Bankový stresový test
Stresový test banky je analýza vykonaná v hypotetických nepriaznivých ekonomických scenároch, ako je hlboká recesia alebo kríza na finančnom trhu, ktorej cieľom je zistiť, či má banka dostatok kapitálu na to, aby odolala nepriaznivému hospodárskemu vývoju. V Spojených štátoch sú banky, ktoré majú aktíva v hodnote 50 miliárd dolárov alebo viac, povinné podstúpiť interné stresové testy, ktoré vykonávajú ich vlastné tímy riadenia rizík, ako aj Federálny rezervný systém.
Bankové záťažové testy sa vo veľkej miere zaviedli po globálnej finančnej kríze v rokoch 2007 - 2009, najhoršej za posledné desaťročia. Nasledujúca veľká recesia spôsobila, že mnohé banky a finančné inštitúcie boli ťažko podkapitalizované alebo odhalili svoju zraniteľnosť voči zlyhaniam trhu a hospodárskym poklesom. V dôsledku toho federálne a finančné orgány výrazne rozšírili požiadavky na vykazovanie podľa predpisov s cieľom zamerať sa na primeranosť kapitálových rezerv a interné stratégie riadenia kapitálu. Banky musia pravidelne určovať svoju platobnú schopnosť a dokumentovať ju.
Kľúčové jedlá
- Záťažový test banky je analýza, ktorá pomocou počítačom simulovaného scenára určí, či má banka dostatok kapitálu na to, aby odolala hospodárskej alebo finančnej kríze.
- Po globálnej finančnej kríze v rokoch 2007 - 2009 sa vo veľkej miere zaviedli bankové záťažové testy.
- Federálne a medzinárodné finančné orgány požadujú, aby všetky banky určitej veľkosti pravidelne vykonávali záťažové testy a oznamovali výsledky.
- Banky, ktoré zlyhajú v záťažových testoch, musia podniknúť kroky na zachovanie alebo vybudovanie svojich kapitálových rezerv.
Ako funguje bankový stresový test
Na určenie finančného zdravia bánk v krízových situáciách sa stresové testy zameriavajú na niekoľko kľúčových oblastí, ako sú kreditné riziko, trhové riziko a riziko likvidity. Pomocou počítačových simulácií sa vytvárajú hypotetické krízy pomocou rôznych kritérií Federálneho rezervného fondu a Medzinárodného menového fondu (MMF). Európska centrálna banka (ECB) má tiež prísne požiadavky na stresové testovanie, ktoré pokrývajú približne 70% bankových inštitúcií v eurozóne. Podnikové záťažové testy sa vykonávajú polročne a spadajú pod prísne termíny na podávanie správ.
Všetky záťažové testy zahŕňajú spoločný súbor scenárov, z ktorých niektoré sú horšie ako iné, pre banky. Hypotetická situácia môže zahŕňať konkrétnu katastrofu na konkrétnom mieste - karibský hurikán alebo vojnu v severnej Afrike. Alebo by to mohlo zahŕňať všetky nasledujúce udalosti: 10% miera nezamestnanosti, všeobecný pokles zásob o 15% a pokles cien nehnuteľností o 30%.
Existujú aj historické scenáre založené na skutočných krízach v minulosti: veľká hospodárska kríza, výbuch technologickej bubliny v rokoch 1999 - 2000, zníženie hypotéky na hypotekárne úvery v roku 2007.
Banky potom použijú ďalších deväť štvrťrokov plánovaných finančných prostriedkov na určenie, či majú dostatok kapitálu na to, aby sa dostali z krízy.
V roku 2011 USA zaviedli nariadenia, ktoré od bánk vyžadovali vykonanie komplexnej analýzy a preskúmania kapitálu (CCAR), ktorá zahŕňa spustenie rôznych scenárov stresových testov.
Vplyv bankového stresového testu
Hlavným cieľom záťažového testu je zistiť, či má banka kapitál, ktorý sa v ťažkých časoch dokáže zvládnuť. Od bánk, ktoré sa podrobujú stresovým testom, sa vyžaduje, aby zverejnili svoje výsledky. Tieto výsledky sa potom zverejňujú, aby ukázali, ako by banka zvládla závažnú hospodársku krízu alebo finančnú katastrofu.
Nariadenia vyžadujú, aby spoločnosti, ktoré neprechádzajú záťažovými testami, znížili výplaty dividend a rozdelili spätné odkúpenia, aby si zachovali alebo vybudovali svoje kapitálové rezervy. Banky, ktoré zlyhajú v záťažových testoch, očividne vyzerajú pre verejnosť zle. Môže dôjsť aj k prestížnym inštitúciám: napríklad Santander a Deutsche Bank opakovane zlyhali stresové testy.
Banky niekedy dostanú podmienený záťažový test. To znamená, že banka sa priblížila k zlyhaniu a riskuje, že v budúcnosti bude môcť ďalej rozdeľovať. Banky, ktoré postupujú podmienečne, musia znovu predložiť akčný plán.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.