Definícia Bollinger Band®
Bollinger Band® je nástroj technickej analýzy definovaný súborom čiar vykreslených dvoma štandardnými odchýlkami (pozitívne a negatívne) od jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) ceny cenných papierov, ale môže byť upravený podľa preferencií používateľa. Bollinger Bands® boli vyvinuté a chránené autorskými právami slávneho technického obchodníka Johna Bollingera,
V grafe znázornenom nižšie bol Bollinger Bands® držiteľom 20-dennej SMA akcie s horným a dolným pásom spolu s dennými pohybmi ceny akcie. Pretože štandardná odchýlka je mierou volatility, keď sa trhy stanú volatilnejšími, pásma sa rozširujú; počas menej volatilných období sa pásma uzatvárajú.
Kľúčové jedlá
- Bollinger Bands® sú nástroj technickej analýzy vyvinutý spoločnosťou John Bollinger.
- Bollingerove pásma tvoria tri riadky: jednoduchý kĺzavý priemer (stredný pás) a horný a dolný pás.
- Horné a dolné pásy sú zvyčajne 2 štandardné odchýlky +/- od 20-denného kĺzavého priemeru, ale môžu byť upravené.
Pochopenie bollingerových pásiem
Ako vypočítať Bollinger Bands®
Prvým krokom pri výpočte Bollinger Bands® je výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru predmetného zabezpečenia, zvyčajne pomocou 20-dňového protokolu SMA. Priemerný 20-dňový kĺzavý priemer by priemeroval uzatváracie ceny za prvých 20 dní ako prvý údajový bod. Ďalší údajový bod by znížil najskoršiu cenu, pripočítal cenu k 21. dňu a zobral priemer a tak ďalej. Ďalej sa získa štandardná odchýlka ceny cenného papiera. Štandardná odchýlka je matematické meranie priemerného rozptylu a vyznačuje sa predovšetkým štatistikou, ekonomikou, účtovníctvom a financiami. Pre daný súbor údajov štandardná odchýlka meria, ako sú rozložené čísla od priemernej hodnoty. Štandardnú odchýlku je možné vypočítať na základe druhej odmocniny rozptylu, ktorá samotná je priemerom druhých mocninových rozdielov priemeru. Potom vynásobte túto štandardnú hodnotu odchýlky dvoma a tieto hodnoty odčítajte a odčítajte od každého bodu pozdĺž SMA. Tieto vyrábajú horné a dolné pásy.
Toto je vzorec Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = kĺzavý priemerTP ( typická cena) = (vysoká + nízka + blízka) ÷ 3n = počet dní v vyrovnávacom období (zvyčajne 20) m = počet štandardných odchýlok (obvykle 2) σ [TP, n] = štandardná odchýlka za posledných n období TP \ začať {zarovnané} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {kĺzavý priemer} \\ & \ text {TP (typická cena)} = (\ text {vysoká } + \ text {Nízka} + \ text {Zatvoriť}) \ div 3 \\ & n = \ text {Počet dní v vyrovnávacom období (zvyčajne 20)} \\ & m = \ text {Počet štandardných odchýlok (obvykle 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Štandardná odchýlka za posledných} n \ text {periódy TP} \\ \ end {zarovnané} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] tučné = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = kĺzavý priemerTP (typická cena) = (vysoký + nízky + blízky) ÷ 3n = počet dní v období vyrovnávania (zvyčajne 20) ) m = počet smerodajných odchýlok (zvyčajne 2) σ [TP, n] = smerodajná odchýlka za posledných n periód TP
Čo vám hovorí Bollinger Bands® ">
Bollinger Bands® sú veľmi populárne techniky. Mnoho obchodníkov verí, že čím bližšie sú ceny k hornému pásmu, tým viac je trh kúpený na trhu a čím bližšie sú ceny k dolnému pásmu, tým väčší je trh. Pri používaní pásiem ako obchodného systému má John Bollinger súbor 22 pravidiel.
Squeeze
Stláčanie je ústredným konceptom Bollinger Bands®. Keď sa pásy priblížia k sebe a obmedzia kĺzavý priemer, nazýva sa to stlačenie. Stlačenie signalizuje obdobie nízkej volatility a obchodníci ho považujú za potenciálny znak budúcej zvýšenej volatility a možných obchodných príležitostí. Naopak, čím viac sa pásma pohybujú, tým väčšia je pravdepodobnosť zníženia volatility a väčšia možnosť ukončenia obchodu. Tieto podmienky však nie sú obchodnými signálmi. Pásma neuvádzajú, kedy môže dôjsť k zmene alebo akým smerom by sa mohla cena pohybovať.
pupienky
Medzi týmito dvoma pásmami sa vyskytuje približne 90% cenovej akcie. Akékoľvek porušenie nad alebo pod pásmami je významnou udalosťou. Únik nie je obchodným signálom. Chyba, ktorú väčšina ľudí robí, je presvedčená, že táto cena zasiahnutia alebo prekročenie jedného z pásiem je signálom na kúpu alebo predaj. Breakouts neposkytujú potuchy o smerovaní a rozsahu budúceho pohybu cien.
Obmedzenia Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nie sú samostatný obchodný systém. Ide jednoducho o jeden ukazovateľ, ktorý obchodníkom poskytuje informácie o volatilite cien. John Bollinger navrhuje ich použitie s dvoma alebo tromi ďalšími nekorelujúcimi ukazovateľmi, ktoré poskytujú priamejšie signály trhu. Domnieva sa, že je nevyhnutné používať ukazovatele založené na rôznych druhoch údajov. Niektoré z jeho obľúbených technických techník sú kĺzavý priemer divergencie / konvergencie (MACD), rovnovážny objem a index relatívnej sily (RSI).
Pretože sú vypočítané z jednoduchého kĺzavého priemeru, vážia staršie údaje o cenách rovnako ako najnovšie, čo znamená, že nové informácie môžu byť zriedené neaktuálnymi údajmi. Tiež použitie 20-dňových SMA a 2 štandardných odchýlok je trochu svojvoľné a nemusí fungovať pre každého v každej situácii. Obchodníci by mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoje predpoklady SMA a štandardnej odchýlky a monitorovať ich.
Pointa je, že Bollinger Bands® sú navrhnuté tak, aby objavili príležitosti, ktoré investorom dávajú vyššiu pravdepodobnosť úspechu.
[Technická analýza zahŕňa tento technický ukazovateľ a mnoho ďalších na vytvorenie obchodovateľných obchodných plánov a stratégií. Ak sa chcete naučiť, ako to urobiť pre svoju vlastnú obchodnú budúcnosť, pozrite si kurz technickej analýzy Investopedia Academy.]
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.