Poistno-matematické riziko
Poistno-matematické riziká sú riziká, ktoré môžu byť predpoklady, ktoré poistní matematici implementujú do modelu oceňovania konkrétnej poistnej zmluvy, zlé alebo trochu nepresné. Možné predpoklady zahŕňajú frekvenciu strát, závažnosť strát a koreláciu strát medzi zmluvami. Poistno-matematické riziko je známe aj ako „poistné riziko“.
ROZDELENIE POISTNÉHO POISTENIA
Úroveň poistno-matematického rizika je priamo úmerná spoľahlivosti predpokladov implementovaných v cenových modeloch používaných poisťovňami pri stanovovaní poistného.
Život vo všeobecnosti predstavuje veľa rizík. Napríklad majiteľ domu čelí veľkému potenciálu variácie spojenej s možnosťou ekonomickej straty spôsobenej požiarom domu. Vodič čelí potenciálnej ekonomickej strate, ak je jeho auto poškodené. V súvislosti s možnými škodami, ktoré môže vodič zaplatiť, existuje väčšie možné ekonomické riziko, ak by zranil tretiu osobu pri dopravnej nehode, za ktorú je zodpovedný. Hlavnou súčasťou práce poistného matematika je predvídať
frekvenciu a závažnosť týchto rizík, pretože súvisia s finančnou zodpovednosťou za riziká, ktoré poisťovňa preberá v poistnej zmluve.
Aktuári používajú na odhadovanie úrovne rizika rôzne typy predikčných modelov. Tieto predikčné modely sú založené na predpokladoch a zabezpečenie toho, aby tieto predpoklady v modeli skutočne odrážali skutočný život, je životne dôležité pre oceňovanie všetkých druhov poistenia. Nedostatky v predpokladoch modelu by mohli viesť k nesprávnemu oceneniu poistného. V najhoršom prípade môže poistný matematik podceniť frekvenciu udalosti. Neoprávnené incidenty spôsobia zvýšenie frekvencie vyplácania, čo by mohlo poškodiť poisťovateľa.
Poistno-matematické riziká a tabuľky života
Jedným z najbežnejších modelov posudzovania rizika - a teda aj poistno-matematické riziko - sú tabuľky života, ktoré sa používajú na oceňovanie životných poistiek. Tabuľky života sa snažia predpovedať pravdepodobnosť úmrtia jednotlivca skôr, ako dôjde k jeho ďalším narodeninám. Poistno-matematická veda sa spolieha na tieto dva hlavné typy tabuliek života:
- Tabuľka obdobia života: Táto tabuľka ukazuje úmrtnosť špecifickej populácie jednotlivcov počas daného časového obdobia.
- Kohortová tabuľka života: V tejto tabuľke sú uvedené celkové miery úmrtnosti za celý život konkrétnej populácie. Toto zariadenie, ktoré sa niekedy nazýva „tabuľka života generácie“, sa spolieha na skutočnosť, že populácia jednotlivcov sa narodila v rovnakom časovom intervale. Najčastejšie sa používajú kohortové tabuľky života, pretože dokážu predpovedať budúce zmeny úmrtnosti v danej populácii a môžu analyzovať vzorce úmrtnosti v priebehu času.
Tabuľky života môžu byť založené na historických záznamoch, uvedené záznamy však často podceňujú dojčenskú úmrtnosť v porovnaní s regiónmi, ktoré majú lepšie záznamy.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.