Kapitálové požiadavky
Kapitálové požiadavky sú štandardizované predpisy platné pre banky a iné depozitné inštitúcie, ktoré určujú, koľko likvidného kapitálu (tj ľahko predávané cenné papiere) sa musí držať na určitej úrovni ich aktív.
Tieto štandardy, známe tiež ako regulačný kapitál, sú stanovené regulačnými agentúrami, ako sú napríklad Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Federálna poisťovňa pre vkladové poistenie (FDIC) alebo Federálna rezervná rada (Fed).
Nahnevaná verejná a nepríjemná investičná situácia sa zvyčajne javí ako katalyzátor katalyzátorovej reformy v kapitálových požiadavkách, najmä ak sa nezodpovedné finančné správanie veľkých inštitúcií považuje za vinníka finančnej krízy, zlyhania trhu alebo recesie.
Kľúčové jedlá
- Kapitálové požiadavky sú regulačnými normami pre banky, ktoré určujú, koľko likvidného kapitálu (ľahko predávané aktíva) musia mať pri sebe, pokiaľ ide o ich celkovú držbu.
- Kapitálové požiadavky vyjadrené ako pomer sú založené na váženom riziku rôznych aktív bánk.
- V USA majú primerane kapitalizované banky pomer kapitálu a rizikovo vážených aktív stupňa 1 najmenej 4%.
- Kapitálové požiadavky sa často sprísňujú po hospodárskej recesii, páde akciového trhu alebo po inom type finančnej krízy.
Základy kapitálových požiadaviek
Kapitálové požiadavky sú stanovené tak, aby zabezpečili, že v držbe bánk a depozitných inštitúcií nebudú dominovať investície, ktoré zvyšujú riziko zlyhania. Zabezpečujú tiež, aby banky a depozitné inštitúcie mali dostatok kapitálu na udržanie prevádzkových strát (OL), pričom budú naďalej rešpektovať výbery.
V Spojených štátoch je kapitálová požiadavka pre banky založená na niekoľkých faktoroch, ale je zameraná hlavne na vážené riziko spojené s každým typom aktív v držbe banky. Tieto usmernenia týkajúce sa kapitálových požiadaviek založených na riziku sa používajú na vytvorenie kapitálových ukazovateľov, ktoré sa potom môžu použiť na hodnotenie úverových inštitúcií na základe ich relatívnej sily a bezpečnosti. Inštitúcia s primeranou kapitalizáciou založená na federálnom zákone o poistení vkladov musí mať pomer kapitálu a rizika vážených aktív stupňa 1 najmenej 4%. Kapitál Tier 1 zvyčajne zahŕňa kmeňové akcie, zverejnené rezervy, nerozdelený zisk a určité druhy prioritných akcií. Inštitúcie s pomerom pod 4% sa považujú za nedostatočne kapitalizované a inštitúcie pod 3% sú výrazne nedostatočne kapitalizované.
Kapitálové požiadavky: výhody a nevýhody
Cieľom kapitálových požiadaviek nie je len udržiavať solventnosť bánk, ale v konečnom dôsledku aj udržiavať celý finančný systém na bezpečnom základe. V ére národných a medzinárodných financií nie je žiadna banka ostrovom, ako si to uvedomujú zákonní obhajcovia - šok pre jedného môže ovplyvniť mnohých. Čím viac tým pádom sú prísne normy, ktoré sa dajú dôsledne uplatňovať a ktoré sa používajú na porovnanie rôznej spoľahlivosti inštitúcií.
Kapitálové požiadavky však stále majú svojich kritikov. Účtujú si, že vyššie kapitálové požiadavky majú potenciál znížiť riskovanie bánk a hospodársku súťaž vo finančnom sektore (na základe toho, že právne predpisy sú vždy menšie pre menšie inštitúcie ako pre tie väčšie). Požiadavky, ktoré bankám ukladajú povinnosť držať určité percento aktív likvidné, môžu brzdiť schopnosť inštitúcií investovať a zarobiť si peniaze - a tým rozšíriť úver na zákazníkov. Udržiavanie určitej úrovne kapitálu môže zvýšiť ich náklady, čo zase zvyšuje náklady na vypožičiavanie alebo iné služby pre spotrebiteľov.
Pros
Zabezpečte, aby banky zostali solventné, vyvarujte sa predvoleného nastavenia
Zabezpečte, aby vkladatelia mali prístup k finančným prostriedkom
Stanovte priemyselné štandardy
Poskytnúť spôsob porovnávania a hodnotenia inštitúcií
Zápory
Zvýšenie nákladov pre banky a prípadne pre spotrebiteľov
Inhibujte schopnosť bánk investovať
Znížiť dostupnosť úverov, pôžičiek
Príklady kapitálových požiadaviek v reálnom svete
Globálne kapitálové požiadavky sa v priebehu rokov prudko zvyšovali. Majú tendenciu sa zvyšovať po finančnej kríze alebo hospodárskej recesii.
Pred 80. rokmi neexistovali pre banky žiadne všeobecné požiadavky na kapitálovú primeranosť. Kapitál bol iba jedným z mnohých faktorov používaných pri hodnotení bánk a minimá boli prispôsobené konkrétnym inštitúciám.
Keď Mexiko v roku 1982 vyhlásilo, že nebude schopné splácať úroky zo svojho štátneho dlhu, vyvolalo to globálnu iniciatívu, ktorá viedla k právnym predpisom, ako je napríklad zákon o medzinárodnom dohľade nad pôžičkami z roku 1983. Prostredníctvom tohto právneho predpisu a podpory významných amerických, európskych a európskych Japonské banky, Bazilejský výbor pre reguláciu bankovníctva a postupy dohľadu z roku 1988 oznámil, že v prípade medzinárodne aktívnych komerčných bánk by sa primerané kapitálové požiadavky zvýšili z 5, 5% na 8% celkových aktív. V roku 2004 nasledoval Basel II, ktorý do výpočtu ukazovateľov zahrnul typy úverového rizika.
Ako však postupovalo 21. storočie, systém uplatňovania rizikovej váhy na rôzne typy aktív umožnil bankám držať menej kapitálu spolu s celkovými aktívami. Tradičné komerčné pôžičky dostali váhu 1. Jedna váha znamenala, že na každých 1 dolár komerčných pôžičiek držaných v súvahe banky by sa malo vyžadovať, aby udržiavali osem centov kapitálu. Hmotnosť štandardných hypoték na bývanie sa však vážila 0, 5, hypotekárnym záložným listom (MBS) vydaným Fannie Mae alebo Freddie Mac sa vážila 0, 2 a krátkodobým vládnym cenným papierom sa vážila 0. Tým, že sa spravuje majetok, veľké banky si mohli udržať nižšie ukazovatele kapitálu ako predtým.
Globálna finančná kríza v roku 2008 poskytla podnet na prijatie zákona o reforme Dodd-Frank Wall Street a zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 2010. Dodd-Frank bol vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby najväčšie americké banky udržiavali dostatok kapitálu, aby odolali systematickým otrasom bankového systému. - konkrétne časť známa ako Collinsov dodatok - stanovila pomer kapitálu 1 založený na riziku 4% uvedený vyššie. Globálne Bazilejský výbor pre bankový dohľad vydal Basel III, nariadenia, ktoré ešte viac sprísňujú kapitálové požiadavky na finančné inštitúcie na celom svete.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.