Riziko verzie Beta

Čo je to riziko Beta

Beta riziko je pravdepodobnosť, že falošná nulová hypotéza bude prijatá štatistickým testom. Toto sa tiež nazýva chyba typu II alebo riziko pre spotrebiteľa. Primárnym determinantom množstva rizika beta je veľkosť vzorky použitá na test. Čím väčšia je testovaná vzorka, tým menšie je riziko beta. Riziko verzie beta sa niekedy nazýva „chyba beta“ a často sa spája s „rizikom alfa“, známeho tiež ako chyba typu I.

Rozdelenie rizika beta

Riziko beta možno definovať ako riziko zistené pri nesprávnom akceptovaní nulovej hypotézy, ak je alternatívna hypotéza pravdivá. Zjednodušene povedané, zastáva názor, že v skutočnosti neexistuje žiadny rozdiel. Na zistenie rozdielov by sa mal použiť štatistický test; riziko beta je pravdepodobnosť, že to štatistický test nebude schopný urobiť (napríklad ak sa zistí, že riziko beta je 0, 5. to by znamenalo 5% pravdepodobnosť nepresnosti).

Riziko verzie beta verzus riziko alfa

Alfa riziko je chyba, ktorá nastane, keď je neplatná hypotéza zamietnutá, keď je skutočne pravdivá. Je tiež známa ako „riziko výrobcu“. Najlepším spôsobom, ako znížiť riziko alfa, je zväčšiť veľkosť testovanej vzorky s nádejou, že väčšia vzorka bude reprezentatívnejšia pre populáciu. Viac informácií o výpočte alfa rizika a beta rizika nájdete tu.

Riziko verzie Beta: Koľko je prijateľných?

Riziko verzie Beta je založené na charakteristike a povahe rozhodnutia, ktoré sa prijíma a ktoré môže určiť spoločnosť alebo jednotlivec. Závisí to od rozsahu rozptylu medzi prostriedkami vzorky. Spôsob riadenia rizika verzie beta je zväčšením veľkosti testovacej vzorky. Prijateľná úroveň rizika beta pri rozhodovaní je asi 10%. Akékoľvek číslo vyššie by malo spustiť zväčšenie veľkosti vzorky.

Riziko beta a financie

Zaujímavú aplikáciu testovania hypotéz vo financiách je možné vykonať pomocou Altmanovho Z-skóre. Z-skóre je štatistický model určený na predpovedanie budúceho bankrotu firiem na základe určitých finančných ukazovateľov. Štatistické testy presnosti Z-skóre ukázali relatívne vysokú presnosť, čo predpovedá bankrot do jedného roka. Tieto testy preukázali riziko beta (firmy predpovedajú bankrot, ale neboli) v rozmedzí od približne 15% do 20%, v závislosti od testovanej vzorky.

Beta v kontexte investovania predstavuje mieru volatility alebo systematického rizika cenného papiera alebo portfólia v porovnaní s trhom ako celkom. Beta investície naznačila, či je v porovnaní s trhom menej volatilná. Beta, známa tiež ako beta koeficient, sa používa v modeli oceňovania kapitálových aktív (CAPM), ktorý vypočítava očakávaný výnos z majetku na základe jeho beta a očakávaných trhových výnosov. Z tohto dôvodu súvisí iba s rizikom beta v kontexte rozhodovania.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Jednostranný test Jednostranný test je štatistický test, v ktorom je kritická oblasť distribúcie buď väčšia alebo menšia ako určitá hodnota, ale nie oboje. viac Ako fungujú chyby typu II Chyba typu II je štatistický pojem používaný v kontexte testovania hypotéz, ktorý popisuje chybu, ku ktorej dochádza, keď človek akceptuje nulovú hypotézu, ktorá je v skutočnosti nepravdivá. viac Pochopenie dvojstranných testov Dvojstranný test je štatistický test, v ktorom je kritická oblasť rozdelenia dvojstranná a testuje, či je vzorka väčšia alebo menšia ako určitý rozsah hodnôt. viac Definícia rizika Alpha Alfa riziko je riziko v štatistickom teste odmietnutia nulovej hypotézy, ak je to skutočne pravda. viac Prečo záleží na štatistickej významnosti Štatistická významnosť sa týka výsledku, ktorý sa pravdepodobne nevyskytne náhodne, ale skôr sa dá pripísať konkrétnej príčine. viac Definícia T-testu T-test je typ inferenciálnej štatistiky, ktorá sa používa na určenie, či existuje významný rozdiel medzi prostriedkami dvoch skupín, ktoré môžu súvisieť s určitými vlastnosťami. ďalšie partnerské odkazy