Rozdiel medzi rýchlou a pomalou stochasticou

Hlavný rozdiel medzi rýchlou a pomalou stochasticou je zhrnutý do jedného slova: citlivosť. Rýchla stochastická je citlivejšia ako pomalá stochastická na zmeny v cene podkladového cenného papiera a pravdepodobne povedie k mnohým transakčným signálom. Aby ste skutočne pochopili tento rozdiel, mali by ste najprv pochopiť, o čom je indikátor stochastickej hybnosti.

Ako funguje oscilátor Stochastic Momentum

Vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia sa používa stochastický oscilátor na porovnanie toho, kde sa cena cenného papiera uzavrela v pomere k cenovému rozpätiu v danom časovom období - zvyčajne 14 dní. Vypočítava sa pomocou tohto vzorca:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) kde: C = posledná záverečná cenaL14 = najnižšia hodnota zo 14 predchádzajúcich obchodných relácií \ začiatok {zarovnané} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP) -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {kde:} \\ & C = \ text {Najnovšia konečná cena} \\ & L14 = \ text {Najnižšia hodnota zo 14 predchádzajúcich obchodných relácií} \\ & H14 = \ text {Najvyššia cena obchodovaná v rovnakom 14-dňovom období} \ end {zarovnané}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) kde: C = Posledná záverečná cenaL14 = Najnižšia zo 14 predchádzajúce obchodné rokovania

Výsledok 80% v% sa interpretuje tak, že cena cenného papiera sa uzavrela nad 80% všetkých predchádzajúcich uzatváracích cien, ktoré sa vyskytli za posledných 14 dní. Hlavným predpokladom je, že cena cenného papiera sa bude obchodovať na najvyšších úrovniach v rámci hlavného trendu. Trojmesačný kĺzavý priemer% K nazvaný% D je obvykle zahrnutý, aby pôsobil ako signálne vedenie. Transakčné signály sa zvyčajne vytvárajú, keď% K prechádza cez% D.

Vo vyššie uvedenom výpočte sa zvyčajne používa obdobie 14 dní, ale obchodníci toto obdobie často upravujú, aby tento ukazovateľ viac alebo menej citlivo ovplyvňovali pohyby ceny podkladového aktíva.

Výsledok získaný použitím vyššie uvedeného vzorca je známy ako rýchly stochastický proces. Niektorí obchodníci zistili, že tento ukazovateľ príliš reaguje na zmeny cien, čo v konečnom dôsledku vedie k predčasnému vylúčeniu pozícií. Na vyriešenie tohto problému bola pomalá stochasticka vynájdená použitím trojmesačného kĺzavého priemeru na% K rýchleho výpočtu. Ukázalo sa, že trojmesačný kĺzavý priemer% K rýchleho stochastica je účinným spôsobom na zvýšenie kvality transakčných signálov; znižuje tiež počet falošných prechodov. Po použití prvého kĺzavého priemeru na% K rýchleho stochastica sa potom použije ďalší kĺzavý priemer za tri obdobia - čím sa vytvorí tzv.% D pomalého stochastica. Pri podrobnej prehliadke sa zistí, že% K pomalého stochastického toku je rovnaké ako% D (signálna línia) na rýchlom stochastickom zariadení.

Spodný riadok

Ľahký spôsob, ako si zapamätať rozdiel medzi dvoma technickými ukazovateľmi, je pomyslieť na rýchlu stochasticku ako športové auto a pomalú stochasticku ako limuzínu. Podobne ako športové vozidlo je rýchla stochasticka pohyblivá a veľmi rýchlo mení smer v reakcii na náhle zmeny. Pomalá stochastická zmena smeru trvá trochu dlhšie, ale sľubuje veľmi plynulú jazdu.

Matematicky sú tieto dva oscilátory takmer rovnaké, až na to, že% K pomalého stochastica je tvorené trojnásobným priemerom% K rýchleho stochastica. Ak použijete trojperiodový kĺzavý priemer každého% K, výsledkom bude čiara, ktorá sa použije pre signál.