktoré nespadajú priamo na čiaru trendu, ukazujú, že závislá premenná, v tomto prípade cena, je ovplyvňovaná viac ako len nezávislou premennou, ktorá predstavuje plynutie času. Termín chyby predstavuje akýkoľvek vplyv na cenovú premennú, napríklad zmeny nálady na trhu.
Dva dátové body s najväčšou vzdialenosťou od trendovej čiary by mali byť rovnako vzdialené od trendovej čiary, čo predstavuje najväčšiu chybu.
Ak je model heteroskedastický, bežný problém správneho výkladu štatistických modelov, týka sa stavu, v ktorom sa rozptyl chybového termínu v regresnom modeli veľmi líši.
Kľúčové jedlá
- V štatistickom modeli sa ako chybový model objaví chybový výraz, ktorý naznačuje neistotu modelu.
- Termín chyby je zostatková premenná, ktorá spôsobuje nedostatok dokonalého dobrého stavu fit.
- Heteroskedastikum sa týka stavu, v ktorom sa rozptyl zvyškového alebo chybového termínu v regresnom modeli veľmi líši.
Lineárna regresia, chybovosť a analýza zásob
Lineárna regresia je forma analýzy, ktorá sa týka súčasných trendov, ktoré prežívajú konkrétne cenné papiere alebo ukazovatele poskytovaním vzťahu medzi závislou a nezávislou premennou, ako je cena cenného papiera a plynutie času, čo vedie k trendovej línii, ktorá môže použiť ako prediktívny model.
Lineárna regresia vykazuje menšie oneskorenie, ako je skúsenosť s kĺzavým priemerom, pretože čiara je prispôsobená údajovým bodom namiesto toho, aby vychádzala z priemerov v údajoch. To umožňuje, aby sa linka menila rýchlejšie a dramatickejšie ako linka založená na číselnom spriemerovaní dostupných údajových bodov.
Rozdiel medzi chybovými podmienkami a zvyškami
Aj keď sa chybový termín a zvyškové hodnoty často používajú synonymá, existuje dôležitý formálny rozdiel. Termín chyby je vo všeobecnosti nepozorovateľný a zostatok je pozorovateľný a vypočítateľný, čo uľahčuje kvantifikáciu a vizualizáciu. V skutočnosti, zatiaľ čo chybový termín predstavuje spôsob, akým sa pozorované údaje líšia od skutočnej populácie, zostatok predstavuje spôsob, akým sa pozorované údaje líšia od údajov o vzorke.
Naučiť sa viac o
Ak chcete získať vedomosti o téme chybovosti modelu, prečítajte si viac informácií o zvyškovej štandardnej odchýlke.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.