ADX: Indikátor sily trendu

Obchodovanie smerom k silnému trendu znižuje riziko a zvyšuje potenciálny zisk. Priemerný smerový index (ADX) sa používa na určenie, kedy cena výrazne kolíše. V mnohých prípadoch je to posledný ukazovateľ trendu. Koniec koncov, trend môže byť váš priateľ, ale určite pomôže zistiť, kto sú vaši priatelia. V tomto článku preskúmame hodnotu ADX ako ukazovateľa sily trendu.

Úvod do ADX

ADX sa používa na kvantifikáciu trendovej sily. Výpočty ADX sú založené na kĺzavom priemere rozšírenia cenového rozpätia za dané časové obdobie. Predvolené nastavenie je 14 barov, je však možné použiť aj iné časové obdobia. ADX môže byť použitý na akýkoľvek obchodný prostriedok, ako sú akcie, podielové fondy, fondy obchodované na burze a futures.

ADX je vynesený do grafu ako jediný riadok s hodnotami v rozmedzí od nuly po maximum 100. ADX je nesmerový; registruje silu trendu bez ohľadu na to, či cena stúpa alebo klesá. Indikátor je obvykle vynesený v rovnakom okne ako čiary dvoch smerových indikátorov pohybu (DMI), z ktorých je odvodený ADX (obrázok 1).

Po zvyšok tohto článku bude služba ADX uvedená v grafoch osobitne na vzdelávacie účely.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 1: ADX je nesmerový a kvantifikuje silu trendu stúpaním v oboch smeroch.

Keď je + DMI nad -DMI, ceny sa zvyšujú a ADX meria silu zvýšeného trendu. Keď je -DMI nad + DMI, ceny klesajú a ADX meria silu downtrendu. Obrázok 1 je príkladom prevrátenia smerom hore na klesajúci trend. Všimnite si, ako ADX vzrástla počas uptrendu, keď + DMI bola nad -DMI. Keď sa cena obrátila, -DMI prekročila úroveň nad + DMI a ADX opäť vzrástla, aby zmerala silu downtrendu.

[Ukazovateľ ADX je skvelý spôsob, ako určiť, kedy cena trenduje, ale ako určíte optimálne vstupné a výstupné body pre obchod. “Kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia poskytuje vynikajúci úvod do širšej oblasti technickej analýzy. a vysvetľuje, ako môžu ukazovatele, ako je ukazovateľ ADX, spolupracovať pri hľadaní výnosných obchodov.]

Kvantifikácia sily trendu

Hodnoty ADX pomáhajú obchodníkom identifikovať najsilnejšie a najziskovejšie trendy v obchode. Hodnoty sú dôležité aj na rozlíšenie medzi trendmi a stavmi, ktoré nie sú trendmi. Mnoho obchodníkov použije hodnoty ADX nad 25 na naznačenie, že tento trend je dosť silný na stratégie obchodovania s trendmi. Naopak, keď je ADX pod 25, mnohým sa vyhne stratégiám obchodovania s trendmi.

Nízka hodnota ADX je zvyčajne príznakom akumulácie alebo distribúcie. Ak je ADX pod 25 pri viac ako 30 baroch, cena vstúpi do rozsahu podmienok a cenové vzorce sa často ľahšie identifikujú. Cena sa potom pohybuje nahor a nadol medzi odporom a podporou s cieľom nájsť záujem o predaj a nákup. Z nízkych podmienok ADX sa cena nakoniec vyvinie do trendu. Na obrázku 2 sa cena pohybuje od nízkeho cenového kanála ADX k uptrendu so silným ADX.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 2: Ak je ADX pod 25, cena vstúpi do rozsahu. Keď ADX stúpne nad 25, cena má tendenciu trendovať.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 3: Obdobia nízkych ADX vedú k cenovým schémam. Tento graf ukazuje zostavu pohárov a rúčok, ktorá začína vzostupný trend, keď ADX stúpne nad 25.

Smer čiary ADX je dôležitý pre čítanie trendovej sily. Keď sa linka ADX zvyšuje, sila trendu stúpa a cena sa pohybuje v smere trendu. Keď klesá čiara, klesá trendová sila a cena vstupuje do obdobia stiahnutia alebo konsolidácie.

Bežným nesprávnym vnímaním je to, že klesajúca línia ADX znamená, že sa trend mení. Klesajúca čiara ADX znamená iba to, že sila trendu sa oslabuje, zvyčajne to však neznamená, že sa trend mení, pokiaľ nedôjde k cenovému nárastu. Pokiaľ je ADX nad 25, je najlepšie myslieť na klesajúcu ADX linku ako na menej silnú (obrázok 4).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 4: Ak je ADX pod 25, trend je slabý. Keď je ADX nad 25 a rastie, trend je silný. Keď je ADX nad 25 a klesá, trend je menej silný.

Trendová dynamika

Séria vrcholov ADX je tiež vizuálnou reprezentáciou celkovej dynamiky trendu. ADX jasne naznačuje, kedy trend nadobúda alebo stráca na sile. Momentum je rýchlosť ceny. Séria vyšších vrcholov ADX znamená, že trendová dynamika sa zvyšuje. Séria nižších vrcholov ADX znamená, že trendová dynamika klesá. Akýkoľvek pík ADX nad 25 sa považuje za silný, aj keď je nižší. Pri rastúcom trende môže cena stále stúpať pri klesajúcom tempe ADX, pretože režijné dodávky sa spotrebúvajú s postupujúcim trendom (obrázok 5).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 5: Píky ADX sú nad 25, ale zmenšujú sa. Trend stráca na sile, ale rastúci trend zostáva nedotknutý.

Vedieť, kedy sa trend zvyšuje, dáva obchodníkovi dôveru v to, že nechá zisky bežať namiesto ukončenia pred ukončením trendu. Séria nižších vrcholov ADX je však varovaním, aby ste mohli sledovať cenu a riadiť riziká. Najlepšie obchodné rozhodnutia sa prijímajú na základe objektívnych signálov, nie emócií.

ADX môže tiež vykazovať odchýlku hybnosti. Ak je cena vyššia a ADX nižšia, existuje negatívna divergencia alebo nepotvrdenie. Divergencia nie je vo všeobecnosti signálom zvratu, ale skôr varovaním, že sa mení trend. Môže byť vhodné sprísniť stop-loss alebo získať čiastočný zisk.

Kedykoľvek sa trend zmení charakter, je čas vyhodnotiť a / alebo riadiť riziko. Rozdiely môžu viesť k pokračovaniu trendov, konsolidácii, korekcii alebo zvráteniu (obrázok 6).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázok 6: Cena robí vyššie maximum, zatiaľ čo ADX predstavuje nižšie maximum. V tomto prípade negatívna divergencia viedla k zvráteniu trendu.

Strategické využitie ADX

Cena je najdôležitejším signálom v grafe. Najskôr si prečítajte cenu a potom si prečítajte ADX v kontexte toho, čo robí cena. Ak sa použije akýkoľvek ukazovateľ, mal by pridať niečo, čo nám samotná cena nemôže ľahko povedať. Napríklad najlepšie trendy vychádzajú z období konsolidácie cenového rozpätia. Ak dôjde k nezhode medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pokiaľ ide o cenu, ktorá spochybňuje rovnováhu medzi ponukou a dopytom, dôjde k porušeniu z určitého rozsahu. Či už ide o viac ponuky ako dopytu alebo o viac dopytu ako ponuky, je to rozdiel, ktorý vytvára cenovú dynamiku.

Breakouts nie je ťažké spoznať, ale často nedokážu postupovať alebo sú nakoniec pascami. ADX vám však povie, kedy sú breakouts platné, keď ukazuje, kedy je ADX dostatočne silný na to, aby sa cena po zlomení zmenila. Keď ADX stúpne z 25 na 25, cena je dosť silná na to, aby pokračovala v smere k úteku.

ADX ako Range Finder

Naopak, je často ťažké zistiť, kedy sa cena pohybuje od trendu k rozpätiu podmienok. ADX ukazuje, kedy sa trend oslabil a vstupuje do obdobia konsolidácie rozsahu. Podmienky rozpätia existujú, keď ADX klesne z úrovne nad 25 na menej ako 25 rokov. V rozmedzí je trend bokom a medzi kupujúcimi a predávajúcimi existuje všeobecná cenová dohoda. ADX bude meandrovať do strany pod 25 rokov, až kým sa znova nezmení rovnováha medzi ponukou a dopytom.

ADX dáva skvelé strategické signály v kombinácii s cenou. Najskôr pomocou služby ADX určte, či sú ceny trendové alebo nie, a potom vyberte príslušnú obchodnú stratégiu pre daný stav. V trendových podmienkach sa zaznamenávajú spätné ťahy a prijímajú sa v smere trendu. V podmienkach rozsahu nie sú stratégie obchodovania s trendmi vhodné. Obchody sa však môžu uskutočňovať pri obrátení podpory (dlhá) a odporu (krátka).

Zrátané a podčiarknuté: Nájdenie priateľských trendov

Najlepšie zisky pochádzajú z obchodovania s najsilnejšími trendmi a vyhýbania sa podmienkam. ADX nielen identifikuje trendy, ale pomáha obchodníkovi nájsť tie najsilnejšie trendy v obchode. Schopnosť kvantifikovať trendovú silu je pre obchodníkov hlavnou hranou. ADX tiež identifikuje podmienky rozsahu, takže obchodník nebude uviaznuť pri snahe o trend obchodu v bočnej cenovej akcii. Okrem toho ukazuje, kedy sa cena vyrovnala z rozsahu s dostatočnou silou na použitie stratégií obchodovania s trendmi. ADX tiež upozorňuje obchodníka na zmeny v dynamike trendu, aby bolo možné zaoberať sa riadením rizika. Ak chcete, aby sa tento trend stal vaším priateľom, radšej by ste nemali nechať ADX stať sa cudzincom.