Výber správneho softvéru na denné obchodovanie

Počítačové aplikácie uľahčili automatizáciu obchodovania, najmä pri krátkodobých intenzívnych činnostiach, ako je denné obchodovanie, čo robí popularitu používania softvéru na obchodovanie. Diskusia pokračuje o potenciáli zisku, ktorý možno realisticky odvodiť z aktivít denného obchodovania pomocou online obchodných platforiem, keďže sa od poplatkov za sprostredkovanie a provízie pokladá veľká časť dostupného zisku. Preto je veľmi dôležité vybrať ten správny softvér na denné obchodovanie s analýzou nákladov a prínosov, posúdením jeho uplatniteľnosti na jednotlivé obchodné potreby a stratégie, ako aj funkcií a funkcií, ktoré potrebujete.

Denné obchodovanie je časovo viazaná obchodná činnosť, pri ktorej sa nákupné alebo predajné pozície prijímajú a uzatvárajú v ten istý obchodný deň s cieľom dosiahnuť zisky v menších cenových rozdieloch pri veľkých objemoch objednávok častým nákupom a predajom, zvyčajne na základe pákového efektu.

Kľúčové jedlá

• Softvér na denné obchodovanie zahŕňa nástroje a platformy na zadávanie objednávok, ktoré umožňujú obchodníkom deň vykonávať svoju prácu efektívnym a konzistentným spôsobom.
• Tieto platformy často zahŕňajú automatické obchodovanie na základe parametrov stanovených obchodníkom v deň, čo umožňuje, aby sa objednávky posielali na trh rýchlejšie ako ľudské reflexy.
• Výber správneho softvérového systému na obchodovanie v deň vyžaduje pochopenie nákladov a prínosov každej ponuky a maximalizáciu jej funkčnosti.

Čo je to softvér na denné obchodovanie?

Softvér na denné obchodovanie predstavuje počítačový program, zvyčajne poskytovaný maklérskymi spoločnosťami, ktorý klientom pomáha vykonávať ich denné obchodné činnosti efektívnym a včasným spôsobom. Často automatizujú analýzu a vstupujú do samostatných obchodov, ktoré umožňujú obchodníkom ťažiť zisky, ktoré by bolo ťažké dosiahnuť obyčajnými smrteľníkmi. Napríklad, denný obchodník môže zistiť, že nie je možné manuálne sledovať dva technické ukazovatele (napríklad 50- a 200-dňový kĺzavý priemer) na troch rôznych akciách podľa svojho výberu, ale automatizovaný softvér na denné obchodovanie to môže ľahko urobiť a umiestniť obchoduje po splnení stanovených kritérií.

Funkcie a funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť od jedného softvérového balíka k druhému a môžu byť dodávané v rôznych verziách. Nezávislí predajcovia poskytujú okrem maklérov aj softvér na denné obchodovanie, ktorý má tendenciu mať pokročilejšie funkcie.

Ako funguje softvér na denné obchodovanie?

Tri základné vlastnosti softvéru na denné obchodovanie zahŕňajú:

• Funkcia umožňujúca nastavenie obchodnej stratégie (na základe technických ukazovateľov, správ, obchodných signálov alebo rozpoznávania vzorov) v obchodnom systéme
• Automatická funkcia zadávania objednávok (zvyčajne s priamym prístupom na trh) po splnení kritérií
• Analytické nástroje na pokračovanie v posudzovaní existujúcich podnikov (ak existujú), vývoja na trhu a funkcií, ktoré na ne majú primerane pôsobiť

Akýkoľvek softvér na denné obchodovanie bude vyžadovať jednorazové nastavenie obchodnej stratégie spolu s nastavením obchodných limitov, uvedenie systému do živých údajov a umožnenie vykonávania obchodov.

Jednoduchý príklad: Predpokladajme, že akcie ABC sú kótované na burze cenných papierov New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq. Hľadáte arbitrážne príležitosti a máte k dispozícii softvér na denné obchodovanie. Nastavili ste nasledujúce:

• Vyberte akciu ABC pre arbitráž a vyberte dva trhy (NYSE a Nasdaq) na obchodovanie.
• Za predpokladu, že obidve vetvy vnútrodenných obchodných nákladov vás celkom dosiahnu 0, 10 USD za akciu za sprostredkovanie a províziu; cieľom je hľadať cenové rozdiely medzi týmito dvoma trhmi, ktoré presahujú túto sumu. Takže ako cenový rozdiel nastavíte (povedzte 0, 20 USD alebo viac) - tj softvér by mal vykonať súbežnú objednávku na nákup a predaj iba vtedy, ak sa ceny ponuky a dopytu na oboch trhoch líšia o 0, 20 USD (alebo viac).
• Nastavte počet akcií, ktoré sa majú kúpiť a predať, v jednej objednávke (napríklad 10 000 akcií).
• Nechajte toto nastavenie spustiť.

Povedzte, že softvér identifikuje, že spoločnosť ABC má kotácie 62, 10 USD na NYSE a 62, 35 USD na Nasdaq (rozdiel 0, 25 USD) pri objednávkach vyšších ako stanovený limit 10 000 akcií. Softvér na denné obchodovanie začne obchod, pretože zodpovedá definovaným kritériám, a odošle objednávky na dve ústredne (kúpiť za nižšiu cenu a predať za vyššiu cenu). Ak všetko pôjde dobre, tento softvér na obchodovanie v deň ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1 500 $ čistého zisku pre obchodníka v okamihu.

Medzi ďalšie vylepšenia vyššie uvedeného softvéru môžu patriť funkcie zastavenia straty - napríklad ak sa vykoná iba váš nákup, ale nie predaj. Ako by mal softvér denného obchodovania postupovať s dlhou pozíciou? Ako vylepšené funkcie softvéru možno zahrnúť niekoľko možností:

• Pokračujte v hľadaní príležitosti na predaj za stanovené ceny v konkrétny čas. Ak v určenom čase nie sú identifikované žiadne príležitosti, zaokrúhlite pozíciu na stratu.
• Nastavte limity strát pri zastavení a ak je limit dodržaný, odbočte z nákupu
• Prejdite na techniku ​​spriemerovania - kupujte viac akcií za nižšie ceny, aby ste znížili celkovú cenu

Funkcie a funkčnosť

Vyššie uvedené je príklad arbitráže, kde sú obchodné príležitosti krátkodobé. Mnohé z týchto druhov aktivít denného obchodovania je možné nastaviť pomocou softvéru denného obchodovania, a preto je mimoriadne dôležité vybrať ten správny, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Niektoré vlastnosti dobrého softvéru na denné obchodovanie:

• Nezávislosť na platforme: Pokiaľ obchodník nespúšťa veľmi zložité algoritmy pre denné obchodovanie, ktoré si vyžadujú špičkové počítače, je vhodné ísť s ponukou softvéru na webe. Medzi výhody patrí pripojenie odkiaľkoľvek, žiadna manuálna inštalácia aktualizácií a žiadne náklady na údržbu. Ak však používate veľmi zložité algoritmy, ktoré vyžadujú pokročilé výpočty, potom je lepšie zvážiť vyhradený počítačový inštalačný softvér, aj keď to bude nákladné.
• Vaše konkrétne potreby pre denné obchodovanie: Sledujete jednoduchú dennú obchodnú stratégiu sledovania kĺzavých priemerov na akciách alebo hľadáte implementáciu komplexnej delta neutrálnej obchodnej stratégie vrátane opcií a akcií? Potrebujete forex feed alebo obchodujete s konkrétnymi produktmi, ako sú binárne opcie? Dôvera tvrdeniam o obsahu webových stránok obchodníkov s cennými papiermi nestačí na pochopenie ponuky. Vyžiadajte si skúšobnú verziu a dôkladne ju vyhodnoťte v počiatočnej fáze. Prípadne si pozrite inštruktáž od obrazovky k obrazovke (ak je k dispozícii) od obchodníka s cennými papiermi alebo dodávateľa, aby ste jasne porozumeli tomu, čo sa hodí pre vaše potreby denného obchodovania.
• Dodatočné vlastnosti: Denné obchodovanie sa snaží vyťažiť z krátkodobých pohybov cien počas dňa. Takéto krátkodobé pohyby cien sú zasa ťahané predovšetkým správami, ponukou a dopytom (okrem iných faktorov). Vyžaduje si vaša denná obchodná stratégia správy, grafy, údaje úrovne 2, exkluzívne pripojenie na konkrétne trhy (napr. OTC), konkrétne zdroje údajov atď.? Ak áno, sú tieto zahrnuté do softvéru alebo by ich musel obchodník predplatiť oddelene od iných zdrojov, čím sa zvýšia náklady?
• Analytické funkcie: Venujte pozornosť množine analytických funkcií, ktoré ponúka. Tu je ich niekoľko:

1. Technické ukazovatele / rozpoznávanie vzorov : Pre obchodníkov, ktorí sa snažia ťažiť z predpovedania budúcej cenovej úrovne a smerovania, je k dispozícii množstvo technických ukazovateľov. Keď obchodník dokončí technické ukazovatele, ktoré sa majú dodržiavať, mal by zabezpečiť, aby softvér na denné obchodovanie podporoval potrebnú automatizáciu na efektívne spracovanie obchodov na základe požadovaného technického ukazovateľa.
2. Uznanie arbitrážnych príležitostí : Ak chcete profitovať z mierneho cenového rozdielu duálne kótovanej akcie na viacerých trhoch, súčasné nakupovanie (za nízku cenu) a predaj (na trhu s vysokou cenou) umožňuje ziskové príležitosti a je jednou z bežne sledovaných stratégií. pomocou softvéru na denné obchodovanie. Vyžaduje si to spojenie s oboma trhmi, schopnosť kontrolovať cenové rozdiely, keď k nim dôjde, a vykonávať obchody včas.
3. Stratégie založené na matematickom modeli: Existuje málo automatizovaných obchodných stratégií založených na matematických modeloch - napríklad delta neutrálna obchodná stratégia -, ktoré umožňujú obchodovanie na kombinácii opcií a ich podkladového zabezpečenia, kde sú obchody umiestnené tak, aby vyvážili kladné a záporné delty tak, aby portfólio bolo delta je udržiavaná na nule. Softvér na denné obchodovanie by mal mať zabudovanú inteligenciu na vyhodnotenie súčasných podielov, overenie dostupných trhových cien a vykonávanie obchodov s akciami a opciami podľa potreby.
4. Trendové stratégie : Ďalšia veľká skupina stratégií bežne implementovaných prostredníctvom softvéru na denné obchodovanie.

Náklady a ďalšie úvahy

Ako je možné vidieť z vyššie uvedeného zoznamu, obloha je limitom počítačového programovania a automatizovaných softvérových systémov. Čokoľvek a všetko sa dá automatizovať s množstvom prispôsobení. Okrem výberu správneho softvéru je veľmi dôležité otestovať identifikované stratégie na historických údajoch (diskontovanie nákladov na sprostredkovanie), posúdiť realistický potenciálny zisk a vplyv nákladov na softvér na denné obchodovanie a až potom ísť na predplatné. Toto je ďalšia oblasť, ktorú treba vyhodnotiť, pretože mnohí makléri ponúkajú na svojich softvérových platformách funkciu spätného testovania.

• Náklady na softvér: Je softvér k dispozícii ako súčasť štandardného maklérskeho účtu alebo je za príplatok? V závislosti od vašej individuálnej obchodnej činnosti by sa mala vykonať analýza nákladov a výnosov. Je potrebné venovať pozornosť posúdeniu dostupných verzií a ich funkcií. Väčšina obchodného softvéru je v predvolenom nastavení bezplatná so štandardným brokerským účtom, nemusí však nevyhnutne obsahovať všetky požadované funkcie, ktoré zodpovedajú vašim obchodným potrebám. Nezabudnite skontrolovať náklady vyšších verzií, ktoré môžu byť výrazne vyššie ako štandardné verzie. Tieto náklady by sa mali diskontovať pri hodnotení výnosov z obchodovania a rozhodnutí prijatých iba na základe reálnych ziskov.
• Presnosť cien: Podporuje maklér a softvér na denné obchodovanie NBBO (najlepšia národná ponuka a ponuka)? Sprostredkovatelia, ktorí sú účastníkmi NBBO, sú povinní vykonávať klientske obchody za najlepšiu dostupnú ponuku a požiadať o cenu, čím sa zabezpečí cenová konkurencieschopnosť. V závislosti od predpisov špecifických pre danú krajinu môžu byť (alebo nemusia) makléri poverení poskytovať najlepšiu ponuku a požadovať ceny. Obchodníci, ktorí obchodujú s medzinárodnými cennými papiermi s medzinárodnými brokermi a softvérom, by mali zvážiť potvrdenie tejto skutočnosti pre konkrétny trh.
• Ochranné funkcie: Je vzrušujúce mať softvér, ktorý vám zarába peniaze, ale ochrana je prvoradá. S pokrokom v technológii existujú aj „čichajúce algoritmy a softvér“, ktoré sa snažia identifikovať iné objednávky na trhu. Sú navrhnuté tak, aby umožnili svojim majiteľom využívať výhody „snímania“ objednávok na druhej strane. Bude užitočné zvážiť, či je váš softvér na denné obchodovanie náchylný na takéto čuchanie alebo či má preventívne prvky, ktoré zakrývajú vystavenie iným účastníkom trhu.

Spodný riadok

Pri obchodovaní pomocou počítačových programov a automatizovaných softvérových systémov existuje nekonečné obdobie. Môže byť veľmi vzrušujúce zarobiť peniaze kliknutím na tlačidlo, ale je potrebné si plne uvedomiť, čo sa deje v zákulisí: Je automatická objednávka na správnom trhu na správnom trhu, za správnu stratégiu? a tak ďalej. Automatizovaným obchodným systémom sa pripisuje veľa obchodných anomálií. Dôkladné vyhodnotenie softvéru na denné obchodovanie s jasným pochopením požadovanej obchodnej stratégie môže jednotlivým obchodníkom umožniť využívať výhody automatizovaného denného obchodovania.